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新智投-数据分析日报总结（20260605）

核心内容概述

本日报提供了当日期货市场的数据分析，涵盖涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态分析，旨在为投资者提供参考信息。

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今日涨跌幅

部分品种出现明显涨跌，其中涨幅靠前的有：

• 焦煤(jm2609)：2.6%
• 油菜籽(RS609)：1.58%
• 碳酸锂(lc2609)：1.21%
• PTA(TA609)：0.58%
• 线材(wr2607)：0.45%
• 瓶片(PR609)：0.34%
• 乙二醇(eg2609)：0.33%
• 烧碱(SH607)：0.26%
• 焦炭(j2609)：0.22%
• 短纤(PF608)：0.21%
• 甲醇(MA609)：0.21%
• 沥青(bu2609)：0.16%

跌幅靠前的有：

• 胶合板(bb2609)：-0.03%
• 对二甲苯(PX609)：-0.11%
• 工业硅(si2609)：-0.23%
• 丙烯(PL609)：-0.34%
• 鸡蛋(jd2608)：-0.53%
• 原木(lg2607)：-0.56%
• 中证1000(IM2606)：-0.7%
• SCFIS欧线(ec2607)：-0.72%
• 液化气(pg2607)：-1.05%
• 纯苯(bz2607)：-1.09%
• 苯乙烯(eb2607)：-1.22%
• 低硫燃料油(Iu2607)：-1.25%
• 中证500(IC2606)：-1.31%
• 多晶硅(ps2609)：-1.35%
• 沪镍(ni2607)：-1.64%
• 锰硅(SM609)：-1.64%
• 白银(ag2608)：-1.78%
• 聚氯乙烯(v2609)：-1.87%
• 沪深300(IF2606)：-1.93%
• 棉花(CF609)：-2.03%
• 燃料油(fu2609)：-2.07%
• 生猪(Ih2609)：-2.08%
• 原油(sc2607)：-2.25%
• 钯(pd2608)：-2.43%
• 玻璃(FG609)：-2.51%
• 纯碱(SA609)：-2.6%
• 菜籽油(OI609)：-3.23%
• 红枣(CJ609)：-3.25%
• 棕榈油(p2609)：-3.29%
• 合成橡胶(br2607)：-4.05%
• 沪锡(sn2607)：-5.35%

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指标评分

1、日线偏多品种

日线指标中，偏强的合约有7只，分别是：

• 焦炭（DCE.j2609）
• 菜籽油（CZCE.OI609）
• 焦煤（DCE.jm2609）
• 20号胶（INE.nr2608）
• 油菜籽（CZCE.RS609）
• 锡（SHFE.sn2607）
• 30年期国债（CFFEX.TL2609）

2、日线（偏多）-60分钟对照分析

• 日线偏多且60分钟偏多：焦煤（DCE.jm2609）

3、日线偏空品种

日线指标中，偏弱的合约有19只，包括：

• 黄大豆2号（DCE.b2607）
• 铅（SHFE.pb2607）
• 镍（SHFE.ni2607）
• 菜籽粕（CZCE.RM609）
• 白银（SHFE.ag2608）
• 豆粕（DCE.m2609）
• 纯碱（CZCE.SA609）
• 黄大豆1号（DCE.a2607）
• 丁二烯橡胶（SHFE.br2607）
• 上证50指数（CFFEX.IH2606）
• 铝（SHFE.al2607）
• 胶合板（DCE.bb2609）
• 线材（SHFE.wr2607）
• 尿素（CZCE.UR609）
• 原木（DCE.lg2607）
• 聚氯乙烯（DCE.v2609）
• 热轧卷板（SHFE.hc2610）
• 生猪（DCE.Ih2609）
• 螺纹钢（SHFE.rb2610）

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持仓异动

1、多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有3组：

• fu2609 [东证期货]
• PX609 [东证期货]
• PK611 [中信期货]

2、空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有3组：

• cs2607 [国泰君安]
• PL609 [五矿期货]
• PL609 [长江期货]

3、空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有5组：

• FG609 [东证期货]
• PX609 [国泰君安]
• au2608 [国泰君安]
• br2609 [银河期货]
• PK610 [长安期货]

4、多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有6组：

• cs2607 [东证期货]
• CJ609 [国泰君安]
• PL609 [五矿期货]
• PL609 [长江期货]
• sn2607 [国泰君安]
• AP610 [中信期货]

5、多单离榜

• cs2607 [银河期货]

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资金流向

1、资金流入值前五品种

• 中证1000（IM）：35.84亿元（4.32%）
• 沪深300（IF）：21.99亿元（4.97%）
• 中证500（IC）：18.2亿元（3.16%）
• 焦煤（jm）：9.23亿元（9.43%）
• 上证50（IH）：7.06亿元（6.12%）

2、资金流入比例前五品种

• 焦煤（jm）：9.43%
• 玻璃（FG）：9.21%
• 棉纱（CY）：8.97%
• 上证50（IH）：6.12%
• 粳米（rr）：5.3%

3、资金流出值前五品种

• 沪锡（sn）：-7.88亿元（-12.41%）
• 菜籽油（OI）：-4.85亿元（-10.25%）
• 沪铜（cu）：-3.86亿元（-1.17%）
• 烧碱（SH）：-2.49亿元（-7.99%）
• 原油（sc）：-2.17亿元（-2.46%）

4、资金流出比例前五品种

• 沪锡（sn）：-12.41%
• 红枣（CJ）：-10.39%
• 菜籽油（OI）：-10.25%
• 丙烯（PL）：-9.14%
• 烧碱（SH）：-7.99%

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K线形态分析

1、倒锤子线形态（反转|看涨）

• 出现次数：23次
• 成功率：65.2%
• 平均表现：1.11%

2、锤子线形态（反转|看涨）

• 20号胶（INE.nr2608）：出现次数177次，成功率58.2%，平均表现0.64%

3、流星线形态（反转|看跌）

• 出现次数：23次
• 成功率：65.2%
• 平均表现：-0.94%

4、三外降形态（反转|看跌）

• 豆油（可能为RM或OI）：出现次数23次，成功率60.9%，平均表现-0.32%

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数据来源与设计信息

• 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】、褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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附注

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