20251201-国贸期货-股指期权数据日报_1页_1mb

分析总结

• 投资咨询资格声明: ITG国贸持有中国证监会许可【2012】31号，投资咨询资格号为Z0000116，中心负责人李泽年，从业资格号F0251925。

• 行情回顾:

  • 当日主要指数表现：上证50收盘2969.61，上涨0.0109%，成交额850.31亿元，成交量37.27亿；沪深300收盘4526.66，下跌0.25%，成交额3418.32亿元，成交量142.90亿；中证1000收盘7334.20，上涨1.06%，成交额3421.85亿元，成交量200.68亿。
  • 中证1000期权：成交量、认沽/认购比例显示持仓PCR约为0.97。

• 波动率分析:

  • 上证50波动率曲线稳定，当前历史波动率约0.3%，微笑曲线显示中低位隐含波动率。
  • 沪深300历史波动率在10%-60%区间，平均约0.25%，微笑曲线显示深度虚值期权波动率较低。
  • 中证1000波动率较高，历史波动率在0.3%左右，微笑曲线显示类似模式。

• 行情概况:

  • 月度表现：上证指数月度下跌1.67%，深证成指月度下跌2.959%，创业板指月度下跌4.23%，北证50月度下跌12.329%，科创板月度下跌6.249%，万得全A月度下跌2.22%。
  • A股日度成交额达1.6万亿元，低于前一日。

• 免责声明与公司信息: 报告基于公开数据，不提供投资建议，投资者自行负责风险；ITG国贸为专业衍生品服务商，更多信息见官方网站。