EBA欧洲银行-EBA_RECAP_2012PT054_10页_2mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了金融机构在CRD3规则下资本状况及风险加权资产（RWA）的详细数据，包括不同资本组成部分的金额和比例，以及对特定国家的直接和间接主权资产敞口的分析。文档还涵盖了对主权资本缓冲的计算，包括调整项和额外减值。

资本结构分析

A) 公共股本（原始自有资本，不含混合证券和政府支持措施）

• Dec-11：5,135百万欧元
• Jun-12：3,738百万欧元
• 注释：根据COREP CA 1.1，不包括混合证券和政府支持措施（除普通股外）。

B) 从公共股本中扣除的项目

• Dec-11：-521百万欧元（-0.9% RWA）
• Jun-12：-515百万欧元（-0.9% RWA）
• 注释：根据COREP CA 1.3.T1*，包括参与和次级债权的扣除，以及IRB准备金不足和预期损失金额（税前）。

C) 公共股本（A+B）

• Dec-11：4,614百万欧元（8.3% RWA）
• Jun-12：3,222百万欧元（5.8% RWA）

D) 其他可用于满足缓冲的工具

• Dec-11：0百万欧元
• Jun-12：0百万欧元

E) 其他现有政府支持措施

• Dec-11：0百万欧元（0.0% RWA）
• Jun-12：3,000百万欧元（5.4% RWA）

F) 核心一级资本（包括现有政府支持措施）

• Dec-11：4,614百万欧元（8.3% RWA）
• Jun-12：6,222百万欧元（11.2% RWA）

G) 混合证券（未被政府认购）

• Dec-11：173百万欧元
• Jun-12：172百万欧元

H) 一级资本（F+G）

• Dec-11：4,788百万欧元（8.6% RWA）
• Jun-12：6,394百万欧元（11.5% RWA）
• 注释：总原始自有资本用于一般偿付能力。

风险加权资产（RWA）分析

• 总RWA（Dec-11）：55,455百万欧元
• 总RWA（Jun-12）：55,640百万欧元
• 信用风险RWA：
  • Dec-11：50,907百万欧元
  • Jun-12：51,261百万欧元
• 证券化及再证券化RWA：
  • Dec-11：72百万欧元
  • Jun-12：190百万欧元
• 其他信用风险RWA：
  • Dec-11：50,835百万欧元
  • Jun-12：51,070百万欧元
• 市场风险RWA：
  • Dec-11：566百万欧元
  • Jun-12：398百万欧元
• 操作风险RWA：
  • Dec-11：3,981百万欧元
  • Jun-12：3,981百万欧元

主权资本缓冲

• Dec-11：1,165百万欧元
• Jun-12：1,165百万欧元
• 注释：主权资本缓冲包括Prudential filter和估值差异，若为负则设为0。

J) 对主权敞口的额外减值

• Dec-11：-316百万欧元
• Jun-12：-317百万欧元
• 注释：需报告2011Q4和2012H1期间的减值，并受限于总减值限额。

9% RWA前的缺口（正为缺口，负为盈余）

• Dec-11：377百万欧元
• Jun-12：-1,215百万欧元

包括主权资本缓冲和额外减值后的总体缺口

• Dec-11：1,226百万欧元
• Jun-12：-367百万欧元
• 注释：计算方式为9% RWA减去（核心一级资本 - 主权资本缓冲）。

国家敞口分析

每个国家的直接和间接主权敞口（部分数据）

关键信息

• CRD3规则：用于计算资本充足率和RWA。
• 核心一级资本（CT1）：包括普通股本和政府支持措施。
• 主权资本缓冲：用于减少9% RWA要求的缺口，通过调整估值和减值。
• RWA计算：包括信用风险、市场风险和操作风险，但未涉及过渡性最低限额。
• 国家敞口：大部分国家的直接和间接主权敞口为零，但Cyprus和Ireland有少量敞口。
• 文档注释：部分数据可能基于尚未审批的模型进行计算。