20220605-太平洋-ETF及量化基金周报_科创板类_高端制造类ETF份额上升_40页_5mb

科创板类、高端制造类ETF份额上升总结

核心内容概述

本报告为ETF及量化基金周报（20220605），由太平洋证券研究院分析师王西之撰写。报告分析了各类指数型基金（包括ETF、普通指数基金、增强指数基金）及主动量化基金、股票多空基金的市场表现，并跟踪了ETF的规模、份额及成交额变化。同时，报告还涵盖了基金的发行、新成立及上市事件。

主要观点

1. 指数型基金市场概况

• 总规模：指数型基金共1074只，合计规模13577.83亿元。
• ETF占比：ETF基金数量占比超过半数（606只），规模占比近2/3（8948.30亿元）。
• 业绩表现：今年以来，指数型基金平均收益为 $-16.53%$，其中ETF平均收益为 $-17.46%$，普通指数基金为 $-15.02%$，增强指数基金为 $-15.94%$，主动ETF基金为 $-15.17%$。

2. ETF市场跟踪

• 份额与规模：ETF最新份额为7267.96亿份，较上周减少46.22亿份；最新规模为8937.07亿元，较上周增加194.30亿元。
• 成交额：ETF周度日均成交额为330.34亿元，较上周增加5.39亿元。
• 表现亮点：
  • 宽基类ETF：易方达上证科创板50ETF本周收益最高（8.65%），国泰上证综指ETF今年收益最高（$-9.8%$）。
  • 行业类ETF：嘉实上证科创板新一代信息技术ETF本周收益最高（12.33%），华夏饲料豆粕期货ETF今年收益最高（33.3%）。
  • 风格类ETF：申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF本周收益最高（7.88%），博时恒生港股通高股息率ETF今年收益最高（6.06%）。

3. ETF分类表现

• 宽基类ETF：

  • 沪深300类ETF份额下降8.26亿份，规模下降6.02亿元。
  • 创业板类ETF份额下降9.62亿份，规模上升8.93亿元。
  • 科创板类ETF份额上升13.31亿份，规模上升51.73亿元。
  • 中证500类ETF份额上升0.64亿份，规模上升26.07亿元。
  • 上证50类ETF份额下降9.15亿份，规模下降19.29亿元。

• 行业类ETF：

  • TMT类ETF份额下降18.82亿份，规模上升32.52亿元。
  • 金融地产类ETF份额上升7.48亿份，规模上升9.30亿元。
  • 新能源类ETF份额上升2.42亿份，规模上升36.88亿元。
  • 高端制造类ETF份额上升5.23亿份，规模上升13.72亿元。
  • 大消费类ETF份额下降9.63亿份，规模上升8.39亿元。
  • 医药健康类ETF份额下降4.21亿份，规模上升4.07亿元。

• 风格类ETF：

  • 国企类ETF份额上升5.3%。
  • 沪港深类ETF份额上升27.5%。
  • 红利类ETF规模上升5.7%。

4. 普通指数基金表现

• 宽基类基金：鹏扬中证科创创业50A本周收益最高（6.13%），汇添富沪深300安中动态策略今年收益最高（$-10.84%$）。
• 行业类基金：汇添富中证电池主题A本周收益最高（8.82%），富国中证煤炭今年收益最高（25.66%）。
• 风格类基金：嘉实港股通新经济A本周收益最高（4.95%），鹏华港股通中证香港今年收益最高（8.64%）。

5. 增强指数基金表现

• 沪深300类基金：海富通沪深300指数增强A本周收益最高（3.48%），鹏华沪深300指数增强今年收益最高（$-11.24%$）。
• 中证500类基金：华夏中证500指数增强A本周收益最高（4.68%），国泰君安中证500A今年收益最高（$-9.83%$）。
• 行业类基金：嘉实中证半导体增强A本周收益最高（9.25%），易米国证消费100指数增强A今年收益最高（$-8.59%$）。
• 风格类基金：泰达宏利中证绩优A本周收益最高（3.31%），西部利得中证国有企业红利今年收益最高（7.1%）。

6. 主动量化基金表现

• 宽基类基金：易方达易百智能量化策略A本周收益最高（6.95%），国金量化多因子今年收益最高（0.57%）。
• 行业类基金：长信电子信息行业量化本周收益最高（7.1%），华夏网购精选A今年收益最高（$-9.94%$）。
• 风格类基金：中融智选红利A本周收益最高（8.89%），前海开源股息率50强今年收益最高（0.4%）。

7. 股票多空基金表现

• 本周收益最高：中融智选对冲策略3个月定开（2.41%）。
• 今年收益最高：华泰柏瑞量化对冲（1.81%）。

8. 基金发行及上市事件

• 正在发行基金：共14只，包括ETF6只、ETF联接2只、普通指数2只、增强指数2只、主动量化2只。
• 新成立基金：共6只，其中ETF联接4只、增强指数2只。
• 新上市基金：共1只，为ETF类基金。

关键信息总结

• ETF规模：ETF基金占指数型基金规模的66%，是市场的主要组成部分。
• 份额变化：整体ETF份额略有下降，但科创板类、高端制造类ETF份额上升。
• 业绩表现：整体指数型基金表现不佳，但部分行业及风格类ETF表现较好，尤其是高端制造和科创板类。
• 量化基金：主动量化基金本周表现优于其他类型基金，但整体业绩仍面临较大压力。
• 风险提示：报告内容基于公开数据，不构成投资建议。

数据统计

总结

整体来看，指数型基金市场在2022年6月前两周表现不佳，但科创板类、高端制造类ETF在份额和规模上有所增长，显示市场对这些领域仍有关注。宽基类基金整体表现偏弱，但部分风格类基金如国企、沪港深、红利类基金表现较好。普通指数基金和增强指数基金的业绩也呈现分化趋势，部分行业类基金如新能源、大消费等表现相对较好。主动量化基金本周表现优于其他类型基金，但整体业绩仍面临挑战。股票多空基金表现相对稳健。