20251208-国贸期货-股指期权数据日报_1页_1mb

报告总结

行情回顾

• 上证50：收盘价3002.0087，涨幅0.93%
• 沪深300：收盘价4584.5368，涨幅0.84%
• 中证1000：收盘价7342.4924，涨幅0.29%
• A股市场整体震荡上攻，多个指数上涨，成交量大；午后非银金融放量拉升，金融和科技板块表现突出。

期权成交及持仓情况

• 中证50：期权成交量2.28万张（认购），1.20万张（认沽），PCR比值0.74，持仓量建议修订从原始数据推断波动。
• 沪深300：成交量7.62万张（认购），4.92万张（认沽），PCR比值0.65，持仓量10.32万张（认购），8.12万张（认沽），PCR比值0.79。
• 中证1000：成交量15.02万张（认购），12.10万张（认沽），PCR比值0.81；持仓量16.61万张（认购），15.87万张（认沽），PCR比值0.95。
• PCR比率多数大于1，表明看跌期权相对活跃。

波动率分析

• 历史波动率：上证50、沪深300、中证1000的波动率锥显示最小值、最大值、分位数值；当前值在正常范围外。
• 隐含波动率微笑曲线：上证50、沪深300、中证1000均显示隐含波动率在平值期权附近变化，具体数值如上所示，波动率结构呈现微笑或偏 smirk 形态。

其他信息

• 本报告数据源于公开来源，仅供参考，不构成投资建议；市场有风险，入市需谨慎。