文档内容总结
一、核心内容概述
本文档汇总了近期期货市场、现货价格、市场情绪、期权市场及行业消息等多方面数据，旨在为投资者提供市场动态参考。整体来看，A股主要指数在近期大幅上涨，市场情绪偏暖，但需关注海外地缘政治局势的不确定性。
二、期货盘面数据
主要合约价格及变动
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约(2606) |
4448.2 |
+69.0↑ |
| IH主力合约(2606) |
2853.8 |
+44.8↑ |
| IC主力合约(2606) |
7565.8 |
+127.4↑ |
| IM主力合约(2606) |
7518.6 |
+137.0↑ |
合约价差变动
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF-IH当月合约价差 |
1632.6 |
+23.2↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3204.0 |
+62.21↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
-3.2 |
-1.2↓ |
| IC-IH当月合约价差 |
4836.6 |
+85.41↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3200.8 |
+61.0↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
4833.4 |
+84.21↑ |
当月与当季合约价差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF当季-当月 |
-57.8 |
+0.2↑ |
| IH当季-当月 |
-19.6 |
+0.8↑ |
| IC当季-当月 |
-144.2 |
+6.4↑ |
| IM当季-当月 |
-188.2 |
+6.0↑ |
前20名持仓净变化
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF前20名净持仓 |
22,677.00 |
-1319.0↓ |
| IC前20名净持仓 |
30,533.00 |
+267.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
46,935.00 |
+898.01↑ |
三、现货价格数据
| 项目 |
最新 |
环比 |
| 沪深300 |
4526.07 |
+76.0↑ |
| 上证50 |
2,878.8 |
+52.7↑ |
| 中证500 |
7,750.1 |
+132.8↑ |
| 中证1000 |
7,764.2 |
+144.3↑ |
主要合约基差
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IF主力合约基差 |
-77.9 |
-3.61↓ |
| IH主力合约基差 |
-25.0 |
-2.91↓ |
| IC主力合约基差 |
-184.3 |
+8.01↑ |
| IM主力合约基差 |
-245.6 |
-5.11↓ |
四、市场情绪数据
| 项目 |
最新 |
环比 |
| A股成交额(日,亿元) |
20,248.38 |
+189.32↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-835.29 |
+173.43↑ |
| 上涨股票比例(日,%) |
81.85 |
+63.48↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2400.54 |
-62.12↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
26,086.57 |
-82.57↓ |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-785.0 |
+5.0↑ |
| Shibor(日,%) |
1.270 |
-0.007↓ |
五、期权市场数据
| 项目 |
最新 |
环比 |
| IO平值看涨期权收盘价(2604) |
39.80 |
+15.00↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2604) |
83.00 |
-52.40↑ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
18.96 |
+0.84↑ |
| 成交量PCR(%) |
73.65 |
-9.22↓ |
| 持仓量PCR(%) |
69.22 |
+3.42↑ |
六、行业消息与市场观点
海外地缘局势
- 美国总统特朗普表示，即使霍尔木兹海峡仍关闭，也愿意结束对伊朗的军事行动。
- 美国国防部长赫格塞思强调寻求协议以结束与伊朗的战事。
- 伊朗总统佩泽希齐扬表示愿意结束战争，但需满足其诉求，尤其是不再遭受侵略的保证。
- 伊朗外交部长阿拉格齐指出当前局势为“信息交换”，未启动正式谈判。
国内市场表现
- A股主要指数收盘集体大幅上涨，上证指数涨1.46%，深证成指涨1.7%，创业板指涨1.96%。
- 全市场近4500只个股上涨，行业板块普遍上涨，医药生物、通信板块表现强势。
- 公用事业、石油石化、煤炭板块逆市下跌。
经济基本面
- 2026年3月制造业PMI创一年以来高位，显示制造业景气水平回升。
- 2025年年报显示，沪深300与上证50营收增速加快，净利增速小幅回落；中证500、中证1000营收与净利增速均加快。
- 3月份三大PMI指数均重返扩张区间，经济基本面有望延续复苏态势。
七、风险提示与重点关注
- 风险提示：海外地缘局势仍存在不确定性，美国与伊朗之间尚未达成正式协议，需保持谨慎。
- 重点关注：
- 4月1日 20:30 美国2月零售销售、核心零售销售
- 4月1日 22:00 美国3月ISM制造业PMI
- 4月2日 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数
- 4月3日 20:30 美国3月非农就业人数、失业率
八、免责声明
- 本报告数据来源于第三方，仅供参考。
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 报告不构成个人投资建议，客户应根据自身情况判断。
- 本报告版权为瑞达期货股份有限公司所有，未经书面许可，不得翻版、复制或发布。
九、研究员信息
- 研究员：廖宏斌
- 期货从业资格号：F30825507
- 期货投资咨询从业证书号：Z0020723
- 联系方式：
- 微信号：yanjiufuwu
- 电话：0595-86778969
