20211017-太平洋-ETF及量化基金周报_金融地产类_医药健康类ETF份额上升_41页_3mb

金融地产类、医药健康类ETF份额上升总结

核心内容概述

本报告为2021年10月17日发布的ETF及量化基金周报，主要分析了指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金及基金市场相关事件。报告涵盖了各类基金的数量、规模、业绩表现及市场变动情况，重点指出金融地产类和医药健康类ETF份额上升，同时分析了ETF市场整体趋势及细分领域的表现。

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主要观点

一、指数型基金市场回顾

1. 市场概览：

   • 截至2021年10月15日，指数型基金共930只，总规模达13171.50亿元。
   • ETF基金502只，合计规模8516.12亿元，占总规模的64.7%。
   • 普通指数基金284只，合计规模3184.18亿元。
   • 增强指数基金144只，合计规模1471.20亿元。
   • ETF基金数量和规模占比均超过半数，是指数型基金的主要组成部分。

2. 业绩表现：

   • 指数型基金整体平均收益为4.91%。
   • ETF基金平均收益为4.49%，普通指数基金为4.34%，增强指数基金为7.11%。
   • 从投资标的来看，宽基类基金平均收益为5.17%，行业类为4.96%，风格类为4.36%。

3. 规模分布：

   • 宽基类基金规模为5514.80亿元，占41.9%。
   • 行业类基金规模为6302.51亿元，占47.9%。
   • 风格类基金规模为1354.18亿元，占10.3%。

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关键信息

二、ETF市场跟踪

1. 规模与份额：

   • ETF最新份额为5538.57亿份，较上周增加74.99亿份。
   • ETF最新规模为8735.13亿元，较上周增加81.82亿元。
   • 行业类ETF份额与规模上升明显，金融地产、医药健康类ETF份额及规模均有显著增长。

2. 成交金额：

   • ETF本周日均成交额为317.67亿元，较上周减少30.34亿元。
   • TMT类ETF和医药健康类ETF交投活跃，日均成交额较高。

3. 业绩表现：

   • 本周收益最高的ETF为建信易盛郑商所能源化工期货ETF（11.83%）。
   • 今年收益最高的ETF为建信易盛郑商所能源化工期货ETF（98.02%）。
   • 行业类ETF中，新能源、资源品、环保类ETF表现较好，平均收益分别为49.91%、47.94%、46.46%。

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市场细分表现

三、宽基类ETF表现

• 沪深300类ETF：份额和规模均有所下降，分别为-1.78亿份、-9.91亿元。
• 创业板类ETF：份额和规模均上升，分别为+2.00亿份、+7.89亿元。
• 中证500类ETF：份额略有下降，规模下降3.46亿元。
• 上证50类ETF：份额和规模均下降。
• 科创板类ETF：份额和规模均上升。
• 其他宽基ETF：如中证800、MSCIA股等，份额和规模变动较小。

四、行业类ETF表现

• TMT类ETF：份额上升19.77亿份，规模上升26.88亿元。
• 金融地产类ETF：份额上升28.78亿份，规模上升8.60亿元。
• 大消费类ETF：份额上升2.25亿份，规模上升5.29亿元。
• 医药健康类ETF：份额上升21.96亿份，规模上升8.15亿元。
• 新能源类ETF：份额下降5.47亿份，但规模上升17.55亿元。
• 高端制造类ETF：份额下降2.36亿份，规模上升3.40亿元。
• 资源品类ETF：规模上升5.45亿元，表现较好。

五、风格类ETF表现

• 国企类ETF：规模占比较高，份额和规模均有所上升。
• 沪港深类ETF：份额和规模均有上升。
• 红利类ETF：规模占比较高，收益表现较好。
• 成长类ETF：收益表现突出，部分产品收益较高。

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其他基金类型表现

六、普通指数基金

• 宽基类：本周收益最高为博时创业板A（1.85%），今年收益最高为信诚中证500分级（19.68%）。
• 行业类：本周收益最高为招商中证光伏产业A（5.94%），今年收益最高为中融中证煤炭（66.53%）。
• 风格类：本周收益最高为泰康中证港股通大消费主题A（2.76%），今年收益最高为安信中证一带一路（29.69%）。

七、增强指数基金

• 沪深300类：本周收益最高为同泰沪深300量化增强A（1.61%），今年收益最高为富荣沪深300增强A（7.57%）。
• 中证500类：本周收益最高为海富通中证500增强A（1.59%），今年收益最高为博道中证500指数增强A（32.46%）。
• 行业类：本周收益最高为东财中证高端装备制造A（3.70%），今年收益最高为建信精工制造指数增强（16.41%）。
• 风格类：本周收益最高为泰达宏利中证绩优A（0.28%），今年收益最高为浙商港股通中华预期高股息A（23.47%）。

八、主动量化基金

• 宽基类：本周收益最高为东吴安享量化（6.95%），今年收益最高为先锋量化优选A（34.24%）。
• 行业类：本周收益最高为银华新能源新材料量化A（5.12%），今年收益最高为长信低碳环保行业量化（51.98%）。
• 风格类：本周收益最高为浦银安盛港股通量化优选（2.49%），今年收益最高为中融智选红利A（20.60%）。

九、股票多空基金

• 本周收益最高为海富通阿尔法对冲A（0.68%）。
• 今年收益最高为华夏安泰对冲策略3个月定开（7.74%）。

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基金事件跟踪

• 正在发行基金：共59只，其中ETF 33只，ETF联接10只，普通指数8只，增强指数8只。
• 新成立基金：共12只，包括ETF 3只、ETF联接2只、普通指数3只、增强指数2只、主动量化2只。
• 新上市基金：共5只，均为ETF。

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风险提示

• 报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。

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图表说明

• 图1-图42：展示了ETF份额、规模及成交金额的周度变动趋势，涵盖了宽基、行业、风格等不同类别。
• 表1-表40：汇总了各类基金的数量、规模、业绩表现及周度变动情况，便于对比分析。

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总结

• ETF：是指数型基金的核心组成部分，规模占比超2/3，数量占比超半数。
• 金融地产类ETF：份额和规模均有上升，表现优于其他类别。
• 医药健康类ETF：份额和规模上升，成为行业类ETF中表现较好的一类。
• TMT类ETF：份额和规模上升，交投活跃。
• 行业类ETF：整体表现优于宽基和风格类ETF。
• 主动量化基金：表现突出，尤其在新能源和低碳环保行业。
• 基金发行与上市：本周ETF发行和上市情况活跃，显示市场热度。

整体来看，ETF市场表现活跃，金融地产和医药健康类ETF份额上升，行业类ETF表现优于宽基和风格类ETF，市场结构呈现多元化趋势。