> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报20260728总结 ## 核心内容概览 本日报主要分析了2026年7月28日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键信息，为投资者提供市场动态和策略参考。 --- ## 今日涨跌情况 今日期货市场整体呈现下跌趋势，部分品种涨幅显著。以下是涨跌幅靠前的品种： - **涨幅前五**： - SCFIS欧线(ec2610): +3.07% - 鸡蛋(jd2609): +1.57% - 胶合板(bb2611): -0.10% - 20号胶(nr2609): -0.24% - 线材(wr2609): -0.39% - **跌幅前五**： - 燃料油(fu2609): -6.06% - 原油(sc2609): -5.72% - 菜籽粕(RM609): -2.95% - 合成橡胶(br2609): -3.78% - 纯苯(bz2609): -3.46% --- ## 指标评分分析 ### 1. 日线偏多品种 日线指标显示有10只合约偏多，分别是： - 原木(DCE.lg2609) - 30年期国债(CFFEX.TL2609) - 菜籽粕(CZCE.RM609) - 粳米(DCE.rr2609) - 硅铁(CZCE.SF609) - 双胶纸(SHFE.op2609) - 上证50指数(CFFEX.IH2609) - 锌(SHFE.zn2609) - 豆粕(DCE.m2609) - 胶合板(DCE.bb2611) ### 2. 日线（偏多）-60分钟（偏空）对照分析 - **双胶纸(SHFE.op2609)** 在60分钟指标中偏空，显示短期趋势与日线趋势相反。 ### 3. 日线偏空品种 日线指标显示有10只合约偏空，分别是： - 线材(SHFE.wr2609) - 纤维板(DCE.fb2609) - 生猪(DCE.Ih2609) - 中证500指数(CEEFX.IC2609) - 中证1000指数(CFFEX.IM2609) - 棉花(CZCE.CF609) - 锰硅(CZCE.SM609) - 玉米淀粉(DCE.cs2609) - 20号胶(INE.nr2609) - 天然橡胶(SHFE.ru2609) --- ## 持仓异动分析 ### 1. 多单增仓 多单异常增加的合约及公司有： - a2609 [银河期货] - au2610 [国泰君安] - PL610 [广发期货] ### 2. 空单减仓 空单异常减少的合约及公司有： - SF609 [中信期货] - b2609 [国泰君安] - b2609 [永安期货] - cs2609 [中粮期货] - j2609 [中信期货] - PX609 [国泰君安] - PL609 [中信期货] - PL609 [广发期货] - PL609 [中信建投] - nr2609 [国泰君安] - br2609 [国泰君安] - PL610 [中信期货] ### 3. 空单增仓 空单异常增加的合约及公司有： - fu2609 [国泰君安] - jm2609 [国泰君安] - SH609 [东证期货] - PL610 [广发期货] ### 4. 多单减仓 多单异常减少的合约及公司有： - bu2609 [银河期货] - OI609 [摩根大通] - RM609 [东证期货] - b2609 [中信期货] - PL609 [中信期货] - PL609 [广发期货] - ni2609 [永安期货] - sn2609 [瑞达期货] - nr2609 [摩根大通] - br2609 [国泰君安] - br2609 [中信期货] - PL610 [中信期货] ### 5. 多单离榜 - PL609 [国元期货] - PL609 [中信建投] ### 6. 净持仓增减异常 - y2609 [中粮期货] 净持仓变动为+5300.0，但资金流向为-2715.0，显示持仓变化与资金流向不一致。 --- ## 资金流向分析 ### 1. 资金流入值前五品种 - 沪深300(IF2609): +20.7亿元，占比4.73% - 上证50(IH2609): +6.51亿元，占比5.35% - 苯乙烯(eb2609): +2.27亿元，占比10.12% - 焦煤(jm2609): +1.9亿元，占比2.47% - 螺纹钢(rb2609): +1.86亿元，占比3.16% ### 2. 资金流入比例前五品种 - 纯苯(bz2609): +1.06亿元，占比13.07% - 双胶纸(op2609): +0.27亿元，占比11.25% - 苯乙烯(eb2609): +2.27亿元，占比10.12% - 烧碱(SH609): +1.16亿元，占比6.12% - 上证50(IH2609): +6.51亿元，占比5.35% ### 3. 资金流出值前五品种 - 中证1000(IM2609): -51.71亿元，占比-6.01% - 中证500(IC2609): -20.68亿元，占比-3.44% - 黄金(AU2609): -10.6亿元，占比-2.47% - 沪锡(SN2609): -6.51亿元，占比-12.12% - 豆粕(M2609): -5.45亿元，占比-4.74% ### 4. 资金流出比例前五品种 - 丙烯(PL609): -0.78亿元，占比-15.12% - 沪锡(SN2609): -6.51亿元，占比-12.12% - 苹果(AP610): -1.03亿元，占比-8.92% - 豆二(B2609): -0.77亿元，占比-7.83% - 菜籽粕(RM609): -1.57亿元，占比-6.52% --- ## K线形态分析 ### 1. 锤子线形态（看涨） - **氧化铝**: 出现次数22次，成功率80%，平均表现+1.82% - **20号胶**: 出现次数6次，成功率182%，平均表现+0.63% ### 2. 执带线形态（看跌） - **纯碱**: 出现次数7次，成功率23次，平均表现-1.21% ### 3. 流星线形态（看跌） - **油菜籽**: 出现次数1次，成功率182次，平均表现-0.23% --- ## 数据来源与设计团队 - **数据来源**：ifind、交易所网站、中盛期货 - **设计作者**：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】 --- ## 免责声明 本软件所展示的内容及信息资料仅供参考，不保证其准确性和完整性。所有信息（包括但不限于评论、预测、图表、指标等）仅作为投资参考，不构成任何投资建议。投资者应自行判断并承担投资风险。