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ETF及量化基金周报总结 20220327

核心内容概览

本报告总结了2022年3月27日当周及今年以来的ETF及量化基金市场表现，涵盖指数型基金、ETF、普通指数基金、增强指数基金、主动量化基金、股票多空基金以及基金发行与上市事件。

主要观点

1. 指数型基金整体表现

• 指数型基金共计1052只，总规模为14004.27亿元，今年以来平均收益为-14.28%。
• ETF基金595只，总规模为8934.16亿元，今年以来平均收益为-14.98%。
• 普通指数基金289只，总规模为3488.95亿元，今年以来平均收益为-13.16%。
• 增强指数基金163只，总规模为1542.20亿元，今年以来平均收益为-13.79%。
• 主动ETF基金5只，总规模为38.97亿元，今年以来平均收益为-13.12%。

2. ETF市场动态

• ETF最新份额为6860.87亿份，较上周减少29.93亿份；最新规模为8922.42亿元，较上周减少135.99亿元。
• 宽基类ETF份额普降、TMT类ETF份额上升：宽基类ETF份额整体下降，而TMT类ETF份额有所上升。
• 行业类ETF份额升降互现：TMT类ETF份额上升，金融地产类ETF份额上升，新能源类ETF份额上升，高端制造类ETF份额上升，大消费类ETF份额下降，医药健康类ETF份额下降。
• 风格类ETF份额下降：红利、价值类ETF份额下降，国企类ETF份额略有上升。
• 成交金额方面，创业板、金融地产类ETF交投活跃度上升，而宽基类ETF成交额整体下降。

3. 各类基金业绩表现

• 宽基类基金：
  • 本周收益最高为国泰上证综指ETF（-0.38%），今年收益最高为国泰上证综指ETF（-9.71%）。
  • 沪深300类ETF规模全面占优，但本周收益为-10.16%，今年收益为-15.50%。
• 行业类基金：
  • 本周收益最高为大成有色金属期货ETF（5.82%），今年收益最高为华夏饲料豆粕期货ETF（37.74%）。
  • 资源品ETF领涨，而高端制造类ETF在规模上有所上升。
• 风格类基金：
  • 本周收益最高为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF（3.64%），今年收益最高为华泰柏瑞红利ETF（3.89%）。
  • 红利类ETF表现相对较好，质量类ETF在超额收益上表现突出。

4. 主动量化基金

• 主动量化基金本周收益最高为银河量化稳进（1.34%），今年收益最高为金信量化精选（-0.13%）。
• 东吴智慧医疗量化策略（1.13%）在行业中表现最佳，而华夏网购精选A（-9.87%）在年内表现最差。

5. 股票多空基金

• 股票多空基金本周收益最高为华夏安泰对冲策略3个月定开（0.69%），今年收益最高为富国量化对冲策略三个月A（2.35%）。

关键信息

ETF规模与份额变动

• 宽基类ETF：
  • 本周份额下降28.26亿份，规模下降106.95亿元。
  • 沪深300类ETF份额下降3.10亿份，规模下降14.35亿元。
  • 创业板类ETF份额下降7.91亿份，规模下降15.53亿元。
  • 中证500类ETF份额下降7.26亿份，规模下降39.62亿元。
  • 上证50类ETF份额下降7.64亿份，规模下降24.19亿元。
• 行业类ETF：
  • 本周份额变动为+6.33亿份，规模变动为-25.60亿元。
  • TMT类ETF份额上升10.60亿份，规模下降7.87亿元。
  • 金融地产类ETF份额上升2.69亿份，规模下降17.90亿元。
  • 新能源类ETF份额上升3.53亿份，规模下降4.00亿元。
  • 高端制造类ETF份额上升0.37亿份，规模上升2.82亿元。
• 风格类ETF：
  • 本周份额变动为-8.01亿份，规模变动为-3.44亿元。
  • 红利类ETF份额下降，但规模有所上升。

各类基金业绩表现

• 宽基类基金：
  • ETF中，沪深300类ETF平均收益为-10.16%，今年收益为-15.50%。
  • 普通指数基金中，上证综指相关基金平均收益为-11.17%，今年收益为-16.57%。
  • 增强指数基金中，中证1000类ETF平均收益为-11.66%，今年收益为-13.50%。
• 行业类基金：
  • ETF中，商品期货类ETF平均收益为10.72%，今年收益为5.10%。
  • 普通指数基金中，高端制造类基金平均收益为1.59%，今年收益为14.95%。
  • 增强指数基金中，资源品类基金平均收益为-6.71%，今年收益为-15.43%。
• 风格类基金：
  • ETF中，质量类基金平均收益为8.46%，今年收益为10.12%。
  • 普通指数基金中，质量类基金平均收益为9.11%，今年收益为-1.64%。
  • 增强指数基金中，沪港深类基金平均收益为4.35%，今年收益为6.73%。

基金发行与上市事件

• 正在发行基金：共27只，其中ETF7只、ETF联接8只、普通指数2只、增强指数4只、主动量化6只。
• 新成立基金：共7只，其中ETF2只、普通指数2只、增强指数1只、主动量化2只。
• 新上市基金：共5只，其中ETF5只。

风险提示

• 报告内容均来自公开历史数据，不构成投资建议。