20180902-宏信证券-市场流动性周报_4页_934kb

市场流动性周报 2018.09.02 总结

核心内容概述

本周报汇总了2018年8月27日至8月31日期间中国金融市场的主要运行情况，涵盖公开市场操作、货币市场、国债市场、票据市场及外汇市场等关键领域，旨在为投资者提供市场流动性状况的全面分析。

公开市场操作

• 本周操作：央行在8月27日至8月31日期间，进行了1700亿元的逆回购到期回笼，无新增逆回购和MLF操作。
• 净回笼：本周公开市场操作累计净回笼1700亿元。
• 未来展望：未来一周（9月3日-9月7日）无逆回购到期。

货币市场利率变动

短期利率

• 同业拆借加权平均利率：较上周末下降5.90BP至2.44%
• 质押式回购加权平均利率：较上周末下降7.16BP至2.38%
• SHIBOR隔夜：较上周末下降8.30BP至2.3090%
• SHIBOR1周：较上周末上升2.10BP至2.6330%
• SHIBOR2周：较上周末下降6.80BP至2.6800%
• SHIBOR1月：较上周末下降1.80BP至2.7200%

中期利率

• SHIBOR3月：较上周末上升0.50BP至2.8940%
• SHIBOR6月：较上周末上升5.10BP至3.2070%
• SHIBOR9月：较上周末上升0.70BP至3.4150%
• SHIBOR1年：较上周末下降0.80BP至3.5030%

国债市场收益率变动

短期国债

• 1月期：上行0.94BP至1.9657%
• 3月期：下行5.23BP至2.1205%
• 6月期：下行5.25BP至2.6418%
• 1年期：上行0.75BP至2.8451%

长期国债

• 3年期：下行2.07BP至3.2727%
• 5年期：下行6.04BP至3.3462%
• 10年期：下行5.27BP至3.5751%
• 30年期：下行1.50BP至4.1750%

票据市场利率变动

• 票据直贴利率（月息）：较上周末上行1.5BP至3.40‰（珠三角）、3.35‰（长三角）、3.45‰（中西部）、3.50‰（环渤海）
• 票据转贴现利率（月息）：较上周末上行1.5BP至3.10‰

外汇市场情况

• 美元兑人民币中间价：较上周末下行464BP至6.8246
• 美元兑人民币即期汇率：较上周末下行490BP至6.8299，较中间价高53BP
• 美元兑离岸人民币即期汇率：较上周末上行393BP至6.8448，较在岸即期汇率高149BP
• 人民币实际有效汇率指数：截至8月29日为119.87

风险提示与免责声明

• 本报告仅供宏信证券客户使用。
• 所有信息来源于公开资料，不保证其准确性、完整性或可靠性。
• 报告内容不构成投资建议，投资者应自主决策并承担相应风险。
• 报告版权归宏信证券所有，未经书面许可不得复制、转载或引用。

分析师声明

• 徐伟为具备证券投资咨询执业资格的分析师，执业证书编号：S1330514080001
• 电话：028-86199181，邮箱：xuw@hxzb.cn
• 承诺信息来源合法合规，研究方法专业审慎，观点独立公正，结论有合理依据。