> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 新智投-数据分析日报总结（20260511） ## 核心内容概览 本日报主要分析了当日期货市场及指数的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态，为投资者提供市场趋势参考。 --- ## 今日涨跌情况 今日部分品种出现明显涨跌，涨幅靠前的有： - 燃料油(fu2606): 4% - 低硫燃料油(lu2607): 3.97% - 碳酸锂(lc2609): 3.51% - 苯乙烯(eb2607): 3.15% - SCFIS欧线(ec2606): 2.95% 跌幅靠前的有： - 多晶硅(ps2606): -4.63% - 烧碱(SH607): -2.18% - 硅铁(SF607): -2.13% - 尿素(UR609): -1.75% - 钯(pd2606): -1.43% - 纯碱(SA609): -1.37% - 黄金(au2606): -1.21% - 油菜籽(RS609): -0.92% - 20号胶(nr2607): -0.89% - 乙二醇(eg2609): -0.65% --- ## 指标评分分析 ### 1、日线偏多品种 日线指标中，偏强的合约有14只，具体如下： - 铜 (SHFE.cu2606): 总数25，偏多数19，偏空数2 - 国际铜 (INE.bc2606): 总数25，偏多数19，偏空数2 - 锡 (SHFE.sn2606): 总数25，偏多数18，偏空数0 - 白糖 (CZCE.SR609): 总数25，偏多数18，偏空数1 - 铁矿石 (DCE.i2609): 总数24，偏多数17，偏空数1 - 螺纹钢 (SHFE.rb2610): 总数24，偏多数17，偏空数1 - 热轧卷板 (SHFE.hc2610): 总数24，偏多数17，偏空数2 - 中证1000指数 (CFFEX.IM2606): 总数24，偏多数16，偏空数2 - 粳米 (DCE.rr2606): 总数25，偏多数16，偏空数4 - 上证50指数 (CFFEX.IH2606): 总数24，偏多数16，偏空数2 - 红枣 (CZCE.CJ609): 总数24，偏多数16，偏空数2 - 中证500指数 (CFFEX.IC2606): 总数24，偏多数16，偏空数2 - 天然橡胶 (SHFE.ru2609): 总数24，偏多数16，偏空数4 - 沪深300指数 (CFFEX.IF2606): 总数24，偏多数15，偏空数3 ### 2、日线（偏多）-60分钟对照分析 日线偏多品种中，60分钟指标偏强的有： - 白糖 (CZCE.SR609): 总数25，偏多数19，偏空数5 - 铁矿石 (DCE.i2609): 总数25，偏多数17，偏空数6 - 铜 (SHFE.cu2606): 总数25，偏多数16，偏空数5 - 粳米 (DCE.rr2606): 总数25，偏多数19，偏空数4 - 国际铜 (INE.bc2606): 总数25，偏多数16，偏空数5 --- ## 持仓异动分析 ### 1、多单增仓 多单异常增加的合约及公司组合有7组： - SF607 [中信期货]: 数值30148.0，变动+6400.0 - b2607 [东证期货]: 数值10303.0，变动+3976.0 - PR607 [国泰君安]: 数值4357.0，变动+1737.0 - eb2607 [永安期货]: 数值18110.0，变动+8258.0 - jd2608 [东证期货]: 数值14226.0，变动+5153.0 - br2607 [国泰君安]: 数值9951.0，变动+1435.0 - br2607 [永安期货]: 数值5061.0，变动+1155.0 ### 2、空单减仓 空单异常减少的合约及公司组合有3组： - pb2606 [国泰君安]: 数值6042.0，变动-1695.0 - br2606 [国泰君安]: 数值4206.0，变动-1715.0 - b2607 [东证期货]: 数值12916.0，变动-5441.0 ### 3、空单增仓 空单异常增加的合约及公司组合有6组： - SM607 [乾坤期货]: 数值29092.0，变动+8349.0 - b2607 [银河期货]: 数值10829.0，变动+6584.0 - jd2607 [中信建投]: 数值8639.0，变动+3979.0 - eb2607 [国泰君安]: 数值38835.0，变动+6539.0 - fu2609 [华泰期货]: 数值5788.0，变动+2398.0 - br2607 [国泰君安]: 数值13091.0，变动+2353.0 ### 4、多单减仓 多单异常减少的合约及公司组合有1组： - zn2606 [东证期货]: 数值8073.0，变动-1925.0 --- ## 资金流向分析 ### 1、资金流入值前五品种 资金流入值排名前五的品种如下： | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 碳酸锂 | lc | 245.41 | 14.66 | 6.35% | | 沪铝 | al | 104.74 | 3.66 | 3.62% | | 豆粕 | m | 91.34 | 2.5 | 2.81% | | 焦煤 | jm | 64.08 | 2.3 | 3.72% | | 聚丙烯 | pp | 39.72 | 2.24 | 5.98% | ### 2、资金流入比例前五品种 资金流入比例排名前五的品种如下： | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 丙烯 | PL | 5.01 | 0.7 | 16.24% | | 苹果 | AP | 8.81 | 0.9 | 11.38% | | 鸡蛋 | jd | 22.58 | 2.15 | 10.52% | | 工业硅 | si | 24.5 | 2 | 8.89% | | 双胶纸 | op | 2.31 | 0.18 | 8.45% | ### 3、资金流出值前五品种 资金流出值排名前五的品种如下： | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 原油 | sc | 112.25 | -3.52 | -3.04% | | 棉花 | CF | 72.8 | -3.13 | -4.12% | | 20号胶 | nr | 21.87 | -1.05 | -4.58% | | 不锈钢 | ss | 22.16 | -0.61 | -2.68% | | 天胶 | ru | 45.59 | -0.49 | -1.06% | ### 4、资金流出比例前五品种 资金流出比例排名前五的品种如下： | 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 | |----------|------|----------------|----------------|------------| | 20号胶 | nr | 21.87 | -1.05 | -4.58% | | 棉花 | CF | 72.8 | -3.13 | -4.12% | | 原油 | sc | 112.25 | -3.52 | -3.04% | | 不锈钢 | ss | 22.16 | -0.61 | -2.68% | | 棉纱 | CY | 1.38 | -0.03 | -2.13% | --- ## K线形态分析 ### 1、锤子线形态（反转|看涨） - 沪锡: 出现次数22，成功率61.0%，平均表现1.82% - 氧化铝: 出现次数22，成功率59.5%，平均表现1.88% - 沪铜: 出现次数22，成功率57.6%，平均表现0.84% - 中证500: 出现次数7，成功率57.4%，平均表现0.28% - 苹果: 出现次数22，成功率56.1%，平均表现0.68% ### 2、战后休整形态（持续|看涨） - 白糖: 出现次数22，成功率55.6%，平均表现0.75% ### 3、吞没形态（反转|看跌） - 油菜籽: 出现次数22，成功率64.7%，平均表现-1.74% --- ## 数据来源与免责声明 - 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货 - 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】 - 免责声明：本软件内容及信息资料来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。所有信息仅供参考，不构成投资建议。使用本软件所导致的任何损失，本软件不承担任何责任。