20260507-中盛期货-新智投-数据分析日报20260507_11页_398kb
报告摘要
新智投-数据分析日报总结（20260507）
核心内容概览
本日报主要分析了当日期货市场的主要品种涨跌情况、指标评分、持仓异动及资金流向，为投资者提供市场趋势和资金动向的参考。
今日涨跌
以下品种今日涨幅靠前（超过1%）：
- 白银 (ag2606): 4.57%
- 沪锡 (sn2606): 4.11%
- 多晶硅 (ps2606): 3.53%
- 铂 (pt2606): 3.12%
- 烧碱 (SH607): 2.89%
- 工业硅 (si2609): 2.31%
- 碳酸锂 (Ic2609): 1.52%
- 原木 (1g2607): 1.49%
- 玻璃 (FG609): 1.22%
- 20号胶 (nr2607): 1.03%
- 硅铁 (SF607): 1.03%
- 天胶 (ru2609): 0.79%
跌幅靠前（低于-1%）的品种包括：
- 沥青 (bu2606): -3.17%
- 液化气 (pg2607): -3.34%
- 聚丙烯 (pp2609): -3.59%
- 燃料油 (fu2606): -3.63%
- 短纤 (PF607): -3.73%
- 瓶片 (PR607): -3.94%
- 丙烯 (PL607): -3.99%
- 乙二醇 (eg2609): -5.82%
- 低硫燃料油 (lu2607): -6.02%
- 原油 (sc2606): -6.22%
指标评分分析
1、日线偏多品种（共22只）
- 瓶片 (PF607): 总数25，偏多数20，偏空数3
- 螺纹钢 (rb2610): 总数24，偏多数19，偏空数1
- 锡 (sn2606): 总数25，偏多数19，偏空数2
- 铁矿石 (i2609): 总数24，偏多数18，偏空数0
- 菜籽油 (0I609): 总数25，偏多数18，偏空数4
- 镍 (ni2606): 总数25，偏多数17，偏空数2
- 天然橡胶 (ru2609): 总数24，偏多数17，偏空数4
- 不锈钢 (ss2606): 总数25，偏多数17，偏空数4
- 20号胶 (nr2607): 总数25，偏多数17，偏空数3
- 热轧卷板 (hc2610): 总数24，偏多数17，偏空数2
- 中证1000指数 (IM2606): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 短纤 (PF607): 总数25，偏多数2，偏空数16
- 沪深300指数 (IF2606): 总数24，偏多数16，偏空数3
- 铅 (pb2606): 总数25，偏多数16，偏空数1
- 丙烯 (PL607): 总数25，偏多数2，偏空数16
- 焦炭 (j2609): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 焦煤 (jm2609): 总数24，偏多数16，偏空数0
- 中证500指数 (IC2606): 总数24，偏多数16，偏空数2
- 鸡蛋 (jd2608): 总数24，偏多数15，偏空数2
- 上证50指数 (IH2606): 总数24，偏多数15，偏空数0
- 红枣 (CJ609): 总数24，偏多数15，偏空数0
- 乙二醇 (eg2609): 总数24，偏多数15，偏空数4
2、日线（偏多）-60分钟对照分析
- 日线偏多但60分钟偏空：短纤 (PF607)，偏多数2，偏空数16
- 日线偏多且60分钟偏多：20号胶 (nr2607)、红枣 (CJ609)、天然橡胶 (ru2609)
持仓异动
1、多单增仓（5组）
- PF607 [东证期货]: 数值16231.0，变动+6965.0
- PF607 [中信建投]: 数值11478.0，变动+7034.0
- eb2607 [国泰君安]: 数值33636.0，变动+5780.0
- jd2606 [中泰期货]: 数值6768.0，变动+2556.0
- nr2607 [国泰君安]: 数值7159.0，变动+1432.0
2、空单减仓（3组）
- pb2606 [中信期货]: 数值6317.0，变动-1897.0
- cs2607 [中粮期货]: 数值52860.0，变动-11217.0
- br2607 [国泰君安]: 数值10479.0，变动-1785.0
3、空单增仓（5组）
- br2606 [中信期货]: 数值4243.0，变动+1351.0
- PF607 [中信建投]: 数值11978.0，变动+7936.0
- pg2607 [国泰君安]: 数值7879.0，变动+1907.0
- sp2609 [东证期货]: 数值27197.0，变动+6585.0
- eg2609 [高盛期货]: 数值14661.0，变动+7589.0
4、多单减仓（7组）
- ni2606 [国泰君安]: 数值10115.0，变动-3925.0
- ss2606 [东证期货]: 数值9590.0，变动-3863.0
- br2606 [国泰君安]: 数值5472.0，变动-1185.0
- br2606 [中信期货]: 数值3336.0，变动-1715.0
- SA609 [东证期货]: 数值47151.0，变动-17415.0
- lu2606 [国泰君安]: 数值3709.0，变动-810.0
- lu2606 [东证期货]: 数值2377.0，变动-1134.0
资金流向
1、资金流入值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀（亿元） | 资金流向（亿元） | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | au | 624.14 | 28.04 | 4.7% |
| 白银 | ag | 306.09 | 16.48 | 5.69% |
| 沪锡 | sn | 54.18 | 6.6 | 13.87% |
| 螺纹钢 | rb | 80.39 | 3.28 | 4.25% |
| 天胶 | ru | 47.01 | 2.15 | 4.79% |
2、资金流入比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | sn | 54.18 | 6.6 | 13.87% |
| 双胶纸 | op | 1.94 | 0.17 | 9.6% |
| 粳米 | rr | 1.1 | 0.06 | 5.77% |
| 白银 | ag | 306.09 | 16.48 | 5.69% |
| 工业硅 | si | 22.22 | 1.19 | 5.66% |
3、资金流出值前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 豆油 | y | 61.97 | -36.87 | -37.3% |
| 沪深300 | IF | 448.74 | -27.88 | -5.85% |
| 豆粕 | m | 87.39 | -24.27 | -21.74% |
| 棕榈油 | p | 49.26 | -22.07 | -30.94% |
| 棉花 | CF | 79.03 | -18.39 | -18.88% |
4、资金流出比例前五品种
| 品种名称 | 品种 | 资金沉淀(亿元) | 资金流向(亿元) | 流向百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 豆油 | y | 61.97 | -36.87 | -37.3% |
| 白糖 | SR | 29.06 | -13.84 | -32.26% |
| 棕榈油 | p | 49.26 | -22.07 | -30.94% |
| 淀粉 | cs | 6.34 | -2.05 | -24.43% |
| 玉米 | c | 33.82 | -10.84 | -24.27% |
K线形态分析
1、倒锤子线形态（反转|看涨）
- 苹果 (5周期): 出现次数30，成功率63.3%，平均表现0.43%
2、锤子线形态（反转|看涨）
- 国际铜 (22周期): 出现次数129，成功率59.7%，平均表现0.95%
3、吞没形态（反转|看涨）
- 白糖 (2周期): 出现次数53，成功率64.2%，平均表现0.48%
4、战后休整形态（持续|看涨）
- 铁矿石 (5周期): 出现次数70，成功率64.3%，平均表现1.19%
5、执带线形态（反转|看跌）
- 聚乙烯 (2周期): 出现次数39，成功率56.4%，平均表现-0.26%
6、流星线形态（反转|看跌）
- 棉纱 (6周期): 出现次数49，成功率73.5%，平均表现-0.78%
- 苹果 (22周期): 出现次数30，成功率60.0%，平均表现-1.43%
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- 数据来源：ifind、交易所网站、中盛期货
- 设计作者：张雷、褚思伟
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