文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了前一日收盤行情的详细数据，涵盖公债、IRS（利率衍生品）、主要货币汇率及全球股價指數等市场信息，同时附带了相关债券市场的走势图。
债券市场数据
台灣市場
| 债券种类 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1250 |
0.00 |
| 5 年期公債 |
0.3451 |
-0.09 |
| 10 年期公債 |
0.4388 |
0.00 |
| 20 年期公債 |
0.7000 |
0.00 |
- 主要观点：台灣市場的公債中，2 年期和 20 年期公債收盤持平，5 年期公債微跌 0.09 BPS，10 年期公債持平。整体表现相对稳定。
- 关键信息：台灣市場的IRS走势图显示，一年、二年、三年、五年期IRS的市场趋势图。
美國市場
| 债券种类 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2 年期公債 |
0.1470 |
0.81 |
| 5 年期公債 |
0.8401 |
5.41 |
| 10 年期公債 |
1.6247 |
8.77 |
| 30 年期公債 |
2.3776 |
8.31 |
- 主要观点：美國市場的公債價格普遍上漲，10 年期和 30 年期公債漲幅較大，分别上涨了 8.77 BPS 和 8.31 BPS。
- 关键信息：美國市場的IRS走势图显示，二年、三年、五年、十年期IRS的市场趋势图。
日本市場
| 债券种类 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 5 年期公債 |
-0.0700 |
1.10 |
| 10 年期公債 |
0.1230 |
2.10 |
- 主要观点：日本市場的公債表現為5年期公債下跌，10年期公債上漲。
- 关键信息：日本市場的走势图显示，十年期和一年期公債的市场趋势图。
外匯與利率市場
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
28.187 |
28.241 |
-0.054 |
| USD/JPY |
109.03 |
108.51 |
0.52 |
| EUR/USD |
1.1953 |
1.1986 |
-0.0033 |
| 市場 |
昨日 (%) |
前日 (%) |
| 隔夜拆款利率 |
0.081 |
0.080 |
- 主要观点：美元对台币和日元均出现升值，欧元对美元则微跌。隔夜拆款利率微升。
- 关键信息：美元对台币汇率下跌，美元对日元汇率上涨，欧元对美元汇率微跌。
附條件交易利率
公债附條件交易利率
| 天期 |
10天 |
22天 |
30天 |
| RP |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
| RS |
0.25 |
0.26 |
0.27 |
公司債附條件交易利率
| 天期 |
30天 |
60天 |
92天 |
| RP |
0.20 |
0.21 |
0.22 |
| RS |
- |
- |
- |
人民幣債附條件交易利率
| 天期 |
30天 |
60天 |
92天 |
182天 |
| RP |
2.00 |
2.10 |
2.20 |
2.30 |
| RS |
-- |
-- |
-- |
-- |
- 主要观点：附條件交易利率显示，公债、公司债和人民币债的利率均有所上升，但公司债和人民币债的RS（卖方报价）数据缺失。
- 关键信息：公债和公司债的附條件交易利率随天期增加而上升，人民币债的RP利率也随天期增加而上升。
全球股價指數
| 指數名稱 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
32778.64 |
293.05 |
0.90% |
| S&P500 |
3943.34 |
4.00 |
0.10% |
| NASDAQ |
13319.86 |
-78.81 |
-0.59% |
| 費城半導體指數 |
2965.09 |
-32.05 |
-1.07% |
| 英國FTSE |
6761.47 |
24.51 |
0.36% |
| 法國CAC |
6046.55 |
12.79 |
0.21% |
| 德國DAX |
14502.39 |
-67.00 |
-0.46% |
| 日經225 |
29717.83 |
506.19 |
1.73% |
| 香港恒生 |
28739.72 |
-645.89 |
-2.20% |
| 台灣加權 |
16255.18 |
75.62 |
0.47% |
- 主要观点：全球股價指數整体呈现分化趋势，道瓊工業指數和日經225上涨，而NASDAQ、費城半導體指數和德國DAX下跌。
- 关键信息：台灣加權指數微涨 0.47%，香港恒生指數大幅下跌 2.20%。
今日重點摘要
| 類別 |
重點摘要 |
| 貨幣 |
台債：資金面保護；IRS：冷清 |
| 美國公債 |
做頭失敗 |
| 普通公司債 |
和潤開標；陽明、合迪投標 |
- 主要观点：今日重點摘要顯示，台債市場資金面穩定，IRS市場交易冷清，美國公債市場做頭失敗，普通公司債市場有開標和投標活動。
- 关键信息：和潤公司債開標，陽明和合迪公司債有投標，顯示市場對這些公司債的關注度。
