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股指期货数据日报总结（2026年2月10日）

核心内容概览

IM合约

• 主力合约：IM2603报收8229点，上涨0.15%。
• 总成交与持仓：IM四合约总成交133,170手，较前日下降53,668手；总持仓378,633手，较前日减少10,481手。
• 贴水与基差：主力合约贴水21.3点，较前日下降20.12点；年化基差率为-2.42%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为0.15点、0.15点、42.09点和65.25点。

IF合约

• 主力合约：IF2603报收4724点，上涨0.13%。
• 总成交与持仓：IF四合约总成交65,253手，较前日下降25,264手；总持仓282,444手，较前日减少5,989手。
• 贴水与基差：主力合约贴水0.3点，较前日下降2.44点；年化基差率为-0.06%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为0.63点、0.63点、30.23点和82.6点。

IC合约

• 主力合约：IC2603报收8290.8点，下跌0.14%。
• 总成交与持仓：IC四合约总成交94,650手，较前日下降42,219手；总持仓296,183手，较前日减少10,803手。
• 贴水与基差：主力合约贴水15.64点，较前日下降15.96点；年化基差率为-1.77%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为0.36点、0.36点、60.59点和92.75点。

IH合约

• 主力合约：IH2603报收3093.6点，上涨0.37%。
• 总成交与持仓：IH四合约总成交29,479手，较前日下降11,858手；总持仓101,061手，较前日减少2,409手。
• 升水与基差：主力合约升水6.19点，较前日上升3.97点；年化基差率为1.87%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为0.79点、0.79点、19.25点和63.51点。

主要观点

成交与持仓变化

• IM合约：总成交量下降53,668手，持仓量减少10,481手，显示市场活跃度有所下降。
• IF合约：总成交量下降25,264手，持仓量减少5,989手，市场交易量和持仓量均有所减少。
• IC合约：总成交量下降42,219手，持仓量减少10,803手，市场热度持续走低。
• IH合约：总成交量下降11,858手，持仓量减少2,409手，交易量和持仓量均呈下降趋势。

贴水与升水

• IM合约：主力合约贴水21.3点，较前日下降20.12点，基差率-2.42%，贴水有所扩大。
• IF合约：主力合约贴水0.3点，较前日下降2.44点，基差率-0.06%，贴水略有增加。
• IC合约：主力合约贴水15.64点，较前日下降15.96点，基差率-1.77%，贴水扩大。
• IH合约：主力合约升水6.19点，较前日上升3.97点，基差率1.87%，升水增加。

分红影响

• IM合约：分红影响从0.15点到65.25点不等，对合约升贴水产生显著影响。
• IF合约：分红影响从0.63点到82.6点不等，对合约升贴水有较大影响。
• IC合约：分红影响从0.36点到92.75点不等，对合约升贴水有明显影响。
• IH合约：分红影响从0.79点到63.51点不等，对合约升贴水影响显著。

关键信息

成交与持仓

• IM：总成交133,170手，总持仓378,633手。
• IF：总成交65,253手，总持仓282,444手。
• IC：总成交94,650手，总持仓296,183手。
• IH：总成交29,479手，总持仓101,061手。

成交量变化

• IM：四合约成交量下降53,668手，其中IM2602下降27%。
• IF：四合约成交量下降25,264手，其中IF2602下降33%。
• IC：四合约成交量下降42,219手，其中IC2602下降31%。
• IH：四合约成交量下降11,858手，其中IH2602下降40%。

持仓变化

• IM：四合约持仓减少10,481手。
• IF：四合约持仓减少5,989手。
• IC：四合约持仓减少10,803手。
• IH：四合约持仓减少2,409手。

分红影响

• IM：分红影响分别为0.15点、0.15点、42.09点和65.25点。
• IF：分红影响分别为0.63点、0.63点、30.23点和82.6点。
• IC：分红影响分别为0.36点、0.36点、60.59点和92.75点。
• IH：分红影响分别为0.79点、0.79点、19.25点和63.51点。

主要席位交易情况

• IM2603：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上均有显著下降。
• IF2603：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上表现突出，但整体呈下降趋势。
• IC2603：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上下降明显。
• IH2603：中信期货和国泰君安在成交量和持仓量上均有较大变化。

图表说明

• IM成交持仓：显示IM合约的成交与持仓情况，整体呈下降趋势。

• IM日内走势：反映IM合约在当日的波动情况。

• IM日内基差：显示主力合约与现货的基差变化。

• IM年化移仓成本：移仓成本为负值，表明移仓有收益。

• IM基差：显示主力合约与现货的基差。

• IM净空头持仓占比：显示空头持仓比例，有助于判断市场情绪。

• IF成交持仓：IF合约成交与持仓均呈下降趋势。

• IF日内走势：IF合约在当日的走势较为平稳。

• IF日内基差：主力合约与现货基差变化不大。

• IF年化移仓成本：移仓成本为负值，移仓有收益。

• IF基差：主力合约与现货基差保持稳定。

• IF净空头持仓占比：空头持仓比例显示市场情绪较为中性。

• IC成交持仓：IC合约成交与持仓下降明显。

• IC日内走势：IC合约走势平稳。

• IC日内基差：主力合约与现货基差略有变化。

• IC年化移仓成本：移仓成本为负值，移仓有收益。

• IC基差：主力合约与现货基差扩大。

• IC净空头持仓占比：空头持仓比例上升，显示市场情绪偏空。

• IH成交持仓：IH合约成交与持仓下降。

• IH日内走势：IH合约走势温和。

• IH日内基差：主力合约与现货基差上升。

• IH年化移仓成本：移仓成本为负值，移仓有收益。

• IH基差：主力合约升水扩大。

• IH净空头持仓占比：空头持仓比例上升，显示市场情绪偏空。

总结

整体来看，IM、IF、IC和IH四类股指期货合约在2026年2月10日均出现成交量和持仓量的下降趋势，表明市场交易活跃度有所减弱。主力合约的贴水或升水变化显示市场对现货的预期有所波动，其中IM和IC合约贴水扩大，IF合约贴水略有增加，IH合约升水扩大。分红影响对各合约的升贴水产生显著作用，特别是IC合约的分红影响较大，对升贴水影响显著。主要席位交易情况显示中信期货和国泰君安在多个合约中占据主导地位，但成交量和持仓量均呈下降趋势，显示市场参与度下降。年化移仓成本为负值，表明移仓有收益，对投资者有吸引力。净空头持仓占比上升，显示市场情绪偏空。