20221218-国信证券-基金周报_亚洲首批虚拟资产ETF上市_11月以来沪港深基金反弹明显_21页_2mb

报告摘要

基金周报总结

核心内容

市场回顾：上周A股市场主要宽基指数全线下跌，沪深300、上证综指、深证成指收益分别为 $-1.10%$、$-1.22%$、$-1.80%$，而中证1000、科创50、创业板指收益靠后，分别为 $-2.41%$、$-2.33%$、$-1.94%$。消费者服务、食品饮料、交通运输行业收益靠前，分别为 $3.86%$、$1.78%$、$1.11%$，而有色金属、电力设备及新能源、基础化工行业收益靠后，分别为 $-4.42%$、$-3.52%$、$-3.38%$。
债券市场：央行逆回购净投放资金390亿元，逆回购到期100亿元，净公开市场投放490亿元。1年期、3年期期限国债利率上行，其余期限国债利率下行，利差缩窄3.47BP。信用债利率均有所上行。
可转债市场：中证转债指数下跌 $2.10%$，累计成交2507亿元，较前一周减少816亿元。转股溢价率中位数为 $33.02%$，较前一周减少 $1.50%$，纯债溢价率中位数为 $28.43%$，较前一周减少 $1.24%$。
基金表现：上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为 $-1.97%$、$-1.43%$、$-0.96%$。中长期纯债基金业绩表现最优，中位数收益为 $1.95%$。指数增强基金超额收益中位数为 $-0.18%$，量化对冲型基金收益中位数为 $-0.49%$。目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为 $-5.17%$。
基金发行情况：上周共上报16只基金，较上上周有所减少。33只基金新成立，合计发行规模为265.15亿元，其中偏股混合型基金和中长期纯债型基金发行规模较大。本周将有20只基金开始发行。
热点事件：华夏杭州和达高科产业园REIT发售阶段吸引981.26亿元资金参与，南方东英推出亚洲首批虚拟资产ETF，财信证券拟设立基金公司，外商独资私募胜利深圳完成备案登记，同泰基金推出首个基金经理“数字分身”。

主要观点

A股市场表现：上周A股主要宽基指数普遍下跌，但11月以来沪港深基金反弹明显，上证指数涨幅达 $9.48%$，沪深300指数涨幅 $12.70%$，恒生指数涨幅 $32.43%$。
行业表现：消费者服务、食品饮料、交通运输行业表现较好，而有色金属、电力设备及新能源、基础化工行业表现较差。
债券市场动态：央行逆回购净投放资金增加，1年期、3年期国债利率上行，信用债利率均上行。
可转债市场变化：中证转债指数下跌，成交额减少，溢价率下降。
基金类型表现：中长期纯债基金表现最佳，而主动权益型基金表现较差。
量化基金表现：指数增强基金超额收益中位数为 $-0.18%$，量化对冲型基金收益中位数为 $-0.49%$。
FOF基金：目标风险基金中位数业绩表现最优，普通FOF基金、目标日期基金收益中位数分别为 $-0.74%$、$-0.88%$。
基金经理变更：上周共有78只基金产品发生基金经理变更，涉及多家基金公司。
新发基金情况：上周新成立基金33只，发行规模为265.15亿元，其中偏股混合型和中长期纯债型基金发行规模较大。