EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012NL048_10页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了银行资本结构及风险加权资产（RWA）的详细数据，涵盖2011年12月和2012年6月两个时间点的财务信息。数据主要按照CRD3规则进行分类，包括普通股、扣除项、其他资本工具、政府支持措施、风险加权资产等。文档还涉及主权资本缓冲和相关调整项，用于计算银行资本充足率和风险敞口。

主要观点

资本结构

A) Common equity before deductions：在2011年12月为29,495百万欧元，2012年6月为30,148百万欧元。
Of which: eligible capital and reserves：2011年12月为30,432百万欧元，2012年6月为32,122百万欧元。
Of which: intangibles assets：为负值，2011年12月为-1,907百万欧元，2012年6月为-1,928百万欧元。
Of which: adjustment to valuation differences in other AFS assets：2011年12月为106百万欧元，2012年6月为315百万欧元。
B) Deductions from common equity：为负值，2011年12月为-1,170百万欧元（占RWA的-0.5%），2012年6月为-920百万欧元（占RWA的-0.4%）。
Of which: deductions of participations and subordinated claims：2011年12月为-137百万欧元，2012年6月为-196百万欧元。
Of which: securitisation exposures not included in RWA：2011年12月为-817百万欧元（占RWA的-0.4%），2012年6月为-618百万欧元（占RWA的-0.3%）。
Of which: IRB provision shortfall and IRB equity expected loss amounts：2011年12月为-217百万欧元（占RWA的-0.1%），2012年6月为-107百万欧元（占RWA的0.0%）。
C) Common equity (A+B)：2011年12月为28,325百万欧元，占RWA的12.7%；2012年6月为29,228百万欧元，占RWA的12.7%。
Of which: ordinary shares subscribed by government：为0百万欧元，占0.0%。
D) Other instruments available for meeting the buffer：为0百万欧元。
E) Other Existing government support measures：为0百万欧元。
F) Core Tier 1 including existing government support measures (C+D+E)：与C相同，2011年12月为28,325百万欧元，占12.7%；2012年6月为29,228百万欧元，占12.7%。
G) Hybrid instruments not subscribed by government：2011年12月为9,639百万欧元，2012年6月为9,658百万欧元。
Tier 1 Capital (F+G)：2011年12月为37,964百万欧元，占RWA的17.0%；2012年6月为38,886百万欧元，占RWA的16.9%。

风险加权资产（RWA）

Total RWA：2011年12月为223,613百万欧元，2012年6月为230,321百万欧元。
RWA for credit risk：2011年12月为163,067百万欧元，2012年6月为166,682百万欧元。
RWA Securitisation and re-securitisations：2011年12月为6,041百万欧元，2012年6月为6,973百万欧元。
RWA Other credit risk：2011年12月为157,026百万欧元，2012年6月为159,709百万欧元。
RWA for market risk：2011年12月为5,759百万欧元，2012年6月为6,367百万欧元。
RWA operational risk：2011年12月为17,772百万欧元，2012年6月为19,306百万欧元。
RWA Other：2011年12月为37,014百万欧元，2012年6月为37,966百万欧元。

主权资本缓冲

H) Prudential filter (AFS sovereign assets in EEA as of 30th September 2011)：为-950百万欧元。
I) Difference between book value and fair value of sovereign assets：为0百万欧元。
Sovereign capital buffer for exposures in EEA (H+I)：为0百万欧元。
J) Additional impairments on sovereign exposures：为0百万欧元。
Shortfall to 9% before application of sovereign capital buffer：2011年12月为-8,199百万欧元，2012年6月为-8,499百万欧元。
Overall Shortfall after including sovereign capital buffer and additional impairments：与Shortfall to 9%相同，2011年12月为-8,199百万欧元，2012年6月为-8,499百万欧元。

关键信息

CRD3规则：用于计算银行的资本充足率和风险加权资产。
普通股和扣除项：普通股扣除项包括无形资产、证券化敞口、IRB准备金不足和预期损失等。
Tier 1资本：由普通股和混合资本工具组成，2011年12月为37,964百万欧元，2012年6月为38,886百万欧元。
主权资本缓冲：用于调整银行资本充足率，以应对主权风险敞口。缓冲值为0百万欧元，但存在负的Shortfall。
风险加权资产（RWA）分类：包括信用风险、市场风险、操作风险和其他风险加权资产，显示RWA有所增长。

重要说明

所有数据以百万欧元为单位。
一些项目如“adjustment to valuation differences”和“prudential filter”已包含在计算中，但单独列出以供参考。
主权资本缓冲计算中，若结果为负，则设为0。
数据涵盖多个欧洲国家，包括奥地利、比利时、希腊、匈牙利、爱尔兰、拉脱维亚、德国等，但部分国家数据缺失或为0。

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