20260511-中盛期货-新智投-数据分析日报20260511_11页_398kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结（20260511）
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场及指数的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供市场趋势参考。
今日涨跌情况
今日部分品种出现明显涨跌，涨幅靠前的有：
- 燃料油(fu2606): 4%
- 低硫燃料油(lu2607): 3.97%
- 碳酸锂(lc2609): 3.51%
- 苯乙烯(eb2607): 3.15%
- SCFIS欧线(ec2606): 2.95%
跌幅靠前的有：
- 多晶硅(ps2606): -4.63%
- 烧碱(SH607): -2.18%
- 硅铁(SF607): -2.13%
- 尿素(UR609): -1.75%
- 钯(pd2606): -1.43%
- 纯碱(SA609): -1.37%
- 黄金(au2606): -1.21%
- 油菜籽(RS609): -0.92%
- 20号胶(nr2607): -0.89%
- 乙二醇(eg2609): -0.65%
指标评分分析
1、日线偏多品种
日线指标中，偏强的合约有14只，具体如下：
- 铜 (SHFE.cu2606): 总数25，偏多数19，偏空数2
- 国际铜 (INE.bc2606): 总数25，偏多数19，偏空数2
- 锡 (SHFE.sn2606): 总数25，偏多数18，偏空数0
- 白糖 (CZCE.SR609): 总数25，偏多数18，偏空数1
- 铁矿石 (DCE.i2609): 总数24，偏多数17，偏空数1
- 螺纹钢 (SHFE.rb2610): 总数24，偏多数17，偏空数1
- 热轧卷板 (SHFE.hc2610): 总数24，偏多数17，偏空数2
- 中证1000指数 (CFFEX.IM2606): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 粳米 (DCE.rr2606): 总数25，偏多数16，偏空数4
- 上证50指数 (CFFEX.IH2606): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 红枣 (CZCE.CJ609): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 中证500指数 (CFFEX.IC2606): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 天然橡胶 (SHFE.ru2609): 总数24，偏多数16，偏空数4
- 沪深300指数 (CFFEX.IF2606): 总数24，偏多数15，偏空数3
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
日线偏多品种中，60分钟指标偏强的有：
- 白糖 (CZCE.SR609): 总数25，偏多数19，偏空数5
- 铁矿石 (DCE.i2609): 总数25，偏多数17，偏空数6
- 铜 (SHFE.cu2606): 总数25，偏多数16，偏空数5
- 粳米 (DCE.rr2606): 总数25，偏多数19，偏空数4
- 国际铜 (INE.bc2606): 总数25，偏多数16，偏空数5
持仓异动分析
1、多单增仓
多单异常增加的合约及公司组合有7组：
- SF607 [中信期货]: 数值30148.0，变动+6400.0
- b2607 [东证期货]: 数值10303.0，变动+3976.0
- PR607 [国泰君安]: 数值4357.0，变动+1737.0
- eb2607 [永安期货]: 数值18110.0，变动+8258.0
- jd2608 [东证期货]: 数值14226.0，变动+5153.0
- br2607 [国泰君安]: 数值9951.0，变动+1435.0
- br2607 [永安期货]: 数值5061.0，变动+1155.0
2、空单减仓
空单异常减少的合约及公司组合有3组：
- pb2606 [国泰君安]: 数值6042.0，变动-1695.0
- br2606 [国泰君安]: 数值4206.0，变动-1715.0
- b2607 [东证期货]: 数值12916.0，变动-5441.0
3、空单增仓
空单异常增加的合约及公司组合有6组：
- SM607 [乾坤期货]: 数值29092.0，变动+8349.0
- b2607 [银河期货]: 数值10829.0，变动+6584.0
- jd2607 [中信建投]: 数值8639.0，变动+3979.0
- eb2607 [国泰君安]: 数值38835.0，变动+6539.0
- fu2609 [华泰期货]: 数值5788.0，变动+2398.0
- br2607 [国泰君安]: 数值13091.0，变动+2353.0
4、多单减仓
多单异常减少的合约及公司组合有1组：
- zn2606 [东证期货]: 数值8073.0，变动-1925.0
资金流向分析
1、资金流入值前五品种
资金流入值排名前五的品种如下：
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | lc | 245.41 | 14.66 | 6.35% |
| 沪铝 | al | 104.74 | 3.66 | 3.62% |
| 豆粕 | m | 91.34 | 2.5 | 2.81% |
| 焦煤 | jm | 64.08 | 2.3 | 3.72% |
| 聚丙烯 | pp | 39.72 | 2.24 | 5.98% |
2、资金流入比例前五品种
资金流入比例排名前五的品种如下：
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 丙烯 | PL | 5.01 | 0.7 | 16.24% |
| 苹果 | AP | 8.81 | 0.9 | 11.38% |
| 鸡蛋 | jd | 22.58 | 2.15 | 10.52% |
| 工业硅 | si | 24.5 | 2 | 8.89% |
| 双胶纸 | op | 2.31 | 0.18 | 8.45% |
3、资金流出值前五品种
资金流出值排名前五的品种如下：
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 | sc | 112.25 | -3.52 | -3.04% |
| 棉花 | CF | 72.8 | -3.13 | -4.12% |
| 20号胶 | nr | 21.87 | -1.05 | -4.58% |
| 不锈钢 | ss | 22.16 | -0.61 | -2.68% |
| 天胶 | ru | 45.59 | -0.49 | -1.06% |
4、资金流出比例前五品种
资金流出比例排名前五的品种如下：
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 20号胶 | nr | 21.87 | -1.05 | -4.58% |
| 棉花 | CF | 72.8 | -3.13 | -4.12% |
| 原油 | sc | 112.25 | -3.52 | -3.04% |
| 不锈钢 | ss | 22.16 | -0.61 | -2.68% |
| 棉纱 | CY | 1.38 | -0.03 | -2.13% |
K线形态分析
1、锤子线形态（反转|看涨）
- 沪锡: 出现次数22，成功率61.0%，平均表现1.82%
- 氧化铝: 出现次数22，成功率59.5%，平均表现1.88%
- 沪铜: 出现次数22，成功率57.6%，平均表现0.84%
- 中证500: 出现次数7，成功率57.4%，平均表现0.28%
- 苹果: 出现次数22，成功率56.1%，平均表现0.68%
2、战后休整形态（持续|看涨）
- 白糖: 出现次数22，成功率55.6%，平均表现0.75%
3、吞没形态（反转|看跌）
- 油菜籽: 出现次数22，成功率64.7%，平均表现-1.74%
数据来源与免责声明
- 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
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