20230329-国泰期货-期指_内外共振_延续震荡_4页_853kb
报告摘要
期指市场总结（2023年3月29日）
核心内容
2023年3月29日，期指市场整体呈现震荡态势，受内外消息面影响，市场情绪偏弱。各主要指数期货合约均出现不同程度的下跌，成交量和持仓量有所减少，显示出投资者观望情绪浓厚。海外市场波动不大，但国内政策及公司动态对市场产生了一定影响。
主要观点
- 市场走势：期指市场整体偏弱震荡，趋势不明，成交持续回落。
- 消息面影响：国内政策面释放支持民营经济发展的信号，阿里巴巴美股因公司变革消息上涨，但整体消息面仍偏清淡。海外方面，美股小幅下跌，但波动不大。
- 未来展望：本周后期将有中国宏观数据（PMI）发布及博鳌亚洲论坛开幕，同时美联储官员与财政部长的讲话可能对市场产生新的指引。短线市场或将继续延续震荡走势。
关键信息
各指数期货表现
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交额（亿） | 成交量 | 持仓量变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3999.5 | ↓0.32 | - | - | - |
| IF2304 | 4009.4 | ↓0.19 | 594.8 | 49393 | ↓7558 |
| IF2305 | 4014.6 | ↓0.12 | 13.3 | 1103 | ↓565 |
| IF2306 | 4002.6 | ↓0.18 | 172.1 | 14318 | ↓3333 |
| IF2309 | 3962.2 | ↓0.24 | 42.9 | 3605 | ↓2340 |
| 上证50 | 2638.7 | ↓0.03 | - | - | - |
| IH2304 | 2644.2 | ↑0.05 | 221.5 | 27920 | ↓4363 |
| IH2305 | 2650 | ↑0.05 | 11.7 | 1469 | ↑229 |
| IH2306 | 2643.6 | ↑0.02 | 71.3 | 8984 | ↓1511 |
| IH2309 | 2615 | 0.00 | 23.3 | 2969 | ↓959 |
| 中证500 | 6279.9 | ↓0.50 | - | - | - |
| IC2304 | 6287.8 | ↓0.22 | 451.1 | 35845 | ↓836 |
| IC2305 | 6275.4 | ↓0.16 | 24.1 | 1922 | ↑395 |
| IC2306 | 6237 | ↓0.15 | 137.1 | 10986 | ↑127 |
| IC2309 | 6160 | ↓0.07 | 51.8 | 4202 | ↓158 |
| 中证1000 | 6825.4 | ↓0.89 | - | - | - |
| IM2304 | 6827.4 | ↓0.52 | 367.4 | 26878 | ↓278 |
| IM2305 | 6806.8 | ↓0.47 | 18.2 | 1334 | ↑280 |
| IM2306 | 6770 | ↓0.43 | 116.8 | 8622 | ↓207 |
| IM2309 | 6670.6 | ↓0.44 | 51 | 3816 | ↑863 |
基差分析
- IF2304：基差为9.89，显示期货价格略高于现货。
- IF2305：基差为15.09，期货价格显著高于现货。
- IF2306：基差为3.09，期货价格略高于现货。
- IF2309：基差为-37.31，期货价格显著低于现货。
- IH2304：基差为5.46，期货价格略高于现货。
- IH2305：基差为11.26，期货价格显著高于现货。
- IH2306：基差为4.86，期货价格略高于现货。
- IH2309：基差为-23.74，期货价格显著低于现货。
- IC2304：基差为7.88，期货价格略高于现货。
- IC2305：基差为-4.52，期货价格略低于现货。
- IC2306：基差为-42.92，期货价格显著低于现货。
- IC2309：基差为-119.9，期货价格显著低于现货。
- IM2304：基差为2.02，期货价格略高于现货。
- IM2305：基差为-18.58，期货价格略低于现货。
- IM2306：基差为-55.38，期货价格显著低于现货。
- IM2309：基差为-154.8，期货价格显著低于现货。
期指前20大会员持仓变动
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2303 | -2669 | -2916 | -4250 | -3973 |
| IF2304 | 未公布 | 未公布 | -4250 | -3973 |
| IF2306 | -1430 | -1544 | -4250 | -3973 |
| IF2309 | -151 | 487 | -4250 | -3973 |
| IH2303 | -1025 | -1723 | -1672 | -2690 |
| IH2304 | 未公布 | 未公布 | -1672 | -2690 |
| IH2306 | -236 | -647 | -1672 | -2690 |
| IH2309 | -411 | -320 | -1672 | -2690 |
| IC2303 | -1028 | -910 | -1121 | -961 |
| IC2304 | 未公布 | 未公布 | -1121 | -961 |
| IC2306 | -552 | -267 | -1121 | -961 |
| IC2309 | 459 | 216 | -1121 | -961 |
| IM2303 | -244 | -1241 | -28 | -1053 |
| IM2304 | 未公布 | 未公布 | -28 | -1053 |
| IM2306 | 216 | 188 | -28 | -1053 |
| IM2309 | 未公布 | 未公布 | -28 | -1053 |
趋势强度
- IF、IH：趋势强度为“O”，表示中性。
- IC、IM：趋势强度为“O”，表示中性。
支撑与阻力位
- IF2304：支撑位3977和3989点，阻力位4041和4029点。
- IH2304：支撑位2623和2631点，阻力位2665和2657点。
- IC2304：支撑位6237和6256点，阻力位6338和6319点。
- IM2304：支撑位6759和6773点，阻力位6909和6882点。
风险提示
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- 市场有风险，投资需谨慎。
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