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中证ESG月报 - 2022年6月总结

核心内容速览

• 2022年6月发布中证800 ESG基准、锂电池主题、低碳盈利100等指数。
• 累计发布ESG可持续发展指数113条，覆盖股票、债券、多资产。
• 基于宽基指数的ESG体系逐步完善，指数类型包括基准、领先、策略类。
• 行业动态：九部门规划可再生能源、交易所更新债券指引、银保监会发布绿色金融指引。

境内ESG市场

• 政策动态
  • 国家发改委联合九部门发布《“十四五”可再生能源发展规划》，目标2025年可再生能源消费占比提升。
  • 上交所修订公司债券规则，新增低碳转型债券类别。
  • 银保监会要求银行保险机构将ESG纳入风险管理，逐步实现碳中和。
• 产品动态
  • 新兴ESG主题ETF持续成立，如浦银安盛中证光伏ETF。
  • ESG相关产品规模达1017.70亿元，反映投资流动性增强。

境外ESG市场

• 政策动态
  • 联合国发布《可持续发展报告》，中国SDG进展全球领先。
  • 新加坡政府发布绿色债券框架，规范债券收益用途及信息披露。
• 产品动态
  • 景顺、富兰克林邓普顿发行与中国/新兴市场ESG关联ETF。
  • 美国ESG ETF数量达121只，总规模745亿美元。

ESG指数表现

• 基准指数对比
  • 沪深300 ESG基准指数：2017-2022年累计收益超母指数1.36%，ESG得分更高，社会贡献值达473.26亿元。
  • 中证500 ESG基准指数：累计收益高6.83%，中小型企业ESG表现居优。
• 风险收益
  • ESG指数在市场调整时表现优于母指数，ESG评级提升企业抗风险能力。

ESG研究动态

• ISSB准则发布
  • 国际可持续发展准则理事会发布S1、S2样稿，推动全球ESG信披统一。
  • 研究显示：标准化信披可提升ESG评级有效性及企业治理能力。
• 挑战与机遇
  • 中国需平衡国际标准与本土特色，建立适用于国情的ESG信息披露框架。
  • 行业异质性、行业定制化议题需纳入标准，第三方认证机制提升信披可信度。

中证ESG体系

• 评价体系涵盖环境（E）、社会（S）、治理（G）维度，包含13主题、22单元、100+指标。
• 特点：融合国际共识与本土实际；80%指标为量化指标；具备动态更新机制，应对重大ESG事件。

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