20231228-国元期货-黑色套利周报_黑色跨期_跨品种套利_37页_4mb

黑色套利周报总结：国元期货2023年12月28日发布，分析黑色系商品跨期及跨品种套利策略。

• 螺纹钢5-10价差: 当前值350，较上期增加150。历史数据显示，过去五年最大值5090，中位数1185；过去一年最大值1040，中位数430。与2022年同期（+540）和2021年同期（-1360）相比，价差有望扩大，目标价差区间为50-70。

• 其他重点内容: 报告涵盖焦煤、焦炭、热轧卷板等合约的价差分析，并提供历史走势图、季节性数据及跨产品套利计算公式。结论基于Wind数据，建议投资者关注相关价差走势和套利机会。

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