EBA欧洲银行-EBA_ST_DE_851WYGNLUQLFZBSYGB56_34页_5mb

报告摘要

2018 EU-wide Stress Test Summary: Commerzbank AG

核心内容概述

2018年欧盟范围内的压力测试旨在评估银行在极端经济环境下的资本充足性与风险承受能力。本总结聚焦于Commerzbank AG在该测试中的表现，包括其**信用风险（IRB）**的详细数据及资本指标。

主要观点

资本指标

Common Equity Tier 1 (CET1) capital：
- 实际值（2017年12月31日）：25,607百万欧元
- 重述值（2017年12月31日）：23,852百万欧元
- 基准情景下CET1比率：
  - 2018年12月31日：13.72%
  - 2019年12月31日：14.14%
  - 2020年12月31日：14.36%
- 压力情景下CET1比率：
  - 2018年12月31日：10.64%
  - 2019年12月31日：10.15%
  - 2020年12月31日：9.93%
Fully loaded CET1 ratio：
- 基准情景下：
  - 2018年：13.72%
  - 2019年：14.14%
  - 2020年：14.36%
- 压力情景下：
  - 2018年：10.64%
  - 2019年：10.15%
  - 2020年：9.93%
Tier 1 capital：
- 实际值（2017年12月31日）：25,985百万欧元
- 重述值（2017年12月31日）：24,243百万欧元
- 基准情景下Tier 1比率：
  - 2018年：5.10%
  - 2019年：5.21%
  - 2020年：5.30%
- 压力情景下Tier 1比率：
  - 2018年：4.23%
  - 2019年：4.13%
  - 2020年：4.07%
Fully loaded leverage ratio：
- 基准情景下：
  - 2018年：4.91%
  - 2019年：5.08%
  - 2020年：5.21%
- 压力情景下：
  - 2018年：3.99%
  - 2019年：3.98%
  - 2020年：4.04%
Leverage ratio：
- 基准情景下：
  - 2018年：5.10%
  - 2019年：5.21%
  - 2020年：5.30%
- 压力情景下：
  - 2018年：4.23%
  - 2019年：4.13%
  - 2020年：4.07%
总风险敞口（Total Risk exposure amount）：
- 实际值（2017年12月31日）：171,369百万欧元
- 重述值（2017年12月31日）：169,180百万欧元
- 基准情景下：
  - 2018年：168,708百万欧元
  - 2019年：169,189百万欧元
  - 2020年：170,984百万欧元
- 压力情景下：
  - 2018年：178,906百万欧元
  - 2019年：185,152百万欧元
  - 2020年：188,993百万欧元

关键信息

信用风险（IRB）分析

按风险类型分类

中央银行和政府机构：
- A-IRB：26,461百万欧元（未违约）
- F-IRB：0百万欧元（违约）
- 风险敞口：3,599百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 拨备：24,350百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
机构贷款：
- A-IRB：42,564百万欧元（未违约） / 95百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：18,657百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 拨备：28,850百万欧元（未违约） / 95百万欧元（违约）
企业贷款：
- A-IRB：130,520百万欧元（未违约） / 3,149百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：67,823百万欧元（未违约） / 763百万欧元（违约）
- 拨备：117,956百万欧元（未违约） / 2,845百万欧元（违约）
企业贷款 - 专项贷款：
- A-IRB：25,119百万欧元（未违约） / 1,199百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：13,897百万欧元（未违约） / 524百万欧元（违约）
- 拨备：23,373百万欧元（未违约） / 795百万欧元（违约）
企业贷款 - 中小企业（SME）：
- A-IRB：9,497百万欧元（未违约） / 505百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：5,153百万欧元（未违约） / 91百万欧元（违约）
- 拨备：8,840百万欧元（未违约） / 508百万欧元（违约）
零售贷款：
- A-IRB：114,670百万欧元（未违约） / 1,216百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：15,473百万欧元（未违约） / 999百万欧元（违约）
- 拨备：113,553百万欧元（未违约） / 1,224百万欧元（违约）
零售贷款 - 房地产抵押：
- A-IRB：70,666百万欧元（未违约） / 487百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：6,498百万欧元（未违约） / 945百万欧元（违约）
- 拨备：70,663百万欧元（未违约） / 518百万欧元（违约）
零售贷款 - 房地产抵押 - 中小企业（SME）：
- A-IRB：1,027百万欧元（未违约） / 45百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：273百万欧元（未违约） / 79百万欧元（违约）
- 拨备：1,032百万欧元（未违约） / 48百万欧元（违约）
零售贷款 - 房地产抵押 - 非中小企业（non-SME）：
- A-IRB：69,639百万欧元（未违约） / 442百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：6,224百万欧元（未违约） / 466百万欧元（违约）
- 拨备：69,631百万欧元（未违约） / 462百万欧元（违约）
零售贷款 - 合格循环贷款：
- A-IRB：8,826百万欧元（未违约） / 9百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：601百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 拨备：8,826百万欧元（未违约） / 9百万欧元（违约）
零售贷款 - 其他零售贷款：
- A-IRB：35,178百万欧元（未违约） / 720百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：8,375百万欧元（未违约） / 454百万欧元（违约）
- 拨备：34,064百万欧元（未违约） / 705百万欧元（违约）
零售贷款 - 其他零售贷款 - 中小企业（SME）：
- A-IRB：8,789百万欧元（未违约） / 319百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：2,442百万欧元（未违约） / 134百万欧元（违约）
- 拨备：8,212百万欧元（未违约） / 317百万欧元（违约）
零售贷款 - 其他零售贷款 - 非中小企业（non-SME）：
- A-IRB：26,389百万欧元（未违约） / 401百万欧元（违约）
- F-IRB：0百万欧元（未违约） / 0百万欧元（违约）
- 风险敞口：5,933百万欧元（未违约） / 320百万欧元（违约）
- 拨备：25,852百万欧元（未违约） / 388百万欧元（违约）
非信用义务资产：
- 风险敞口：7,298百万欧元
IRB总敞口：
- 基准情景下：292,007百万欧元
- 压力情景下：292,007百万欧元（未违约） / 4,164百万欧元（违约） / 2,666百万欧元（拨备）