20220606-东兴证券-北向资金行为跟踪系列九_北向流入创2月以来新高_25页_1mb

北向资金行为跟踪总结

核心内容概览

上周北向资金大幅净流入，创下2月以来新高，累计流入233.76亿元。6月累计净流入达44.30亿元。北向资金整体流入趋势增强，配置盘与交易盘分歧明显减小，均实现净流入。

主要观点

• 北向资金净流入：上周北向资金净流入233.76亿元，为今年2月以来最高；6月累计净流入44.30亿元。
• 行业流入情况：23个行业资金净流入，7个行业净流出。食品饮料、计算机流入较多，房地产、建筑流出较多。
• 配置盘与交易盘：配置盘净流入130.36亿元，交易盘净流入103.40亿元，二者分歧减小。配置盘自4月以来总体保持净流入，累计流入444.95亿元。
• 估值导向：配置盘资金流入的行业多为估值处于历史中低位的板块；交易盘则集中流入消费类与成长类行业。
• 个股动向：五粮液为上周净流入最多的个股（14.32亿），海螺水泥为净流出最多的个股（-9.74亿）。
• 累计统计：过去一个月有16个行业净流入，14个行业净流出。银行净流入超60亿元，电新净流入超100亿元。
• 策略表现：基于北向资金持仓Top50股票的行业跟踪策略，截至6月2日累计收益率为21.07%，超额收益率为23.58%，夏普比率为1.95。行业变动未触发调仓阈值，本周暂不调仓。
• 风险提示：数据统计可能存在误差，不构成投资建议。

关键信息

行业净流入

个股净流入

个股净流出

行业策略表现

• 累计收益率：21.07%
• 累计超额收益率：23.58%
• 夏普比率：1.95
• 最大回撤：57.64%
• 策略调仓情况：截至6月2日，行业变动未达到调仓阈值，本周暂不需要调仓。

总结

北向资金近期呈现积极流入趋势，行业配置和交易盘分歧减小，整体资金流入增强。食品饮料和计算机板块成为主要流入行业，而房地产和建筑板块流出较多。策略表现良好，但未触发调仓条件。需注意数据误差风险，不构成投资建议。