> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报20260730总结 ## 核心内容概述 本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向及K线形态，为投资者提供市场趋势和操作建议。 --- ## 今日涨跌 以下品种在当日表现出显著的涨跌幅： | 合约 | 涨跌幅 (%) | |--------------|------------| | 原油(sc2609) | 6.23% | | 乙二醇(eg2609)| 4.77% | | 燃料油(fu2609)| 3.89% | | 对二甲苯(PX609)| 3.57% | | 瓶片(PR609) | 3.32% | | 低硫燃料油(Iu2609)| 3.07% | | PTA(TA609) | 2.85% | | 短纤(PF609) | 2.65% | | 丙烯(PL610) | 2.21% | | 聚丙烯(pp2609)| 2.15% | | 液化气(pg2610)| 2.02% | | 纯苯(bz2609) | 1.87% | | 苯乙烯(eb2609)| 1.86% | | 合成橡胶(br2609)| 0.89% | | 甲醇(MA609) | 0.8% | | 胶合板(bb2611)| 0.54% | | 油菜籽(RS609)| 0.53% | | 沪锡(sn2609) | 0.47% | | 上证50(IH2609)| 0.22% | | 线材(wr2609) | 0% | | 黄金(au2610) | -0.04% | | 白银(ag2610) | -0.23% | | SCFIS欧线(ec2610)| -0.69% | | 沪深300(IF2609)| -0.81% | | 烧碱(SH609) | -0.91% | | 多晶硅(ps2609)| -0.94% | | 纸浆(sp2609) | -1.13% | | 生猪(Ih2609) | -1.19% | | 铂(pt2610) | -1.34% | | 氧化铝(ao2609)| -1.34% | | 焦煤(jm2609) | -1.41% | | 聚氯乙烯(v2609)| -1.43% | | 鸡蛋(jd2609) | -1.44% | | 钯(pd2610) | -1.54% | | 螺纹钢(rb2610)| -1.73% | | 玻璃(FG609) | -1.81% | | 硅铁(SF609) | -1.93% | | 菜籽粕(RM609)| -2.18% | | 纯碱(SA609) | -2.38% | | 中证1000(IM2609)| -2.55% | | 中证500(IC2609)| -2.6% | | 铁矿石(i2609)| -3.31% | | 碳酸锂(Ic2609)| -3.75% | --- ## 指标评分 ### 日线偏多品种 - **偏多合约**（6只）：原木、30年期国债、粳米、硅铁、乙二醇、苹果 - **日线偏多-60分钟偏多**（1只）：乙二醇 - **日线偏多-60分钟偏空**（无） ### 日线偏空品种 - **偏空合约**（17只）：棉花、20号胶、焦煤、线材、天然橡胶、棉纱、生猪、螺纹钢、油菜籽、锰硅、铁矿石、沪深300指数、纤维板、鸡蛋、玉米淀粉、中证500指数、中证1000指数 ### 15分钟偏多品种 - **偏多合约**（18只）：红枣、瓶片、苹果、短纤、苯乙烯、粳米、原油、5年期国债、丙烯、精对苯二甲酸、液化石油气、聚丙烯、低硫燃料油、石油沥青、燃料油、对二甲苯、纯苯、聚乙烯 - **偏空合约**（10只）：硅铁、锰硅、白银、锌、热轧卷板、铁矿石、鸡蛋、焦煤、螺纹钢、黄大豆1号 --- ## 持仓异动 ### 多单增仓 - **增仓合约**（8组）：PL609 [东证期货]、lu2609 [东证期货]、nr2610 [永安期货]、ad2610 [浙商期货]、ad2610 [东证期货]、ad2610 [宏源期货]、op2610 [中信期货]、PF610 [东证期货] ### 空单减仓 - **减仓合约**（16组）：SF609 [中信期货]、fu2609 [国泰君安]、b2609 [东证期货]、b2609 [国投期货]、b2609 [银河期货]、PF609 [永安期货]、PR609 [中信建投]、PL609 [国投期货]、lu2609 [国泰君安]、ru2609 [国泰君安]、nr2609 [国泰君安]、ad2609 [五矿期货]、ad2609 [宏源期货]、ad2609 [东证期货]、PL610 [广发期货]、PL610 [国投期货]、jd2609 [东证期货] ### 空单离榜 - **离榜合约**（12组）：MA609 [中信期货]、SF611 [东证期货]、PL609 [国泰君安]、lu2609 [东证期货]、au2610 [国泰君安]、nr2610 [国泰君安]、ad2610 [宏源期货]、ad2610 [中粮期货]、ad2610 [国泰君安]、op2610 [中信期货]、PF610 [东证期货]、eb2609 [东证期货] ### 多单离榜 - **离榜合约**（1组）：PX609 [中财期货] --- ## 资金流向 ### 资金流入值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 (%) | |----------|------|----------------|----------------|----------------| | 螺纹钢 | rb | 66.39 | 6.15 | 10.21 | | 白银 | ag | 236.81 | 4.87 | 2.1 | | 铁矿石 | i | 93.56 | 4.65 | 5.23 | | 原油 | sc | 70.55 | 3.74 | 5.6 | | 乙二醇 | eg | 38.91 | 3.62 | 10.26 | ### 资金流入比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 (%) | |----------|------|----------------|----------------|----------------| | 乙二醇 | eg | 38.91 | 3.62 | 10.26 | | 螺纹钢 | rb | 66.39 | 6.15 | 10.21 | | 氧化铝 | ao | 32.11 | 2.43 | 8.19 | | 国际铜 | bc | 8.68 | 0.56 | 6.9 | | 热卷 | hc | 48 | 2.56 | 5.63 | ### 资金流出值前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 (%) | |----------|------|----------------|----------------|----------------| | 30年期国债 | TL | 0.84 | -92.66 | -99.1 | | 豆粕 | m | 106.35 | -2.75 | -2.52 | | 纯碱 | SA | 39.26 | -1.84 | -4.48 | | 硅铁 | SF | 10.01 | -1.14 | -10.22 | | 黄金 | au | 406.22 | -0.95 | -0.23 | ### 资金流出比例前五品种 | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 (%) | |----------|------|----------------|----------------|----------------| | 30年期国债 | TL | 0.84 | -92.66 | -99.1 | | 棉纱 | CY | 0.57 | -0.08 | -12.31 | | 硅铁 | SF | 10.01 | -1.14 | -10.22 | | 红枣 | CJ | 8.43 | -0.42 | -4.75 | | 纯碱 | SA | 39.26 | -1.84 | -4.48 | --- ## K线形态分析 ### 锤子线形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 国际铜 | 22 | 135 | 60.7% | 0.98% | | 原油 | 10 | 199 | 58.8% | 0.72% | | 陈油 | 20 | 255 | 35.6% | 37.2% | | 沪铜 | 22 | 652 | 57.7% | 0.84% | | 20号胶 | 6 | 183 | 57.4% | 0.62% | | 沥青 | 3 | 345 | 55.7% | 0.28% | ### 孕线形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 天胶 | 7 | 110 | 55.5% | 0.64% | ### 三外升形态（反转|看涨） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 沪铝 | 7 | 28 | 60.7% | 0.47% | ### 执带线形态（反转|看跌） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 铁矿石 | 2 | 29 | 69.0% | -0.52% | | 热卷 | 22 | 35 | 68.6% | -2.14% | | 焦煤 | 1 | 36 | 61.1% | -0.35% | | 焦炭 | 4 | 39 | 59.0% | -0.87% | | 鸡蛋 | 6 | 53 | 58.5% | -0.24% | ### 吞没形态（反转|看跌） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 焦煤 | 4 | 39 | 61.5% | -0.74% | ### 流星线形态（反转|看跌） | 品种 | 周期 | 出现次数 | 成功率 (%) | 平均表现 (%) | |------|------|----------|------------|--------------| | 胶合板 | 7 | 56 | 69.6% | -1.17% | --- ## 数据来源与免责声明 - **数据来源**：ifind、交易所网站、中盛期货 - **设计作者**：张雷（F3061499 / Z0002362）、褚思伟（F3061502 / Z0000239） - **免责声明**： - 所有信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。 - 提供的信息仅供参考，不构成任何投资建议。 - 投资者需自行承担投资风险，本软件不对其决策负责。 - 如有侵权，请及时通知我们，我们将第一时间处理。 --- ## 附注 - 请扫码关注“新智投”获取更多资讯。 - 可通过《新智投》APP查看资金流向的盘中变化及历史数据。