20180703-东方财富证券-东方财富漂亮50指数增强组合_金色九点半_5页_665kb

东方财富漂亮50指数增强组合总结

核心内容

金色九点半是基于东方财富漂亮50指数的增强策略组合，旨在通过精选未来一周表现优秀的10只个股，实现超越市场基准的收益。该组合面向中等风险承受能力、偏好中线波段操作的投资者，适合介于激进型与稳健型之间的投资风格。

主要观点

• 目标客户：中等风险承受能力，中线波段操作的投资者。
• 运作方式：以日报形式发布，盘中不做操作提示，每周三收盘换股，周四开盘前发布。
• 持仓规则：组合基本满仓操作，初始资金按等权重分配（每只股票10%），周期内不进行买卖操作，除非发生分红或再融资。
• 动态调整机制：若某只股票权重超出7.50%-12.50%的范围，将进行调整，使每只股票权重恢复至10%。
• 策略流程：
  1. 从多因子选股模型中获取成份股综合评分；
  2. 根据大小盘风格轮动策略模型和综合评分，限制同一行业持股不超过3只；
  3. 选取综合评分前30只股票；
  4. 筛选近一月表现最好的一个因子，获得20只股票；
  5. 最终选择近一月收益表现最好的前10只股票。

关键信息

组合概况

业绩表现

持仓信息（部分）

历史表现

• 2014年1月至2017年12月：累计收益率达545.74%，显著优于东方财富漂亮50指数（等权）的183.16%和沪深300指数的73%。
• 策略目标：实现长期稳健的超额收益，通过精选个股提升组合表现。

风险提示与免责声明

• 风险提示：组合收益不考虑交易成本，不构成具体投资建议，投资者需自行承担风险。
• 免责声明：
  • 本报告仅作为模拟示范，不构成投资建议；
  • 报告内容基于合规渠道数据，力求准确但不保证；
  • 投资者可能面临本金损失，市场波动、政策变化等风险；
  • 报告内容不得用于诉讼、仲裁、传媒引用等用途；
  • 未经许可，不得复制、转发或公开传播本报告内容。

联系信息

• 证券分析师：卢迁
• 证书编号：S1160514070001
• 联系人：马建华
• 电话：021-23586480

指数信息

• 东方财富漂亮50指数（加权）：代码800050
• 东方财富漂亮50指数（等权）：代码800051
• 搜索关键词：DFCFPL50

法律声明

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