20240913-国投证券-9月13日信用债异常成交跟踪_10页_731kb

信用债异常成交跟踪报告总结

本报告基于Wind数据，分析2024年9月13日信用债异常成交情况，重点关注折价成交、净价上涨成交、二永债和商金债等，旨在揭示债券估值和价格偏离特征及风险。

折价成交和净价上涨表现

在折价成交个券中，“24鲲鹏投资MTN004A”债券估值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个券中，“24苏国信MTN003”估值价格偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中，“24交行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交商金债中，“22农业银行绿色金融债02”估值价格偏离幅度靠前。此外，成交收益率高于10%的个券主要集中在地产债，显示出较高收益潜力。

信用债估值与期限分布

信用债估值收益主要分布在-5,0区间。非金信用债成交期限集中在2至3年期，其中05至1年期品种折价成交占比最高。二永债成交期限主要在4至5年，其中1至15年期品种折价成交占比最高。行业方面，计算机行业的债券平均估值价格偏离最大，表明行业间差异显著。

风险提示

统计可能存在遗漏，部分高估值个券可能面临信用风险。投资需谨慎，注意市场数据的准确性和潜在风险。

该报告供国投证券客户使用，数据来源为Wind，仅供参考。