EBA欧洲银行-EBA_ST_FI_7437003B5WFBOIEFY714_34页_5mb

报告摘要

2018 EU-wide Stress Test Summary: OP Financial Group

核心内容

本次2018年欧盟范围压力测试旨在评估银行在不同情景下的资本充足率和盈利能力，以衡量其在经济压力下的稳健性。OP Financial Group作为芬兰的一家金融机构，参与了此次测试，其数据包括实际数据、重述数据以及在基线情景和不利情景下的表现。

主要观点

盈利能力：
- 实际净利润（2017年）为1,011百万欧元。
- 在基线情景下，2018年至2020年净利润分别为419百万欧元、421百万欧元和266百万欧元。
- 在不利情景下，2018年至2020年净利润分别为-528百万欧元、-149百万欧元和-226百万欧元，显示在不利情景下盈利能力显著下降。
资本充足率：
- Common Equity Tier 1 (CET1)比率：在基线情景下，2018年至2020年CET1比率分别为20.92%、21.19%和21.25%；在不利情景下分别为18.49%、16.90%和15.28%。
- Tier 1资本：在基线情景下，2018年至2020年Tier 1资本分别为10,346百万欧元、10,496百万欧元和10,548百万欧元；在不利情景下分别为9,334百万欧元、8,723百万欧元和8,062百万欧元。
- Leverage比率：在基线情景下，2018年至2020年Leverage比率分别为8.14%、8.26%和8.30%；在不利情景下分别为7.35%、6.87%和6.35%。
- Fully loaded Leverage比率：在基线情景下，2018年至2020年分别为8.09%、8.22%和8.28%；在不利情景下分别为7.29%、6.83%和6.32%。
非违约暴露覆盖率：
- 非违约暴露覆盖率在2018年至2020年分别为25.75%、23.15%和21.13%；在不利情景下分别为31.39%、26.86%和23.83%。
- 该指标在不利情景下有所上升，表明银行在压力情景下可能面临更高的风险暴露。

关键信息

非违约暴露：
- 在基线情景下，2018年至2020年非违约暴露分别为49,107百万欧元、49,286百万欧元和49,486百万欧元。
- 在不利情景下，2018年至2020年非违约暴露分别为50,108百万欧元、51,317百万欧元和52,538百万欧元，显示风险暴露增加。
违约暴露：
- 在基线情景下，2018年至2020年违约暴露分别为127,027百万欧元、127,027百万欧元和127,027百万欧元。
- 在不利情景下，2018年至2020年违约暴露分别为127,027百万欧元、127,027百万欧元和127,027百万欧元，违约暴露保持不变。
特别备注：
- 在2018年至2020期间，没有涉及强制转换为普通股的工具。
- 无额外层级1和层级2资本工具在不利情景下触发转换或减记。

信用风险IRB分析

情景分析

基线情景：
- 非违约暴露：2018年为40,458百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为1,264百万欧元。
- 违约暴露：2018年为22,489百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为500百万欧元。
- 预提准备金：2018年为399百万欧元，2019年为1,264百万欧元，2020年为500百万欧元。
- 非违约暴露覆盖率：2018年为15.1%，2019年为16.9%，2020年为23.83%。
不利情景：
- 非违约暴露：2018年为904百万欧元，2019年为54百万欧元，2020年为0百万欧元。
- 违约暴露：2018年为54百万欧元，2019年为0百万欧元，2020年为0百万欧元。
- 预提准备金：2018年为0百万欧元，2019年为0百万欧元，2020年为0百万欧元。
- 非违约暴露覆盖率：2018年为15.1%，2019年为16.9%，2020年为23.83%。

按类别分析

非违约暴露：
- A-IRB：在2018年为40,458百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为1,264百万欧元。
- F-IRB：在2018年为22,489百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为500百万欧元。
违约暴露：
- A-IRB：在2018年为22,489百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为500百万欧元。
- F-IRB：在2018年为86,860百万欧元，2019年为86,860百万欧元，2020年为500百万欧元。
预提准备金：
- A-IRB：在2018年为399百万欧元，2019年为1,264百万欧元，2020年为500百万欧元。
- F-IRB：在2018年为0百万欧元，2019年为0百万欧元，2020年为0百万欧元。
非违约暴露覆盖率：
- 在2018年至2020年期间，非违约暴露覆盖率分别为15.1%、16.9%和23.83%。

总结

OP Financial Group在2018年欧盟范围压力测试中表现出一定的风险承受能力。在基线情景下，其资本充足率保持相对稳定，而盈利能力略有下降。在不利情景下，净利润大幅下滑，资本充足率下降，但非违约暴露覆盖率有所上升，表明银行在压力情景下可能面临更高的风险暴露。信用风险IRB分析显示，非违约和违约暴露在不利情景下有所变化，预提准备金在基线情景下增加，但在不利情景下保持不变。整体来看，该银行在压力情景下的表现仍需关注其资本结构和风险暴露的变化。

展开完整摘要