20210805-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_309kb

市場總覽總結

核心內容

本日市場表現顯示，全球股市整體呈現跌多漲少的態勢，主要指數中道瓊工業指數與日經225指數下跌，而NASDAQ、費城半導體指數、英國FTSE、法國CAC、德國DAX、香港恒生與台灣加權指數則有不同程度的上漲。貨幣市場方面，主要貨幣對中USD/TWD與EUR/USD微幅波動，USD/JPY小幅上漲。利率市場整體保持寬鬆，短率持平，公債RP利率維持在0.16%至0.18%之間。

主要觀點

全球股市表現

• 道瓊工業指數：收盤34792.67，下跌323.73點，跌幅為-0.92%。
• S&P 500：收盤4402.66，下跌20.49點，跌幅為-0.46%。
• NASDAQ：收盤14780.53，上漲19.24點，漲幅為0.13%。
• 費城半導體指數：收盤3436.90，上漲40.24點，漲幅為1.18%。
• 英國FTSE：收盤7123.86，上漲18.14點，漲幅為0.26%。
• 法國CAC：收盤6746.23，上漲22.42點，漲幅為0.33%。
• 德國DAX：收盤15692.13，上漲137.05點，漲幅為0.88%。
• 日經225：收盤27584.08，下跌57.75點，跌幅為-0.21%。
• 香港恒生：收盤26426.55，上漲231.73點，漲幅為0.88%。
• 台灣加權指數：收盤17623.89，上漲70.13點，漲幅為0.40%。

貨幣市場

• USD/TWD：收盤27.833，較前日下跌0.097。
• USD/JPY：收盤109.48，較前日上漲0.44。
• EUR/USD：收盤1.1837，較前日下跌0.0027。

利率市場

• 台灣市場：
  • RP 10D：收盤0.1800%，BPs為0.00。
  • 二年期公債：收盤0.1600%，BPs為0.00。
  • 五年期公債：收盤0.2745%，BPs為-0.75。
  • 十年期公債：收盤0.3880%，BPs為-0.20。
  • 二十年期公債：收盤0.5050%，BPs為0.00。
  • IRS 2Y：收盤0.5100%，BPs為0.00。
  • IRS 5Y：收盤0.6050%，BPs為0.00。
• 美國市場：
  • 美國二年期公債：收盤0.1802%，BPs為0.99。
  • 美國十年期公債：收盤1.1820%，BPs為0.98。
  • 美國三十年期公債：收盤1.8389%，BPs為-0.19。
  • IRS 10Y：收盤1.2045%，BPs為1.15。

今日重點摘要

• 貨幣：台債、美債。
• 公司債交割：地心引力。

國內債券市場

• 台債：昨日五年券A10108成交於0.2745%，成交量15.5億；十年券A10107R成交2.5億，利率收在0.388%。整體利率小幅下跌，預期本周五標價結果將對市場產生更大影響。
• 操作建議：短券利率接近資金成本，長天期券種仍有操作空間，可偏多思考，擇點進場。

美國債券市場

• 美債：昨日市場因FED官員偏鷹派的談話出現震盪，兩年券反彈1.0bps至0.182%，五年券反彈2.5bps至0.674%，十年券反彈1.3bps至1.185%，三十年券下跌0.2bps至1.842%。
• 市場情緒：因FED可能提前縮減購債，市場情緒偏空，導致美債利率波動較大，K線圖出現較長的上下影線，顯示市場的不確定性。
• 關注重點：週五將公布美國就業報告，預期將對美債市場產生重大影響。

經濟指標

昨日已公布

• 美國：
  • 七月 ADP 私人就業：新增330K人，較前值692K人大幅減少。
  • 七月 ISM 服務業指數：64.1，較前值60.1上漲。

今日即將公布

• 美國：
  • 上週初請失業金人數：預估為--，前值為400K。
  • 六月貿易收支：預估為-72.4bn，前值為-71.2bn。

結論

整體市場表現受FED政策預期與經濟數據影響較大，股市多數下跌，債市則呈現震盪。利率市場保持寬鬆，短率持平，長天期券種仍有操作空間。關注本周五的就業報告，預期將對美債市場產生重大影響。