20230801-西南证券-行业配置策略与ETF组合构建_16页_2mb

2023年8月行业配置报告总结

• 相似预期差行业轮动模型:

  • 最新配置观点：石油石化、交通运输、轻工制造、纺织服装、银行、农林牧渔
  • 7月组合收益：357%，超额收益：-29%

• 分析师预期边际变化行业轮动模型:

  • 最新配置观点：石油石化、煤炭、有色金属、电力及公用事业、钢铁、基础化工
  • 7月组合收益：366%，超额收益：-19%

• 交易集中度行业轮动模型:

  • 最新配置观点：消费者服务、房地产、钢铁
  • 7月组合收益：482%，超额收益：96%

• ETF组合构建:

  • 推荐ETF行业：石油石化、钢铁、房地产、有色金属、交通运输、电力及公用事业

• 风险提示:

  • 报告基于历史数据，未来市场变化可能导致表现差异；ETF不构成投资建议，投资者需评估风险。