20260721-大越期货-股指期货早报_36页_2mb
报告摘要
股指期货早报－2026年7月21日总结
核心内容概览
本报告为2026年7月21日的大越期货股指期货早报，内容涵盖A股市场表现、股指期货市场行情、市场资金面、宏观经济数据等多个方面，旨在为投资者提供市场分析与操作建议。
一、A股市场表现
1.1 指数日涨跌幅
- 万得全A：PE(TTM) 22.61，PB(LF) 1.82，股息率 1.85
- 上证指数：PE(TTM) 16.53，PB(LF) 1.46，股息率 2.36
- 深证成指：PE(TTM) 34.74，PB(LF) 2.96，股息率 1.51
- 创业板指：PE(TTM) 46.89，PB(LF) 6.24，股息率 0.85
- 北证50：PE(TTM) 44.20，PB(LF) 3.87，股息率 1.01
- 中证500：PE(TTM) 37.50，PB(LF) 2.52，股息率 1.35
- 中证1000：PE(TTM) 46.01，PB(LF) 2.45，股息率 1.07
- 科创50：PE(TTM) 226.01，PB(LF) 8.90，股息率 0.197
1.2 行业指数估值
- 农林牧渔：PE 39.73，PB 2.19，股息率 1.85
- 基础化工：PE 27.96，PB 2.12，股息率 1.386
- 钢铁：PE 28.29，PB 0.95，股息率 2.43
- 有色金属：PE 19.64，PB 2.94，股息率 1.317
- 电子：PE 85.06，PB 7.13，股息率 0.372
- 家用电器：PE 14.65，PB 2.20，股息率 3.88
- 食品饮料：PE 19.67，PB 3.11，股息率 4.24
- 纺织服饰：PE 24.00，PB 1.68，股息率 3.01
- 轻工制造：PE 30.41，PB 1.71，股息率 2.36
- 医药生物：PE 34.24，PB 2.65，股息率 1.395
- 公用事业：PE 20.47，PB 1.54，股息率 2.395
- 交通运输：PE 16.19，PB 1.15，股息率 3.02
- 房地产：PE 19.78，PB 0.78，股息率 1.193
- 商贸零售：PE 33.74，PB 1.61，股息率 1.464
- 社会服务：PE 37.55，PB 2.40，股息率 1.484
- 综合：PE 94.98，PB 2.81，股息率 0.188
二、股指期货市场行情
2.1 基差情况
- IH2609：贴水38.85点，偏空
- IF2609：贴水52.52点，偏空
- IC2609：贴水109.11点，偏空
- IM2609：贴水115.58点，偏空
2.2 盘面表现
- IH > IF > IC > IM
- IH、IC、IM、IF均在20日均线下方，偏空
2.3 主力持仓
- IF主力多减，IC主力多减，偏多
- IH主力空减，偏空
三、市场预期
- 美伊局势带动油价震荡走强，全球科技股下跌，国内医药消费和红利板块震荡上行
- 科技板块高位下跌，GJD再度入场缓解流动性冲击
- IC和IM处于弱势调整阶段，蓝筹权重相对强势
- 短期遇到恐慌性抛售，可适当加仓
四、流动性与资金面
4.1 融资余额
- 融资余额为27575亿元，减少798亿元，偏空
4.2 基差与价差
- 各股指期货合约的基差和价差均显示贴水，升贴水比例和年化升贴水均偏空
4.3 市场情绪与成交活跃度
- 上证50换手率较高，市场情绪活跃度整体偏空
4.4 股市资金流入
- 资金流入情况显示市场资金面偏空
4.5 基金新成立规模
- 股票型基金、混合型基金、债券型基金新成立规模变化显示市场资金流入偏弱
4.6 公募混合型基金仓位
- 公募混合型基金仓位变化显示市场情绪偏空
五、宏观经济数据
5.1 GDP
- 中国GDP数据呈现季节性波动，但整体趋势未有明显反转
5.2 CPI
- CPI同比、食品CPI同比、非食品CPI同比均显示通货膨胀压力可控
5.3 工业与房地产数据
- 高炉开工率、焦化企业开工率、石油沥青装置开工率均显示行业开工情况稳定
- 中国出口集装箱运价指数上涨，显示出口市场有所回暖
- 重点8城二手房成交面积下降，反映房地产市场疲软
- 商品房成交面积和土地成交面积均呈下降趋势，显示房地产市场承压
5.4 其他数据
- 水泥价格指数略有下降
- 农产品批发价格200指数微跌，显示农产品市场压力较大
六、利率与汇率
6.1 国债收益率
- 2年期、5年期、10年期国债收益率均呈下降趋势，反映市场资金面偏宽松
6.2 货币政策工具操作利率
- 中国货币政策工具操作利率保持稳定，市场流动性预期偏弱
6.3 人民币汇率
- 美元兑人民币汇率略有上升，显示人民币承压
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