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新智投-数据分析日报20260728总结

核心内容概览

本日报主要分析了2026年7月28日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键信息，为投资者提供市场动态和策略参考。

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今日涨跌情况

今日期货市场整体呈现下跌趋势，部分品种涨幅显著。以下是涨跌幅靠前的品种：

• 涨幅前五：

  • SCFIS欧线(ec2610): +3.07%
  • 鸡蛋(jd2609): +1.57%
  • 胶合板(bb2611): -0.10%
  • 20号胶(nr2609): -0.24%
  • 线材(wr2609): -0.39%

• 跌幅前五：

  • 燃料油(fu2609): -6.06%
  • 原油(sc2609): -5.72%
  • 菜籽粕(RM609): -2.95%
  • 合成橡胶(br2609): -3.78%
  • 纯苯(bz2609): -3.46%

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指标评分分析

1. 日线偏多品种

日线指标显示有10只合约偏多，分别是：

• 原木(DCE.lg2609)
• 30年期国债(CFFEX.TL2609)
• 菜籽粕(CZCE.RM609)
• 粳米(DCE.rr2609)
• 硅铁(CZCE.SF609)
• 双胶纸(SHFE.op2609)
• 上证50指数(CFFEX.IH2609)
• 锌(SHFE.zn2609)
• 豆粕(DCE.m2609)
• 胶合板(DCE.bb2611)

2. 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析

• 双胶纸(SHFE.op2609) 在60分钟指标中偏空，显示短期趋势与日线趋势相反。

3. 日线偏空品种

日线指标显示有10只合约偏空，分别是：

• 线材(SHFE.wr2609)
• 纤维板(DCE.fb2609)
• 生猪(DCE.Ih2609)
• 中证500指数(CEEFX.IC2609)
• 中证1000指数(CFFEX.IM2609)
• 棉花(CZCE.CF609)
• 锰硅(CZCE.SM609)
• 玉米淀粉(DCE.cs2609)
• 20号胶(INE.nr2609)
• 天然橡胶(SHFE.ru2609)

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持仓异动分析

1. 多单增仓

多单异常增加的合约及公司有：

• a2609 [银河期货]
• au2610 [国泰君安]
• PL610 [广发期货]

2. 空单减仓

空单异常减少的合约及公司有：

• SF609 [中信期货]
• b2609 [国泰君安]
• b2609 [永安期货]
• cs2609 [中粮期货]
• j2609 [中信期货]
• PX609 [国泰君安]
• PL609 [中信期货]
• PL609 [广发期货]
• PL609 [中信建投]
• nr2609 [国泰君安]
• br2609 [国泰君安]
• PL610 [中信期货]

3. 空单增仓

空单异常增加的合约及公司有：

• fu2609 [国泰君安]
• jm2609 [国泰君安]
• SH609 [东证期货]
• PL610 [广发期货]

4. 多单减仓

多单异常减少的合约及公司有：

• bu2609 [银河期货]
• OI609 [摩根大通]
• RM609 [东证期货]
• b2609 [中信期货]
• PL609 [中信期货]
• PL609 [广发期货]
• ni2609 [永安期货]
• sn2609 [瑞达期货]
• nr2609 [摩根大通]
• br2609 [国泰君安]
• br2609 [中信期货]
• PL610 [中信期货]

5. 多单离榜

• PL609 [国元期货]
• PL609 [中信建投]

6. 净持仓增减异常

• y2609 [中粮期货] 净持仓变动为+5300.0，但资金流向为-2715.0，显示持仓变化与资金流向不一致。

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资金流向分析

1. 资金流入值前五品种

• 沪深300(IF2609): +20.7亿元，占比4.73%
• 上证50(IH2609): +6.51亿元，占比5.35%
• 苯乙烯(eb2609): +2.27亿元，占比10.12%
• 焦煤(jm2609): +1.9亿元，占比2.47%
• 螺纹钢(rb2609): +1.86亿元，占比3.16%

2. 资金流入比例前五品种

• 纯苯(bz2609): +1.06亿元，占比13.07%
• 双胶纸(op2609): +0.27亿元，占比11.25%
• 苯乙烯(eb2609): +2.27亿元，占比10.12%
• 烧碱(SH609): +1.16亿元，占比6.12%
• 上证50(IH2609): +6.51亿元，占比5.35%

3. 资金流出值前五品种

• 中证1000(IM2609): -51.71亿元，占比-6.01%
• 中证500(IC2609): -20.68亿元，占比-3.44%
• 黄金(AU2609): -10.6亿元，占比-2.47%
• 沪锡(SN2609): -6.51亿元，占比-12.12%
• 豆粕(M2609): -5.45亿元，占比-4.74%

4. 资金流出比例前五品种

• 丙烯(PL609): -0.78亿元，占比-15.12%
• 沪锡(SN2609): -6.51亿元，占比-12.12%
• 苹果(AP610): -1.03亿元，占比-8.92%
• 豆二(B2609): -0.77亿元，占比-7.83%
• 菜籽粕(RM609): -1.57亿元，占比-6.52%

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K线形态分析

1. 锤子线形态（看涨）

• 氧化铝: 出现次数22次，成功率80%，平均表现+1.82%
• 20号胶: 出现次数6次，成功率182%，平均表现+0.63%

2. 执带线形态（看跌）

• 纯碱: 出现次数7次，成功率23次，平均表现-1.21%

3. 流星线形态（看跌）

• 油菜籽: 出现次数1次，成功率182次，平均表现-0.23%

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数据来源与设计团队

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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免责声明

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