20251111-国贸期货-股指期权数据日报_1页_1mb

报告总结

业务资格和数据来源

国贸期货拥有证监许可【2012】31号投资咨询业务资格。数据来源于Wind和国贸期货研究院。

市场行情回顾

• 上证50收盘3053.857点，涨幅0.51%，成交额1399.07亿元，成交量49.08亿元。
• 沪深300收盘4695.0507点，涨幅0.35%，成交额5939.77亿元，成交量236.03亿元。
• 中证1000收盘7563.2535点，涨幅0.28%，成交额4337.98亿元，成交量274.36亿元。

期权成交情况

中证50股指期权数据针对各指数，显示PCR值，例如上证50的认购期权成交量3.40万张，认沽期权成交量1.26万张，PCR为0.59（认沽/认购）；沪深300的认购成交量10.91万张，认沽成交量6.48万张，PCR为6.48；中证1000的认购成交量2339.12万张，认沽成交量10.64万张。

波动率分析

各指数历史波动率水平和微笑曲线显示，快照日期为2025年数据，包括上证50、沪深300、中证1000的历史波动率锥，最低至当前值90%分位水平。波动率微笑曲线显示下月平值隐含波动率，例如沪深300的隐波为0.26%-0.28%，中证1000为0.25%-0.35%。

行情概况（11月10日）

A股市场分化，大消费领涨，机器人、电网题材调整。盘面热点快速轮动：上证指数涨0.51%，深证成指涨0.18%，创业板指跌0.929%，北证50跌0.679%，科创50跌0.579%，万得全A涨0.38%。A股全天成交2.19万亿元，高于前日的2.02万亿元。

其他

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