20251126-国贸期货-股指期权数据日报_1页_1mb

报告总结

投资咨询资格与数据来源

• 投资咨询业务资格：证监许可【2012】31号。
• 数据来源：Wind、国贸期货研究院。

指数表现

• 上证50：收盘价2968.2023，涨幅0.60%，成交额980.32亿元，成交量42.41亿单位。
• 沪深300：收盘价4490.4047，涨幅0.41%，成交额4115.24亿元，成交量169.57亿单位。
• 中证1000：收盘价7249.9471，涨幅1.31%，成交额4041.74亿元，成交量245.43亿单位。

期权市场

• 成交情况：上证50期权成交量2.37万张，沪深300期权成交量9.97万张，中证1000期权成交量22.01万张。
• PCR值：上证50 PCRs为5.79；沪深300 PCRs为10.09；中证1000 PCRs为13.31，显示认沽期权持仓相对较低。
• 趋势：深300和深1000的期权PCRs近期略有上升，市场波动趋缓。

波动率分析

• 上证50历史波动率：近期在低位区间，当前值处于50-90分位；波动率微笑曲线显示隐波较高于低执行价。
• 沪深300历史波动率：近月隐波约0.26-0.30，历史波动率锥显示波动在峰值以下，暗示低波动环境；微笑曲线平坦，市场预期波动率稳定。
• 中证1000波动率：涨幅支撑高频交易，历史波动率显示近期在低水平，若分位值分析，某些区间波动率上扬。

市场概况

• 全天大盘震荡反弹，午后回落；创业板块涨幅超39%。
• 板块领涨：CPO、玻璃、电解液等概念；领跌：水产、民航、中船系板块。
• 近430只股票飘红，100多股涨停，市场热度集中在前一日大跌的行业内套利。

免责声明

• 报告内容基于公开数据，力求准确但不保证完整性，不构成投资建议，投资者应对风险自负。期市有风险，入市需谨慎。