20230222-国泰期货-期指_外盘拖累_重回震荡_4页_858kb
报告摘要
2023年2月22日期指市场分析总结
核心内容
2023年2月22日，期指市场整体呈现震荡偏强的走势，主要受到海外市场的拖累，尤其是美股的调整对A股产生传导效应。尽管盘中出现回落，但整体波动较小，市场情绪相对稳定。
主要观点
- 市场情绪：市场交易复苏逻辑，但海外因素成为最大扰动。
- 美股影响：隔夜美股调整幅度加大，市场担忧美国通胀顽固可能导致美联储维持高利率，增加经济衰退风险。
- 利率变化：10年期美债收益率升至3.9%，2年期国债收益率升破4.2%，显示市场对利率的敏感度较高。
- 期指走势：预计期指短线震荡，下方仍有支撑，但需警惕海外不确定性带来的影响。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 4144.4 | ↑0.26 | ||||||
| IF2303 | 4149.4 | ↑0.28 | 5.05 | 830.2 | 66790 | ↓21024 | 122787 | ↓4614 |
| IF2304 | 4153 | ↑0.32 | 8.65 | 20.9 | 1676 | ↓138 | 1904 | ↑188 |
| IF2306 | 4145.6 | ↑0.32 | 1.25 | 151.3 | 12178 | ↓4810 | 59057 | ↓496 |
| IF2309 | 4107 | ↑0.38 | -37.35 | 51.7 | 4199 | ↓668 | 19601 | ↑366 |
| 上证50 | 2802.1 | ↑0.49 | 638 | |||||
| IH2303 | 2812.8 | ↑0.67 | 10.66 | 434.1 | 51614 | ↓10883 | 81720 | ↓4220 |
| IH2304 | 2818.6 | ↑0.69 | 16.46 | 17.5 | 2077 | ↑556 | 1882 | ↑441 |
| IH2306 | 2817 | ↑0.69 | 14.86 | 90 | 10679 | ↓1194 | 28575 | ↑122 |
| IH2309 | 2785.2 | ↑0.58 | -16.94 | 32.9 | 3946 | ↓5 | 12685 | ↑550 |
| 中证500 | 6383.4 | ↑0.59 | 1537.1 | |||||
| IC2303 | 6355 | ↑0.50 | -28.42 | 642.2 | 50536 | ↓9038 | 146861 | ↓7372 |
| IC2304 | 6340.8 | ↑0.54 | -42.62 | 26.3 | 2075 | ↓483 | 2461 | ↓74 |
| IC2306 | 6289.8 | ↑0.53 | -93.62 | 148.7 | 11824 | ↓3440 | 93638 | ↓2119 |
| IC2309 | 6217.2 | ↑0.46 | -166.2 | 92.6 | 7445 | ↓1306 | 35867 | ↑1415 |
| 中证1000 | 6990.5 | ↑0.45 | 2033.9 | |||||
| IM2303 | 6935.2 | ↑0.30 | -55.28 | 524.7 | 37792 | ↓7979 | 73671 | ↓1083 |
| IM2304 | 6907 | ↑0.23 | -83.48 | 13.5 | 978 | ↓186 | 1270 | ↑132 |
| IM2306 | 6834.8 | ↑0.32 | -155.7 | 133.4 | 9755 | ↓1351 | 42844 | ↓127 |
| IM2309 | 6738.8 | ↑0.32 | -251.7 | 55.3 | 4106 | ↓1351 | 17387 | ↑308 |
期指趋势强度
| 合约 | 趋势强度 |
|---|---|
| IF、IH | 1 |
| IC、IM | 1 |
趋势强度取值范围为【-2,2】，1表示偏强。
支撑与阻力位
- IF2303：支撑位4116和4129点，阻力位4183和4170点
- IH2303：支撑位2790和2799点，阻力位2835和2827点
- IC2303：支撑位6304和6323点，阻力位6406和6387点
- IM2303：支撑位6866和6880点，阻力位7018和6991点
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 多单净变动 | 空单增减 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2302 | -2876 | -3154 | -3418 | -3558 |
| IF2303 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IF2306 | -539 | -567 | -567 | -567 |
| IF2309 | 261 | 427 | 427 | 427 |
| IH2302 | -2979 | -2627 | -1446 | -678 |
| IH2303 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IH2306 | 4 | 133 | 133 | 133 |
| IH2309 | 348 | 635 | 635 | 635 |
| IC2302 | -5493 | -5324 | -5986 | -6254 |
| IC2303 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IC2306 | -1376 | -1900 | -1900 | -1900 |
| IC2309 | 1545 | 1632 | 1632 | 1632 |
| IM2302 | -654 | -1055 | -860 | -1086 |
| IM2303 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| IM2306 | -401 | -226 | -226 | -226 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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总结
整体来看，期指市场在海外不确定性因素的影响下，保持震荡偏强态势。投资者应关注海外市场的动向，尤其是美联储政策和美债收益率变化，这些因素可能对A股市场产生持续影响。同时，期指的支撑与阻力位为短期操作提供了参考，但需结合市场变化灵活调整策略。
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