20250211-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_439kb

股指期货日度数据总结 (2025-02-11)

摘要

报告提供2月10日四大指数及股指期货的详细数据，包括指数涨跌幅、成交额、板块贡献、主力合约基差与年化开仓成本、换月点数差等相关指标，助力投资者进行市场形势判断与对冲策略拟定。本报告旨在揭露和量化交易的基本面构成，而非构成投资建议。

一、指数走势

今日上证综指上涨0.56%报332,217点，成交67,7038亿元；深成指上涨0.52%，报1,063,125点，成交1,053,786亿元。中证1000上涨125.0%，至621,055点，当日最高达621,807，最低612,608。中证500上涨94.0%，至588,855点。沪深300微涨21.0%。上证50涨幅5.0%，达262,104点。
图片图表（未展示）展示了四大指数日内表现及个股涨跌分布情况。

二、板块对指数贡献

• 中证1000：上涨765点，受益最大板块包括计算机、电子、传媒等。
• 中证500：上涨545.6点，受计算机、医药生物、传媒等板块推动。
• 沪深300：升幅836点，电子、通信、计算机板块贡献上行，而食品饮料、家用电器、电力设备板块制衡下跌。
• 上证50：上涨1295点，科技与金融并举，尤其电子、通信、银行板块上行明显。
  箭头图显示了各指数中各板块对指数的贡献点数。

三、股指期货基差与成本分析

主力军券基差普遍负值：

• 中证1000 (IM)：主力合约日均基差-1,381，-4,858，-1,7632，-2,9435，而对冲开仓成本亦存在月份差异。
• 中证500 (IC)：主力合约日均基差-1,241，-342，-13,268，-22,18。
• 沪深300 (IF)：主力合约日均基差009，164，-1,431，-5,451。
• 上证50 (IH)：主力合约日均基差218，545，514，-3,109。
  成本图反映不同月份平仓的年化对冲成本。

四、换月点数差与成本

各指数合约间点数差（尤其是临近月份00-01、01-02、02-03）及其折算年化开仓成本。

五、免责声明

本报告数据来源于公开渠道，分析结论仅供参考，投资者据此操作，盈亏自负，相关责任不属本机构。

**分析师团队：**光大期货研究所宏观金融组