20240912-国投证券-9月12日信用债异常成交跟踪_10页_731kb

该报告由国投证券股份有限公司编撰，基于Wind数据分析，聚焦2024年9月12日信用债异常成交情况。主要包括折价成交、净价上涨成交、二永债和商金债的成交跟踪，以及高收益率个券的统计。

折价成交个券中，“24桂投资MTN007”债券估值价格偏离幅度较大；净价上涨成交个券中，“24铁道MTN002B”的估值偏离程度突出；净价上涨成交二永债“24工行二级资本债01B(BC)”估值偏离大；净价上涨成交商金债“24浙商银行债01”估值偏离靠前。成交收益率超10%的个券中，地产债表现领先；信用债估值收益分布主要在负区间（-5,0）。

非金信用债成交期限集中在2-3年期，1-15年期品种折价成交占比最高；二永债成交期限在4-5年，同期品种折价成交占比最大。按行业划分，纺织服饰行业的债券平均估值价格偏离最显著。

报告的风险提示包括统计可能遗漏高估值个券，存在信用风险；免责声明强调数据来源和结论的局限性，建议投资者谨慎使用。

总体而言，报告揭示信用债市场波动性，提供数据驱动的市场洞察。