EBA欧洲银行-EBA_ST_IE_635400AKJBGNS5WNQL34_34页_5mb

报告摘要

2018 EU-wide Stress Test Summary: Allied Irish Banks Group plc

核心内容

2018年欧盟范围内的压力测试评估了Allied Irish Banks Group plc在不同情景下的财务状况与资本充足率。测试包括基准情景（Baseline Scenario）和不利情景（Adverse Scenario），并涉及信用风险（IRB）的详细分析。

主要观点

净利息收入：在基准情景下，净利息收入逐年略有下降，从2018年的2,130百万欧元降至2020年的2,111百万欧元。在不利情景下，净利息收入进一步下降，从2018年的1,859百万欧元降至2020年的1,767百万欧元。
损益波动：在基准情景下，银行年度损益从2018年的230百万欧元上升至2020年的443百万欧元。但在不利情景下，年度损益显著下降，从2018年的-1,550百万欧元降至2020年的-218百万欧元。
非绩效暴露覆盖率：非绩效暴露覆盖率在基准情景下从2018年的34.31%下降至2020年的33.01%。在不利情景下，该比率进一步上升至39.00%，表明风险敞口增加。
资本充足率：银行的普通股权一级资本（CET1）在基准情景下保持稳定，从2018年的10,958百万欧元增至2020年的10,957百万欧元。但在不利情景下，CET1资本显著下降，从2018年的9,266百万欧元降至2020年的8,087百万欧元，表明资本压力增大。
杠杆率：银行的杠杆率在基准情景下从12.14%降至9.06%。在不利情景下，杠杆率进一步下降，表明银行的资本缓冲能力减弱。
风险敞口总额：风险敞口总额在基准情景下略有增长，从2018年的52,149百万欧元增至2020年的54,593百万欧元。不利情景下的风险敞口总额也保持增长趋势。

关键信息

财务表现

项目	实际值（2017年）	基准情景				不利情景
净利息收入 (mln EUR)	2,176	2,130	2,118	2,111	1,859	1,821	1,767
损益 (mln EUR)	1,114	230	450	443	-1,550	-168	-218
非绩效暴露覆盖率 (%)	28.81%	33.83%	34.31%	33.62%	33.01%	41.42%	40.21%	39.00%
普通股权一级资本 (mln EUR)	10,767	10,754	10,958	10,955	10,957	9,266	8,747	8,087
普通股权一级资本比率 (%)	20.81%	20.80%	21.01%	21.04%	21.09%	17.65%	16.46%	14.81%
全负载普通股权一级资本比率 (%)	17.48%	17.03%	17.21%	17.96%	18.69%	13.19%	12.64%	11.83%
一级资本 (mln EUR)	11,028	11,014	11,172	11,194	11,211	9,513	9,011	8,361
杠杆率暴露总额 (mln EUR)	92,328	92,313	92,313	92,313	92,313	92,313	92,313	92,313
杠杆率 (%)	11.94%	11.93%	12.10%	12.13%	12.14%	10.31%	9.76%	9.06%
全负载杠杆率 (%)	10.30%	10.05%	10.25%	10.68%	11.10%	8.04%	7.83%	7.56%

信用风险 IRB

类别	基准情景					不利情景
非违约暴露 (mln EUR)	30,116	4,977	1,566	12,294	10,198	1,097	472	34.2%
非违约暴露 (%)	7,057	3,130	3,126	2,739	2,833	2,829	2,654	47.3%
非违约暴露 (%)	17,981	18,041	18,041	17,683	17,741	17,741	17,683	47.3%
非绩效暴露 (%)	269	1,828	1,828	26	1,852	1,852	1,852	47.3%
非绩效暴露 (%)	0	0	0	0	0	0	0	47.3%
非绩效暴露覆盖率 (%)	34.2%	33.4%	24.0%	27.2%	24.0%	23.9%	24.0%	47.3%

IRB 总计

项目	基准情景					不利情景
总暴露值 (mln EUR)	34,130	30,116	3,130	2,739	2,833	12,294	1,097	472
非绩效暴露覆盖率 (%)	27.2%	24.0%	24.0%	27.6%	24.0%	24.0%	23.9%	47.3%

总结

Allied Irish Banks Group plc在2018年的欧盟范围压力测试中，表现出一定的财务稳健性，但在不利情景下，其资本充足率和杠杆率均受到显著影响。银行在基准情景下保持了相对稳定的净利息收入和资本水平，但在不利情景下，净利息收入下降，资本水平减少，杠杆率下降。信用风险方面，非绩效暴露覆盖率在不利情景下上升，表明银行面临更高的信用风险敞口。整体来看，Allied Irish Banks Group plc在压力情景下仍具备一定的资本缓冲能力，但需关注其在不利情景下的资本充足率变化。

展开完整摘要