20260519-中盛期货-新智投-数据分析日报20260519_11页_397kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结（20260519）
核心内容概述
本日报主要分析了期货市场及部分股票市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态。通过这些数据分析，投资者可以了解市场趋势、资金动向和持仓变化，从而做出更明智的投资决策。
今日涨跌
今日涨幅靠前的品种有：
- 豆二(b2607): 3.05%
- 菜籽油(OI609): 2.62%
- 菜籽粕(RM609): 2.2%
- SCFIS欧线(ec2606): 2.07%
- 沪镍(ni2606): 2.06%
- 豆粕(m2609): 1.98%
- 鸡蛋(jd2608): 1.88%
- 烧碱(SH607): 1.85%
- 棕榈油(p2609): 1.76%
- 豆油(y2609): 1.67%
- 中证1000(IM2606): 1.45%
- 原油(sc2607): 1.31%
- 中证500(IC2606): 1.09%
跌幅靠前的品种有：
- 碳酸锂(Ic2609): -3.71%
- 对二甲苯(PX607): -1.01%
- 合成橡胶(br2607): -0.53%
- 乙二醇(eg2609): -0.77%
- 聚乙烯(I2609): -0.95%
- 玻璃(FG609): -1.45%
- 尿素(UR609): -1.52%
- 多晶硅(ps2609): -1.6%
- 豆油(y2609): -1.67%
- 聚丙烯(pp2609): -0.63%
- 热卷(hc2609): -2.69%
- PTA(TA609): -0.8%
- 螺纹钢(rb2609): -3.77%
- 铁矿石(i2609): -3.79%
- 瓶片(PR607): -0.43%
- 线材(wr2607): -0.33%
- 燃料油(fu2609): -0.02%
- 沥青(bu2609): -0.9%
- 烧碱(SH607): -1.85%
- 聚氯乙烯(v2609): -1.7%
- 玉米淀粉(cs2607): -1.6%
指标评分
1、日线偏多品种（11只）
- 2年期国债（CFFEX.TS2606）: 总数24，偏多数20，偏空数3
- 10年期国债（CFFEX.T2606）: 总数24，偏多数19，偏空数3
- 石油沥青（SHFE.bu2609）: 总数25，偏多数18，偏空数4
- SCFIS欧线（INE.ec2606）: 总数25，偏多数17，偏空数4
- 锌（SHFE.zn2607）: 总数25，偏多数17，偏空数1
- 5年期国债（CFFEX.TF2606）: 总数24，偏多数17，偏空数3
- 液化石油气（DCE.pg2607）: 总数25，偏多数16，偏空数5
- 低硫燃料油（INE.lu2607）: 总数25，偏多数16，偏空数5
- 聚丙烯（DCE.pp2609）: 总数24，偏多数15，偏空数6
- 鸡蛋（DCE.jd2608）: 总数24，偏多数15，偏空数5
- 燃料油（SHFE.fu2609）: 总数24，偏多数15，偏空数5
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
日线偏多品种中，60分钟指标偏强的有：聚丙烯、鸡蛋、石油沥青、2年期国债、10年期国债。
3、日线偏空品种（20只）
- 黄大豆2号（DCE.b2607）: 总数25，偏多数1，偏空数3
- 双胶纸（SHFE.op2607）: 总数24，偏多数3，偏空数20
- 黄金（SHFE.au2608）: 总数25，偏多数1，偏空数19
- 铅（SHFE.pb2607）: 总数25，偏多数3，偏空数18
- 菜籽粕（CZCE.RM609）: 总数25，偏多数2，偏空数18
- 纤维板（DCE.fb2607）: 总数25，偏多数0，偏空数18
- 烧碱（CZCE.SH607）: 总数25，偏多数7，偏空数16
- 聚乙烯（DCE.I2609）: 总数24，偏多数1，偏空数16
- 豆油（DCE.y2609）: 总数24，偏多数0，偏空数15
- 菜籽油（CZCE.OI609）: 总数25，偏多数17，偏空数0
- 纯碱（CZCE.SA609）: 总数24，偏多数3，偏空数18
- 花生（CZCE.PK610）: 总数24，偏多数1，偏空数17
- 乙二醇（DCE.eg2609）: 总数24，偏多数1，偏空数17
- 聚氯乙烯（DCE.v2609）: 总数24，偏多数2，偏空数17
- 氧化铝（SHFE.ao2609）: 总数24，偏多数1，偏空数16
- 玉米淀粉（DCE.cs2607）: 总数25，偏多数4，偏空数16
- 焦煤（DCE.jm2609）: 总数24，偏多数1，偏空数16
- 玻璃（CZCE.FG609）: 总数25，偏多数6，偏空数17
- 玉米（DCE.c2607）: 总数25，偏多数2，偏空数16
- 油菜籽（CZCE.RS609）: 总数25，偏多数0，偏空数16
- 铝（SHFE.al2606）: 总数25，偏多数19，偏空数2
持仓异动
1、多单增仓
- RM609 [东证期货]: 数值78693.0，变动14287.0
- RM609 [乾坤期货]: 数值52110.0，变动14352.0
2、空单减仓
- ss2606 [中信期货]: 数值9003.0，变动-2158.0
- b2607 [高盛期货]: 数值8788.0，变动-4707.0
- jd2607 [中泰期货]: 数值5764.0，变动-5253.0
- bu2606 [东证期货]: 数值4235.0，变动-4209.0
3、空单增仓
- au2608 [永安期货]: 数值1323.0，变动510.0
4、多单减仓
- zn2606 [中信期货]: 数值8523.0，变动-2376.0
- ss2606 [东证期货]: 数值5389.0，变动-1341.0
- br2606 [国泰君安]: 数值3677.0，变动-1167.0
- br2606 [东证期货]: 数值1298.0，变动-1246.0
- pb2607 [银河期货]: 数值8053.0，变动-1754.0
- ss2607 [乾坤期货]: 数值13669.0，变动-3473.0
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM | 876.21 | 38.54 | 4.6% |
| 中证500 | IC | 608.48 | 21.12 | 3.6% |
| 沪深300 | IF | 439.08 | 4.69 | 1.08% |
| 黄金 | au | 616.11 | 4.41 | 0.72% |
| 白银 | ag | 301.05 | 4.39 | 1.48% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | FG | 39.74 | 2.98 | 8.11% |
| 菜籽油 | OI | 24.57 | 1.34 | 5.77% |
| SCFIS欧线 | ec | 9.93 | 0.47 | 4.97% |
| 中证1000 | IM | 876.21 | 38.54 | 4.6% |
| 花生 | PK | 7.85 | 0.33 | 4.39% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | lc | 192.93 | -12.02 | -5.86% |
| 铁矿石 | i | 92.84 | -3.66 | -3.79% |
| 螺纹钢 | rb | 73.18 | -2.87 | -3.77% |
| PTA | TA | 70.22 | -2.38 | -3.28% |
| 热卷 | hc | 74.5 | -2.06 | -2.69% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 合成橡胶 | br | 10.65 | -1.68 | -13.63% |
| 苹果 | AP | 9.01 | -1.02 | -10.17% |
| 对二甲苯 | PX | 22.73 | -1.52 | -6.27% |
| 瓶片 | PR | 12.88 | -0.86 | -6.26% |
| 碳酸锂 | lc | 192.93 | -12.02 | -5.86% |
K线形态分析
1、倒锤子线形态（反转|看涨）
- 锰硅: 周期22，出现次数66，成功率56.1%，平均表现0.78%
2、锤子线形态（反转|看涨）
- 沪铜: 周期22，出现次数649，成功率57.6%，平均表现0.84%
- 螺纹钢: 周期10，出现次数406，成功率55.7%，平均表现0.44%
3、战后休整形态（持续|看涨）
- 原油: 周期1，出现次数29，成功率65.5%，平均表现0.35%
4、流星线形态（反转|看跌）
- 锰硅: 周期1，出现次数65，成功率55.4%，平均表现-0.28%
数据来源与作者信息
- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239）
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