20260511-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb
报告摘要
油脂期权市场总结（2026年5月11日）
核心内容概览
本报告汇总了2026年5月11日油脂期权市场的主要数据和分析，包括菜籽油、棕榈油和豆油期权的市场行情、期权因子分析、压力支撑位及策略建议等内容。以下是各品种的详细总结。
菜籽油期权
标的期货市场数据
- 最新价：9755元
- 涨跌：-122元（-1.23%）
- 成交量：205650万手（+47424万手）
- 持仓量：279782万手（-9093万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.93（+0.38）
- 持仓量PCR：0.84（-0.01）
压力支撑位
- 平值行权价：9800元
- 压力位：10800元
- 支撑位：9400元
- 加权隐波率：16.94%（-0.77%）
- 年平均隐波率：18.62%
- HISV20：13.15%
持仓分布
- 价格区间：7800-11000
- 购仓变化：-200
- 沽仓变化：-50
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
棕榈油期权
标的期货市场数据
- 最新价：9680元
- 涨跌：-83元（-0.85%）
- 成交量：567510万手（-50076万手）
- 持仓量：468975万手（+5153万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.54（+0.05）
- 持仓量PCR：0.66（+0.02）
压力支撑位
- 平值行权价：9500元
- 压力位：10000元
- 支撑位：9000元
- 加权隐波率：22.17%（+0.06%）
- 年平均隐波率：22.02%
- HISV20：17.68%
持仓分布
- 价格区间：7200-11200
- 购仓变化：未明确
- 沽仓变化：未明确
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值和方向性收益。例如：S_P2610P8200, S_P2610C8500
豆油期权
标的期货市场数据
- 最新价：8487元
- 涨跌：-108元（-1.25%）
- 成交量：323254万手（+58981万手）
- 持仓量：705743万手（-10317万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.5（+0.01）
- 持仓量PCR：0.58（+0.01）
压力支撑位
- 平值行权价：8400元
- 压力位：8800元
- 支撑位：8300元
- 加权隐波率：15.73%（+0.12%）
- 年平均隐波率：15.39%
- HISV20：14.41%
持仓分布
- 价格区间：6800-9900
- 购仓变化：未明确
- 沽仓变化：未明确
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。例如：B_Y2607C8700 + S_Y2607C8300
- 波动性策略：无
关键信息总结
价格走势
- 菜籽油：OI609合约价格为9755元，较前日下跌1.23%
- 棕榈油：P2609合约价格为9680元，较前日下跌0.85%
- 豆油：Y2609合约价格为8487元，较前日下跌1.25%
波动率分析
- 菜籽油隐含波动率维持在年均值0.1862上方
- 棕榈油隐含波动率维持在年均值0.2202上方
- 豆油隐含波动率维持在年均值0.1539上方
期权因子
- 成交量PCR：菜籽油为0.93，棕榈油为0.54，豆油为0.5
- 持仓量PCR：菜籽油为0.84，棕榈油为0.66，豆油为0.58
- 三品种期权成交量和持仓量均呈现波动趋势，其中菜籽油成交量PCR上升，棕榈油和豆油持仓量PCR上升
压力与支撑位
- 菜籽油：压力位10800，支撑位9400
- 棕榈油：压力位10000，支撑位9000
- 豆油：压力位8800，支撑位8300
附加信息
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