20250401-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_440kb

报告摘要

在3月31日，主要股指均出现下跌，具体如下：

上证综指：下跌0.46%，收于3335.75点，成交额为5314.76亿元。
深成指数：下跌0.97%，收于10504.33点，成交额为6900.54亿元。
中证1000指数：下跌0.66%，收于6226.65点，开盘价为6229.56，最高价6259.36，最低价6143.65，成交额为2677.99亿元。
中证500指数：下跌0.98%，收于5857.77点，开盘价为5886.96，最高价5908.3，最低价5802.42，成交额为1895.63亿元。
沪深300指数：下跌0.71%，收于3887.31点，开盘价为3905.98，最高价3928.45，最低价3872.4，成交额为2684.8亿元。
上证50指数：下跌0.53%，收于2665.63点，开盘价为2676.05，最高价2692.44，最低价2657.3，成交额为776.61亿元。

图表1展示了四大指数当日的走势情况，提供了更直观的对比。

各指数的走势受到不同板块的影响，具体如下：

图表3至图表6分别展示了各指数对应的板块对指数的贡献点数。

股指期货的基差数据如下：

图表7至图表14展示了各股指期货合约的基差情况及对应的年化开仓成本。

各股指期货合约的换月点数差及年化成本如下：

IM换月点数差：IM00-01、IM00-02、IM00-03、IM01-02、IM01-03、IM02-03等点数差在-52.34至-53.54之间，年化成本在-2.31%至-5.78%之间。
IC换月点数差：IC00-01、IC00-02、IC00-03、IC01-02、IC01-03、IC02-03等点数差在-23.72至-26.15之间，年化成本在-2.31%至-5.78%之间。
IF换月点数差：IF00-01、IF00-02、IF00-03、IF01-02、IF01-03、IF02-03等点数差在-5.57至-6.28之间，年化成本在-2.31%至-5.78%之间。
IH换月点数差：IH00-01、IH00-02、IH00-03、IH01-02、IH01-03、IH02-03等点数差在-1.77至-2.16之间，年化成本在-2.31%至-5.78%之间。

图表15至图表22展示了各股指期货合约的换月点数差及对应的年化成本。

朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所国债分析师，期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，历任混沌天成期货宏观分析师，期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货品种，负责宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析、市场资金面跟踪等内容，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。
赵复初：光大期货研究所金融期货分析师，英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置相关研究，在期货日报、华夏时报等主流媒体发表多篇文章，期货从业资格号：F03107639。
胡飞洋：光大期货研究所金融工程分析师，中国科学技术大学金融工程硕士，主要从事CTA和商品期货市场量化分析，期货从业资格号：F03091510，期货交易咨询资格号：Z0019990。