20250925-广发期货-_金融_日报_5页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档为广发期货发布的多份期现日报，涵盖了国债期货、贵金属、集运产业等不同市场的价差、价差变化、历史分位数、基本面数据及持仓信息等内容。主要目的是为投资者提供市场动态分析，帮助其理解当前市场状况和趋势。

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国债期货价差日报

期现价差

• IF期现价差：最新值为-35.98，较前一日上涨2.63，历史年分位数为18.80%，全历史分位数为9.10%。
• IH期现价差：最新值为5.49，较前一日上涨4.66，历史年分位数为82.70%，全历史分位数为85.80%。
• IC期现价差：最新值为-166.71，较前一日上涨73.40，历史年分位数为1.60%，全历史分位数为0.10%。
• IM期现价差：最新值为-231.02，较前一日上涨50.05，历史年分位数为20.00%，全历史分位数为1.20%。

跨期价差

• IF跨期价差：
  • 次月-当月：-14.80，较前一日下降1.80，历史1年分位数为24.50%，全历史分位数为28.60%。
  • 季月-当月：-26.40，较前一日下降4.00，历史1年分位数为38.10%，全历史分位数为36.40%。
  • 远月-当月：-52.60，较前一日下降5.20，历史1年分位数为56.10%，全历史分位数为35.60%。
  • 季月-次月：-11.60，较前一日下降2.20，历史1年分位数为59.80%，全历史分位数为40.90%。
  • 远月-次月：-37.80，较前一日下降3.40，历史1年分位数为59.40%，全历史分位数为38.30%。
  • 远月-李月：-26.20，较前一日下降1.20，历史1年分位数为54.00%，全历史分位数为32.40%。

跨品种比值

• 中证500/沪深300：1.5887，较前一日下降0.0088，历史1年分位数为97.50%。
• 中证500/上证50：2.4596，较前一日下降0.0130，历史1年分位数为98.30%。
• 沪深300/上证50：1.5481，较前一日上涨0.0004，历史1年分位数为99.50%。
• 中证1000/沪深300：1.6390，较前一日下降0.0170，历史1年分位数为82.70%。
• IC/IF：1.5799，较前一日上涨0.0320，历史1年分位数为98.30%。
• IC/IF：2.4345，较前一日上涨0.0617，历史1年分位数为98.70%。
• IF/IF：1.5409，较前一日上涨0.0080，历史1年分位数为99.10%。
• IM/IF：1.6122，较前一日上涨0.0227，历史1年分位数为72.50%。

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贵金属期现日报

国内期货收盘价

• AU2512合约：收盘价为860.00元/克，较前一日上涨0.53%。
• AG2512合约：收盘价为10397元/千克，较前一日上涨0.46%。

外盘期货收盘价

• COMEX黄金主力合约：收盘价为3768.50美元/盎司，较前一日下跌0.75%。
• COMEX白银主力合约：收盘价为44.12美元/盎司，较前一日下跌0.34%。

现货价格

• 伦敦金：856.27美元/盎司，较前一日上涨0.79%。
• 伦敦银：10349美元/千克，较前一日上涨0.72%。
• 上金所黄金T+D：856.27元/克，较前一日上涨0.79%。
• 上金所白银T+D：10349元/千克，较前一日上涨0.72%。

基差

• 黄金TD-沪金主力：基差为-3.73，较前一日上涨2.13，历史1年分位数为22.40%。
• 白银TD-沪银主力：基差为-48，较前一日上涨26，历史1年分位数为7.20%。
• 伦敦金-COMEX金：基差为-32.70，较前一日上涨1.22，历史1年分位数为18.40%。
• 伦敦银-COMEX银：基差为-0.23，较前一日上涨0.02，历史1年分位数为53.50%。

比价

• COMEX金/银：比价为85.42，较前一日下降0.41%。
• 上期所金/银：比价为82.72，较前一日上涨0.07%。

利率与汇率

• 10年期美债收益率：4.16%，较前一日上涨1.0%。
• 2年期美债收益率：3.57%，较前一日上涨1.1%。
• 10年期TIPS国债收益率：1.78%，较前一日上涨1.7%。
• 美元指数：97.87，较前一日上涨0.65%。
• 离岸人民币汇率：7.1379，较前一日上涨0.34%。

库存与持仓

• 上期所黄金库存：60543千克，较前一日上涨2.59%。
• 上期所白银库存：1161799千克，较前一日上涨1.11%。
• COMEX黄金库存：39807223盎司，较前一日上涨0.16%。
• COMEX白银库存：527155089盎司，较前一日下降0.08%。
• COMEX黄金注册仓单：21539073盎司，较前一日上涨0.13%。
• COMEX白银注册仓单：193349343盎司，较前一日下降0.50%。
• SPRD黄金ETF持仓：997吨，较前一日下降0.37%。
• SLV白银ETF持仓：15469吨，较前一日无变化。

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集运产业期现日报

现货报价

• MAERSK马士基：1576美元/FEU，较前一日上涨2.60%。
• CMA达飞：1754美元/FEU，较前一日上涨5.98%。
• MSC地中海：1590美元/FEU，较前一日无变化。
• ONE海洋网联：1414美元/FEU，较前一日上涨1.36%。
• EMC长荣：1642美元/FEU，较前一日下降0.42%。

集运指数

• SCFIS(欧洲航线)：1254.92点，较前一日下跌12.87%。
• SCFIS(美西航线)：1193.64点，较前一日下跌11.57%。
• SCFI综合指数：1198.21点，较前一日下跌14.30%。
• SCFI(欧洲)：1052美元/TEU，较前一日下跌8.84%。
• SCFI(美西)：1636美元/FEU，较前一日下跌30.97%。
• SCFI(美东)：2557美元/FEU，较前一日下跌22.68%。

期货价格及基差

• EC2510(主力)：1114.4点，较前一日上涨1.31%。
• EC2512：1696.5点，较前一日上涨4.50%。
• 基差(主力)：-190.4点，较前一日下跌1105.17%。

基本面数据

• 运力供给：全球集装箱运力供给为3310.18万TEU，环比微增0.03%。
• 外贸相关指标：
  • 上海港口准班率：18.31%，环比下降43.80%。
  • 上海港口挂靠情况：344.00个，环比上升10.97%。
  • 月度出口金额：3218.10亿美元，环比上升0.06%。
• 海外经济：
  • 欧元区综合PMI：51.20点，环比上升0.39%。
  • 欧盟消费者信心指数：-14.30点，环比上升3.38%。
  • 美国制造业PMI指数：48.70点，环比上升1.46%。
• OECD综合领先指标：G7集团为100.46点，环比上升0.07%。

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免责声明

• 本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料，但不保证其准确性及完整性。
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总结

本文档提供了多个市场领域的价差、比值、价格变动、库存与持仓等详细数据，涵盖国债期货、贵金属和集运产业。内容主要以表格形式呈现，便于投资者快速获取关键市场信息。同时，文档附带了免责声明，强调信息仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估风险。