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新智投-数据分析日报20260708总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的涨跌情况、指标评分、持仓异动、资金流向以及K线形态等关键数据，为投资者提供市场趋势和交易策略参考。

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今日涨跌情况

偏多品种

以下品种当日涨幅较大，值得关注：

• 原油(sc2608): 6.24%
• 低硫燃料油(Iu2609): 6.18%
• 燃料油(fu2609): 6.16%
• 纯苯(bz2608): 5.43%
• 苯乙烯(eb2608): 4.57%
• 甲醇(MA609): 4.14%
• 丙烯(PL609): 3.88%
• 聚丙烯(pp2609): 3.62%
• 液化气(pg2608): 3.39%
• SCFIS欧线(ec2608): 2.62%
• 对二甲苯(PX609): 2.48%
• 瓶片(PR609): 2.38%
• 烧碱(SH609): 2.33%
• PTA(TA609): 1.88%
• 合成橡胶(br2609): 1.84%
• 聚乙烯(I2609): 1.71%
• 短纤(PF609): 1.62%
• 乙二醇(eg2609): 1.38%
• 沪铅(pb2608): 1.10%

偏空品种

以下品种当日跌幅较大，需谨慎对待：

• 沥青(bu2609): -0.60%
• 白银(ag2608): -0.67%
• 沪锡(sn2608): -0.55%
• 沪铅(pb2608): -1.10%
• 中证1000(IM2609): -1.59%
• 棉花(CF609): -1.19%
• 多晶硅(ps2609): -1.35%
• 苹果(AP610): -1.70%
• 不锈钢(ss2608): -2.33%
• 工业硅(si2609): -2.51%
• 碳酸锂(Ic2609): -2.90%

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持仓异动分析

多单增仓

多单异常增加的合约及公司组合：

• lu2609 [东证期货]: +2292.0
• AP610 [中信期货]: +2223.0

空单减仓

空单异常减少的合约及公司组合：

• bu2609 [国泰君安]: -8059.0
• bu2609 [银河期货]: -9083.0
• FG609 [东证期货]: -56346.0
• ss2608 [中信期货]: -2318.0
• eb2608 [永安期货]: -10966.0
• ss2609 [国泰君安]: -2039.0
• jd2609 [银河期货]: -5403.0

空单离榜

空单离榜的合约及公司组合：

• eb2608 [锦泰期货]: -3.0

多单减仓

多单异常减少的合约及公司组合：

• bu2609 [国泰君安]: -9606.0
• ss2608 [东证期货]: -4564.0
• eb2608 [永安期货]: -12472.0
• ss2609 [高盛期货]: -1765.0

多单离榜

多单离榜的合约及公司组合：

• eb2608 [锦泰期货]: -3.0

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资金流向分析

资金流入值前五品种

1. 中证1000(IM2609): 42.29亿元
2. 中证500(IC2609): 26.13亿元
3. 沪深300(IF2609): 6.72亿元
4. 10年期国债(T2609): 3.74亿元
5. 原油(sc2608): 3.36亿元

资金流入比例前五品种

1. 工业硅(si2609): 16.42%
2. 低硫燃料油(lu2609): 10.92%
3. 豆一(a2609): 6.81%
4. 燃料油(fu2609): 6.07%
5. 甲醇(MA609): 5.55%

资金流出值前五品种

1. 沥青(bu2609): -3.8亿元
2. 白银(ag2608): -2.62亿元
3. 黄金(au2608): -2.46亿元
4. 沪铝(al2609): -2.17亿元
5. 苯乙烯(eb2609): -1.71亿元

资金流出比例前五品种

1. 沥青(bu2609): -12.84%
2. 烧碱(SH609): -7.14%
3. 沪铅(pb2608): -6.68%
4. SCFIS欧线(ec2608): -6.13%
5. 苯乙烯(eb2609): -5.97%

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K线形态分析

倒锤子线形态(反转|看涨)

• 上证50: 出现次数6次，成功率67.6%，平均表现0.51%

锤子线形态(反转|看涨)

• 沥青: 出现次数3次，成功率56.0%，平均表现0.29%

孕线形态(反转|看涨)

• 纯碱: 出现次数4次，成功率55.6%，平均表现0.39%

向上跳空三法形态(持续|看涨)

• 沪锌: 出现次数22次，成功率60.0%，平均表现-0.47%

执带线形态(反转|看跌)

• 白糖: 出现次数2次，成功率57.8%，平均表现-0.23%

流星线形态(反转|看跌)

• 胶合板: 出现次数7次，成功率70.9%，平均表现-1.20%

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数据来源与设计作者

• 数据来源：ifind，交易所网站，中盛期货
• 设计作者：张雷【F3061499 / Z0002362】，褚思伟【F3061502 / Z0000239】

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