2018 EU-wide Stress Test Summary: Norddeutsche Landesbank - Girozentrale
核心内容概览
2018年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在不同经济情景下的资本充足性和风险承受能力。本总结聚焦于 Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 在德国、瑞士、法国、荷兰等国家的信用风险（IRB）表现。
主要财务指标（单位：百万欧元，%）
| 项目 |
实际（2017年12月31日） |
重述（2017年12月31日） |
基准情景 |
压力情景 |
| 净利息收入 |
1,430 |
无数据 |
1,493 |
951 |
| 交易性金融资产与负债的损益 |
-183 |
无数据 |
50 |
-911 |
| 非 performing 资产的减值或逆转 |
-952 |
无数据 |
-572 |
-1,127 |
| 年度利润或亏损 |
20 |
无数据 |
-63 |
-1,418 |
| 非 performing 暴露覆盖率（%） |
40.70% |
40.24% |
43.47% |
47.21% |
| 常规权益一级资本（CET1） |
5,803 |
5,986 |
5,763 |
4,105 |
| CET1比率（%） |
12.40% |
13.15% |
12.66% |
8.76% |
| 完全负载CET1比率（%） |
11.92% |
12.89% |
12.65% |
8.75% |
| 一级资本 |
6,229 |
6,413 |
6,079 |
4,421 |
| 杠杆比率暴露总额 |
182,468 |
183,541 |
183,541 |
183,541 |
| 杠杆比率（%） |
3.41% |
3.49% |
3.31% |
2.41% |
| 完全负载杠杆比率（%） |
3.08% |
3.22% |
3.17% |
2.26% |
信用风险 IRB 分析
德国
| 类别 |
非违约暴露（A-IRB） |
违约暴露（F-IRB） |
风险暴露金额（A-IRB） |
风险暴露金额（F-IRB） |
表现暴露 |
非表现暴露 |
预提准备金 |
预提准备金来自非表现暴露 |
覆盖率（%） |
| 中央银行和政府机构 |
0 |
0 |
7,186 |
0 |
0 |
0 |
438 |
0 |
17.3% |
| 金融机构 |
0 |
0 |
16,037 |
48 |
0 |
0 |
2,525 |
0 |
9% |
| 企业 |
0 |
0 |
45,969 |
8,773 |
0 |
0 |
23,768 |
0 |
40.6% |
| 企业 - 专业贷款 |
0 |
0 |
9,025 |
7,603 |
0 |
0 |
7,588 |
0 |
38.0% |
| 企业 - 中小企业（SME） |
0 |
0 |
9,952 |
181 |
0 |
0 |
3,677 |
0 |
45.0% |
| 零售 |
2,572 |
13 |
0 |
0 |
2,464 |
12 |
15 |
3 |
27.5% |
| 零售 - 房地产抵押 |
1,006 |
4 |
0 |
0 |
1,220 |
5 |
1 |
1 |
16.9% |
| 零售 - 非SME |
1,006 |
4 |
0 |
0 |
1,220 |
5 |
1 |
1 |
16.9% |
| 零售 - 合格循环 |
392 |
0 |
0 |
0 |
349 |
12 |
0 |
0 |
21.0% |
| 零售 - 其他零售 |
1,175 |
10 |
0 |
0 |
895 |
9 |
9 |
3 |
31.7% |
| 零售 - 非SME |
1,175 |
10 |
0 |
0 |
895 |
9 |
9 |
3 |
31.7% |
| IRB 总计 |
2,572 |
13 |
69,192 |
8,821 |
52,861 |
6,851 |
3,000 |
2,777 |
40.5% |
瑞士
| 类别 |
非违约暴露（A-IRB） |
违约暴露（F-IRB） |
风险暴露金额（A-IRB） |
风险暴露金额（F-IRB） |
表现暴露 |
非表现暴露 |
预提准备金 |
预提准备金来自非表现暴露 |
覆盖率（%） |
| 中央银行和政府机构 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
- |
| 金融机构 |
0 |
0 |
1,469 |
0 |
0 |
0 |
185 |
0 |
5% |
| 企业 |
0 |
0 |
3,569 |
67 |
0 |
0 |
1,204 |
0 |
- |
| 企业 - 专业贷款 |
0 |
0 |
1,020 |
0 |
0 |
0 |
326 |
0 |
- |
| 企业 - 中小企业（SME） |
0 |
0 |
894 |
25 |
0 |
0 |
285 |
0 |
- |
| 零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 非SME |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB 总计 |
0 |
0 |
5,134 |
67 |
1,932 |
49 |
25 |
20 |
- |
法国
| 类别 |
非违约暴露（A-IRB） |
违约暴露（F-IRB） |
风险暴露金额（A-IRB） |
风险暴露金额（F-IRB） |
表现暴露 |
非表现暴露 |
预提准备金 |
预提准备金来自非表现暴露 |
覆盖率（%） |
| 中央银行和政府机构 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
| 金融机构 |
0 |
0 |
3,384 |
0 |
0 |
0 |
119 |
0 |
- |
| 企业 |
0 |
0 |
2,149 |
0 |
0 |
0 |
746 |
0 |
- |
| 企业 - 专业贷款 |
0 |
0 |
493 |
0 |
0 |
0 |
167 |
0 |
- |
| 企业 - 中小企业（SME） |
0 |
0 |
597 |
0 |
0 |
0 |
207 |
0 |
- |
| 零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 企业 - 非SME |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB 总计 |
0 |
0 |
5,548 |
0 |
1,455 |
0 |
866 |
0 |
- |
荷兰
| 类别 |
非违约暴露（A-IRB） |
违约暴露（F-IRB） |
风险暴露金额（A-IRB） |
风险暴露金额（F-IRB） |
表现暴露 |
非表现暴露 |
预提准备金 |
预提准备金来自非表现暴露 |
覆盖率（%） |
| 中央银行和政府机构 |
0 |
0 |
177 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
- |
| 金融机构 |
0 |
0 |
285 |
0 |
0 |
0 |
49 |
0 |
- |
| 企业 |
0 |
0 |
320 |
0 |
0 |
0 |
225 |
0 |
- |
| 企业 - 专业贷款 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
- |
| 企业 - 中小企业（SME） |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
| 零售 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 房地产抵押 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 零售 - 非SME |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| IRB 总计 |
0 |
0 |
1,212 |
0 |
0 |
0 |
320 |
0 |
- |
关键信息总结
- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale 在2018年压力测试中表现出一定的资本压力，尤其是在压力情景下，其CET1比率和杠杆比率均显著下降。
- 在基准情景中，银行的资本比率相对稳定，但仍有下降趋势。
- 非 performing 暴露覆盖率在压力情景下上升，表明银行在面对不利经济环境时，非 performing 暴露的增加可能对资本构成一定压力。
- 企业类贷款在多个国家中表现出较高的风险暴露，尤其是德国和瑞士。
- 零售贷款在德国和法国中也显示出一定的风险，但整体暴露金额较低。
- 非违约暴露和违约暴露的分布显示，银行在不同国家的贷款组合结构有所不同，但普遍在基准情景下表现较好。
- IRB 总计在不同国家的银行中显示出不同的风险水平，但整体数值较小。
主要观点
- 压力测试揭示了银行在经济不利情景下的资本压力，尤其是CET1比率和杠杆比率的下降。
- 非 performing 暴露的增加对资本充足性构成威胁，但其覆盖率在压力情景下有所上升。
- 企业类贷款和零售贷款在不同国家中的表现差异较大，需关注其风险暴露。
- 银行在德国和瑞士的信用风险 IRB 暴露较高，而法国和荷兰则相对较低。
- 风险管理措施和资本补充策略对于维持银行在压力情景下的稳健性至关重要。
