EBA欧洲银行-EBA_ST_IE_635400C8EK6DRI12LJ39_34页_5mb
报告摘要
2018 EU-wide Stress Test Summary: Bank of Ireland Group plc
核心内容
2018年欧盟范围内的压力测试评估了Bank of Ireland Group plc在不同情景下的财务稳健性，包括基准情景和不利情景。测试结果显示了银行在资本充足率、净利息收入、利润以及风险敞口方面的表现，帮助监管机构和银行自身评估其在经济压力下的抗风险能力。
主要观点
- 净利息收入：在基准情景下，净利息收入从2017年12月31日的2,198百万欧元下降至2018年12月31日的2,134百万欧元，随后略有回升；在不利情景下，净利息收入持续下降。
- 利润：银行在基准情景下保持盈利，但在不利情景下出现亏损，显示了其在极端情况下的盈利压力。
- 资本充足率：CET1资本充足率在基准情景下保持稳定，但在不利情景下显著下降，显示资本面临较大压力。
- 杠杆率：杠杆率在基准情景下略有上升，但在不利情景下大幅下降，表明银行的杠杆风险在不利情况下增加。
- 非违约风险敞口：非违约风险敞口在基准情景下逐渐下降，而在不利情景下有所上升，表明银行需应对更高的不良贷款风险。
- 风险敞口总额：在基准情景下，风险敞口总额略有上升；在不利情景下，风险敞口总额进一步增加。
关键信息
1. 财务指标
| 指标 | 实际（2017年12月31日） | 重述（2017年12月31日） | 基准情景（2018-2020） | 不利情景（2018-2020） |
|---|---|---|---|---|
| 净利息收入（百万欧元） | 2,198 | - | 2,134, 2,205, 2,173 | 1,925, 1,981, 1,939 |
| 利润（百万欧元） | 692 | - | 320, 572, 558 | -1,512, 85, 218 |
| CET1资本充足率（%） | 15.82% | 15.81% | 16.14%, 16.30%, 16.23% | 13.29%, 12.14%, 11.15% |
| 全载CET1资本充足率（%） | 13.82% | 13.61% | 14.31%, 14.85%, 15.13% | 8.68%, 8.58%, 8.93% |
| 杠杆率（%） | 7.03% | 7.02% | 7.18%, 7.27%, 7.37% | 6.38%, 5.99%, 5.57% |
| 全载杠杆率（%） | 6.21% | 6.12% | 6.45%, 6.72%, 6.96% | 4.38%, 4.44%, 4.61% |
2. 风险敞口
| 类型 | 实际（2017年12月31日） | 重述（2017年12月31日） | 基准情景（2018-2020） | 不利情景（2018-2020） |
|---|---|---|---|---|
| 非违约风险敞口（百万欧元） | 47,386 | - | 11,236, 2,399, 47,089 | 43,500, 3,142, 47,089 |
| 不良风险敞口（百万欧元） | 3,104 | - | 2,399, 3,401, 3,401 | 3,142, 5,464, 5,464 |
| 提取准备金（百万欧元） | - | - | 797, 713, 713 | 639, 603, 603 |
| 不良风险敞口覆盖率（%） | 32.04% | 32.07% | 29.38%, 28.49%, 28.49% | 36.97%, 35.18%, 33.38% |
3. 风险敞口分类
| 风险敞口类别 | 基准情景（百万欧元） | 不利情景（百万欧元） |
|---|---|---|
| 非违约 | 11,236, 2,399 | 43,500, 3,142 |
| 不良 | 3,401, 3,401 | 5,464, 5,464 |
| 提取准备金 | 797, 713 | 639, 603 |
| 不良风险敞口覆盖率 | 29.38%, 28.49% | 36.97%, 35.18% |
4. IRB信用风险
| 风险敞口类别 | 实际（2017年12月31日） | 重述（2017年12月31日） | 基准情景（百万欧元） | 不利情景（百万欧元） |
|---|---|---|---|---|
| 中央银行和政府 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机构 | 0 | 0 | 227 | 88 |
| 企业 | 0 | 0 | 8,549 | 6,442 |
| 企业 - 专业贷款 | 0 | 0 | 391 | 346 |
| 企业 - 中小企业 | 0 | 0 | 5,816 | 4,295 |
| 零售 | 25,351 | 21,962 | 7,191 | 30 |
| 零售 - 抵押房地产 | 21,753 | 21,753 | 5,283 | 29 |
| 零售 - 抵押房地产 - 非中小企业 | 21,753 | 21,753 | 5,283 | 29 |
| 零售 - 合格循环 | 1,356 | 1,356 | 331 | 0 |
| 零售 - 其他零售 | 2,244 | 2,244 | 1,580 | 1 |
| 零售 - 其他零售 - 中小企业 | 1,757 | 1,757 | 1,011 | 1 |
| 零售 - 其他零售 - 非中小企业 | 487 | 487 | 569 | 0 |
| 零售 - 合格循环 - 中小企业 | 1,356 | 1,356 | 331 | 0 |
| 零货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRB总计 | 25,351 | 21,962 | 7,191 | 30 |
5. 附加信息
- 强制转换：在2018-2020期间，没有强制转换为普通股的工具。
- 可转换工具：有750百万欧元的附加一级资本和二级资本工具，可在触发事件时转换为CET1资本或减记。
- 触发条件：在不利情景下，无可转换工具触发条件达到CET1资本比率要求。
总结
压力测试结果显示，Bank of Ireland Group plc在基准情景下保持稳健的资本充足率和盈利，但在不利情景下面临显著的资本压力和利润下降。银行需要关注不良贷款的增加和资本比率的下降，以确保其在经济下行时仍能维持财务健康。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
