2018 EU-wide Stress Test Summary
核心内容
2018年欧盟范围内的压力测试主要评估了Swedbank集团及其在不同国家的分支机构（包括瑞典、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和挪威）在不同情景下的财务稳健性。测试包括基线情景和不利情景，分析了银行的盈利能力、资本充足率以及信用风险暴露等关键指标。
主要观点
- Swedbank集团在2018年压力测试中表现稳健，其资本充足率和杠杆率在不利情景下仍保持在监管要求之上。
- 信用风险是压力测试的核心组成部分，通过内部评级法（IRB）进行评估，包括A-IRB和F-IRB两种方法。
- 非违约暴露和违约暴露在基线情景和不利情景下均有所变化，反映了银行在不同经济环境下的风险敞口。
- 不良贷款覆盖率在不利情景下有所下降，但总体仍高于监管要求。
- 资本充足率（CET1和Tier 1）在不利情景下下降，但未低于最低资本要求。
- 杠杆率在不利情景下略有下降，但仍维持在合规水平。
关键信息
Swedbank - group 总体表现
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| 净利息收入 (mln EUR) |
2,699 |
2,954 |
2,973 |
3,249 |
2,428 |
2,173 |
2,146 |
|
| 年利润 (mln EUR) |
1,951 |
1,764 |
1,922 |
2,093 |
199 |
509 |
934 |
|
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
32.62% |
29.22% |
38.49% |
36.26% |
34.74% |
37.67% |
33.35% |
31.31% |
| CET1资本 (mln EUR) |
10,231 |
10,188 |
10,629 |
11,109 |
11,632 |
10,310 |
10,437 |
10,670 |
| CET1比率 (%) |
24.61% |
24.58% |
25.37% |
26.27% |
27.30% |
21.88% |
21.98% |
21.98% |
| Tier 1资本 (mln EUR) |
11,356 |
11,313 |
11,754 |
12,234 |
12,757 |
11,435 |
11,562 |
11,795 |
| 杠杆率 (%) |
5.25% |
5.23% |
5.43% |
5.66% |
5.90% |
5.29% |
5.35% |
5.45% |
| 全部杠杆率 (%) |
5.20% |
5.18% |
5.39% |
5.61% |
5.85% |
5.24% |
5.30% |
5.41% |
按国家分析
瑞典
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| IRB总暴露 (mln EUR) |
137,553 |
4,605 |
33 |
13,523 |
648 |
32 |
1,224 |
0 |
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
85.7% |
81.1% |
23.8% |
37.8% |
31.3% |
28.0% |
25.8% |
31.7% |
芬兰
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| IRB总暴露 (mln EUR) |
1,862 |
5,379 |
73 |
7,148 |
79 |
24 |
24 |
25 |
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
85.7% |
87.0% |
81.1% |
38.5% |
31.7% |
28.0% |
25.8% |
31.7% |
爱沙尼亚
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| IRB总暴露 (mln EUR) |
3,955 |
5,379 |
73 |
7,148 |
79 |
24 |
24 |
25 |
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
85.7% |
87.0% |
81.1% |
38.5% |
31.7% |
28.0% |
25.8% |
31.7% |
拉脱维亚
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| IRB总暴露 (mln EUR) |
2,750 |
4,605 |
33 |
7,148 |
79 |
24 |
24 |
25 |
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
85.7% |
87.0% |
81.1% |
38.5% |
31.7% |
28.0% |
25.8% |
31.7% |
挪威
| 指标 |
实际（2017年12月31日） |
基线情景 |
|
|
|
不利情景 |
|
|
| IRB总暴露 (mln EUR) |
4,399 |
594 |
0 |
1,529 |
53 |
50 |
0 |
84 |
| 非违约暴露覆盖率 (%) |
40.9% |
85.9% |
86.0% |
86.0% |
51.0% |
85.9% |
58.3% |
31.7% |
备注
- 非违约暴露（Performing Exposure）和违约暴露（Non-Performing Exposure）是评估银行信用风险的重要组成部分。
- 不良贷款覆盖率（Coverage Ratio）是衡量银行应对不良贷款能力的指标，所有国家在不利情景下覆盖率均高于最低要求。
- CET1比率和杠杆比率在不利情景下有所下降，但Swedbank集团及其各分支机构仍符合最低资本和杠杆要求。
- 非违约暴露在不同国家和类别中表现出不同的风险敞口，反映了不同市场环境对银行的影响。
