20240108-国投安信期货-金融期权波动率日报_25页

国投安信期货的报告对多种ETF和指数(包括50ETF、200ETF、300ETF、中证500ETF、科创50ETF等)的期权波动率进行了详细分析，涵盖当月和次月合约。数据包括标的物价格、最近5、10、20日历史波动率(HV)、当月隐含波动率(IV)及其分位数(如近1年和2年IV分位数)，以及期限结构、微笑曲线、持仓量PCR等指标。

主要观察包括HV和IV的动态变化，隐含波动率分位数在不同日期波动较大，表明市场预期不确定性增加。例如，300指数在部分日期显示高IV分位数，期限结构显示ATM IV水平变化。波动率锥分析和合成-期货差值进一步揭示了期权与期货价格的差异。

报告基于同花顺iFinD数据，截至2024年初，不可作为投资依据，仅供参考，并需遵守版权说明。