20220304-银河期货-铁矿石日报_11页
报告摘要
铁矿石日报总结（2022年3月4日）
核心内容概述
本日报主要分析了铁矿石期货及现货市场行情，包括价格变动、库存情况、进口利润及市场策略等。报告指出近期铁矿石市场受到政策监管和复产影响，价格有所波动，同时强调了市场秩序的维护与基本面的恢复。
市场信息
期货价格与价差
| 合约 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 价差 | 增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| I2301 | 769.0 | 745.5 | +23.5 | - | - |
| I2205 | 812.5 | 797.5 | +15.0 | - | - |
| I2209 | 793.5 | 774.5 | +19.0 | - | - |
| I01-I05 | -43.5 | -52.0 | +8.5 | - | - |
| I05-I09 | 19.0 | 23.0 | -4.0 | - | - |
| I09基差 | 37 | 55 | -18 | - | - |
现货价格与价差
| 品种 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 折标准品 | 折厂库 | 基差 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金布巴粉 | 855 | 853 | +2.0 | 989 | 990 | 221 | - |
| PB粉 | 970 | 971 | -1.0 | 1053 | 1054 | 285 | - |
| 纽曼粉 | 990 | 986 | +4.0 | 1054 | 1055 | 286 | - |
| 麦克粉 | 940 | 933 | +7.0 | 1044 | 1045 | 276 | - |
| 罗伊山粉 | 910 | 906 | +4.0 | 1026 | 1027 | 258 | - |
| BRBF | 1080 | 1070 | +10.0 | 1141 | 1142 | 373 | - |
| 超特粉 | 620 | 619 | +1.0 | 829 | 829 | 60 | - |
| 混合粉 | 760 | 760 | 0.0 | 925 | 926 | 157 | - |
| 卡粉 | 1185 | 1178 | +7.0 | 1162 | 1163 | 394 | - |
库存数据
| 库存类型 | 今日库存 | 昨日库存 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 总库存 | 15855 | 15887 | -32 |
| 澳矿库存 | 7674 | 7583 | +91 |
| 巴西矿库存 | 5342 | 5335 | +7 |
| 贸易商库存 | 9148 | 9232 | -84 |
| 块矿 | 2034 | 2048 | -14 |
| 球团 | 477 | 473 | +4 |
| 钢厂库存247 | 11034 | 11758 | -723 |
进口利润
| 品种 | 今日利润 | 昨日利润 | 增减 | SGX掉期结算 | 涨跌 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡粉 | -57 | -50 | -7 | 154.43 | +8.03 | Mysteel 65%指数 |
| 纽曼粉 | -57 | -48 | -9 | 158.22 | +9.12 | Mysteel 62%指数 |
| PB粉 | -35 | -29 | -6 | 158.07 | +8.71 | Mysteel 58%指数 |
| 金布巴粉 | -25 | -2 | -23 | 157.46 | +8.43 | BCI:西澳-青岛 |
| 超特粉 | -12 | -39 | +27 | 156.29 | +8.00 | BCI:图巴朗-青岛 |
| PB块 | 50 | 71 | -21 | 155.11 | +7.85 | 普氏62%:CFR |
| 卡粉-金布巴 | 325 | - | - | - | - | - |
市场研判
期货市场
- I2205 收于812.5元/吨，I2209 收于793.5元/吨，5-9价差为19元/吨。
- 现货市场价格小幅波动，幅度在0-10元/吨，受复产支撑表现相对较强。
重要资讯
- 政策监管：国家发改委、市场监管总局与大商所联合调研铁矿石市场，加强现货与期货市场联动监管，打击违法违规行为。
- 库存变化：全国45个港口铁矿石总库存环比下降32.05万吨，澳矿库存增加91万吨，巴西矿库存增加7万吨，贸易矿库存下降84万吨。
- 乌克兰钢铁企业：Metinvest计划投资10亿美元用于建设新设施，未来将减少碳排放。
交易策略
- 今日现货市场小幅波动，受复产支撑表现较强。
- 期货价格反弹至调控时水平，需警惕政策风险。
- 基本面来看，铁水产量超预期反弹，但整体库存仍处于历史高位。
- 建议投资者关注政策动向及库存变化，谨慎操作。
附图说明
报告附有多个图表，包括：
- 各合约价差图（I2301、I2205、I2209）
- 现货价差图（卡粉-金布巴、PB-金布巴、BRBF-金布巴等）
- 库存变化图（总库存、澳矿库存、巴西矿库存等）
- 进口利润图（卡粉、纽曼粉、PB粉等）
- 跨期价差图（1-5、5-9、9-1等）
作者承诺与免责声明
- 作者具有期货从业资格，承诺独立、客观地出具报告。
- 报告内容仅作参考，不构成投资建议。
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