20230222-创元期货-日报_23页

报告摘要

创元期货日报总结

核心内容

2023年2月22日的创元期货日报涵盖了国债期货、股指期货、玻璃及纯碱等主要品种的市场表现、资金流动、宏观基本面及价格数据等内容。报告从多角度分析了市场动态，为投资者提供了详细的市场参考信息。

国债期货

市场表现

收盘价：
- T2303: 100.510元，较上日上涨0.070元，涨幅0.07%
- TF2303: 101.050元，较上日上涨0.050元，涨幅0.05%
- TS2303: 100.840元，较上日上涨0.015元，涨幅0.01%
- T2306: 99.580元，较上日上涨0.100元，涨幅0.10%
- TF2306: 100.465元，较上日上涨0.055元，涨幅0.05%
- TS2306: 100.605元，较上日上涨0.025元，涨幅0.02%
持仓量：
- T主力合约: 129,787手，较上日增加3,544手，增幅2.81%
- TF主力合约: 77,904手，较上日增加44,466手，增幅132.98%
- TS主力合约: 40,517手，较上日增加995手，增幅2.52%
前二十大净持仓：
- T主力合约: 11,211手，较上日增加1,131手，增幅11.22%
- TF主力合约: 1,796手，较上日增加70手，增幅4.06%
- TS主力合约: -1,935手，较上日减少475手，降幅32.53%
期期货价差：
- 跨期价差：
  - T当季-T下季: 0.930手，较上日下降0.030手，降幅3.16%
  - TF当季-T下季: 0.585手，较上日下降0.005手，降幅0.85%
  - TS当季-T下季: 0.235手，较上日下降0.010手，降幅4.17%
- 跨品种价差：
  - 2×TF-T: 101.590手，较上日上升0.030手，增幅0.29%
  - 2×TS-TF: 100.630手，较上日下降0.020手，降幅0.20%
  - 4×TS-T: 302.850手，较上日下降0.010手，降幅0.03%
国债现券：
- 到期收益率：
  - 1年期活跃券: 2.2300%，较上日上升0.0084%，涨幅0.37%
  - 3年期活跃券: 2.5500%，较上日下降0.0361%，降幅1.39%
  - 5年期活跃券: 2.7225%，较上日下降0.0242%，降幅0.88%
  - 10年期活跃券: 2.9150%，较上日下降0.0080%，降幅0.27%
- 期限利差：
  - 10年期-1年期: 0.6850%，较上日下降0.0164%，降幅2.34%
  - 10年期-5年期: 0.1925%，较上日上升0.0162%，增幅9.17%
  - 3年期-1年期: 0.3200%，较上日下降0.0445%，降幅12.36%
- 收益率曲线：
  - 国债到期收益率曲线（单位：%）：4 现值中位数(5Y) -75分位数(5Y) -25分位数(5Y)-
资金市场：
- Shibor利率：
  - SHIBOR 0/N: 1.765%，较上日下降0.430%，降幅23.86%
  - SHIBOR 1W: 2.158%，较上日上升0.022%，增幅1.03%
  - SHIBOR 2W: 2.515%，较上日上升0.066%，增幅2.66%
  - SHIBOR 1M: 2.267%，较上日上升0.014%，增幅0.62%
  - SHIBOR 3M: 2.403%，较上日上升0.006%，增幅0.25%
- 银存间质押式回购利率：
  - DR 001: 1.7420%，较上日下降0.4349%，降幅23.72%
  - DR 007: 2.1761%，较上日上升0.0238%，增幅1.10%
  - DR 014: 2.5332%，较上日上升0.0160%，增幅0.63%
  - DR 1M: 2.5100%，较上日上升0.1100%，增幅4.35%
  - DR 3M: 2.4000%，较上日下降0.1000%，降幅4.00%
- 同业存单发行利率：
  - 1个月: 2.3564%，较上日上升0.0636%，增幅2.70%
  - 3个月: 2.5744%，较上日上升0.0474%，增幅1.86%
  - 6个月: 2.7062%，较上日上升0.0884%，增幅3.30%
- 央行动态：
  - 发行规模: 3000亿元，较前值下降5350亿元
  - 到期规模: 2030亿元，较前值持平
  - 当日净投放: 970亿元，较前值下降5350亿元
  - 发行利率: 2.00%，较前值持平
  - 发行天数: 7天，较前值持平
- LPR报价：
  - 1年期: 3.65%，较前值下降0.05%
  - 5年期: 4.30%，较前值下降0.15%

股指

市场表现

上证50：
- IH2303: 收盘价2,774.6，结算价2,776.4，涨跌-38.2，涨幅-1.36%
- IH2304: 收盘价2,780.2，结算价2,781.6，涨跌-38.2，涨幅-1.36%
- IH2306: 收盘价2,780.2，结算价2,782.2，涨跌-36.8，涨幅-1.31%
- IH2309: 收盘价2,752.6，结算价2,755.6，涨跌-32.6，涨幅-1.17%
沪深300：
- IF2303: 收盘价4,109.8，结算价4,108.8，涨跌-39.6，涨幅-0.95%
- IF2304: 收盘价4,112.8，结算价4,113.4，涨跌-40.2，涨幅-0.97%
- IF2306: 收盘价4,105.8，结算价4,105.4，涨跌-39.8，涨幅-0.96%
- IF2309: 收盘价4,065.6，结算价4,067.2，涨跌-41.4，涨幅-1.01%
中证500：
- IC2303: 收盘价6,363.0，结算价6,354.0，涨跌8.0，涨幅0.13%
- IC2304: 收盘价6,347.8，结算价6,341.4，涨跌7.0，涨幅0.11%
- IC2306: 收盘价6,297.6，结算价6,286.6，涨跌7.8，涨幅0.12%
- IC2309: 收盘价6,226.0，结算价6,217.4，涨跌8.8，涨幅0.14%
中证1000：
- IM2303: 收盘价6,968.0，结算价6,959.0，涨跌32.8，涨幅0.47%
- IM2304: 收盘价6,941.8，结算价6,931.6，涨跌34.8，涨幅0.50%
- IM2306: 收盘价6,855.8，结算价6,843.6，涨跌21.0，涨幅0.31%
- IM2309: 收盘价6,758.2，结算价6,742.6，涨跌19.4，涨幅0.29%

成交与持仓

上证50：
- 成交量: 62,102手，较上日减少6,214手，降幅9.97%
- 成交额: 520亿元，较上日减少55亿元，降幅10.58%
- 持仓量: 127,579手，较上日增加2,717手，增幅2.14%
- 周增仓: 6,713手，净持仓: -35,893手，较上日减少648手，降幅1.80%
沪深300：
- 成交量: 82,972手，较上日减少1,871手，降幅2.26%
- 成交额: 1,025亿元，较上日减少28亿元，降幅2.71%
- 持仓量: 205,331手，较上日增加1,982手，增幅0.96%
- 周增仓: -1,298手，净持仓: -39,056手，较上日减少673手，降幅1.75%
中证500：
- 成交量: 59,916手，较上日减少11,964手，降幅20.00%
- 成交额: 758亿元，较上日减少152亿元，降幅19.30%
- 持仓量: 277,729手，较上日减少1,098手，降幅0.39%
- 周增仓: -4,557手，净持仓: -9,042手，较上日增加655手，增幅1.73%
中证1000：
- 成交量: 44,235手，较上日减少8,396手，降幅18.97%
- 成交额: 612亿元，较上日减少115亿元，降幅18.77%
- 持仓量: 133,261手，较上日减少1,911手，降幅1.43%
- 周增仓: -6,956手，净持仓: -16,703手，较上日增加346手，增幅0.53%

期货价差

跨期价差：
- IH当月-IH下月: -5.8，较上日持平
- IH当月-IH当季: -5.6，较上日下降-1.4
- IF当月-IF当季: -3，较上日下降-0.6
- IF当月-IF当季: 4，较上日持平
- IC当月-IC下月: 15.2，较上日上升1.0
- IC当月-IC当季: 65.4，较上日上升0.2
- IM当月-IM下月: 32.8，较上日上升0.4
- IM当月-IM当季: 30.43，较上日下降-0.8
- IM当月-IM当季: 142.63，较上日下降-2.0
- IM当月-IM当季: 240.23，较上日下降-3.4

玻璃

市场表现

收盘价：
- FG01: 1,582元，较上日下降8元，降幅0.50%
- FG05: 1,544元，较上日下降12元，降幅0.77%
- FG09: 1,609元，较上日下降10元，降幅0.62%
主力基差：
- 仓单成本-主力收盘: -55元，较上日上升8元，增幅14.55%
月间价差：
- 1月-5月: 38元，较上日上升4元，增幅11.76%
- 5月-9月: -65元，较上日下降-2元，降幅3.17%
- 9月-1月: 27元，较上日下降-2元，降幅6.90%
现货主流价：
- 5mm华北地区: 1,620元，较上日持平
- 5mm华东地区: 1,750元，较上日持平
- 5mm华中地区: 1,650元，较上日持平
- 5mm华南地区: 1,870元，较上日持平
- 5mm东北地区: 1,650元，较上日持平
- 5mm西北地区: 1,510元，较上日持平
- 5mm西南地区: 1,660元，较上日持平
- 5mm大板沙河: 1,488元，较上日下降4元，降幅0.27%
- 5mm小板沙河: 1,384元，较上日持平
库存：
- 期末库存: 8,058万重量箱，较上日增加278万重量箱，增幅3.57%
- 期末库存: 东北地区: 586万重量箱，较上日增加26万重量箱，增幅4.55%
- 期末库存: 华北地区: 1,918万重量箱，较上日增加153万重量箱，增幅8.66%
- 期末库存: 华东地区: 1,753万重量箱，较上日增加41万重量箱，增幅2.40%
- 期末库存: 华南地区: 1,211万重量箱，较上日增加5万重量箱，增幅0.38%
- 期末库存: 华中地区: 609万重量箱，较上日增加71万重量箱，增幅13.10%
- 期末库存: 西北地区: 766万重量箱，较上日增加2万重量箱，增幅0.26%
- 期末库存: 西南地区: 1,215万重量箱，较上日减少19万重量箱，降幅1.54%
- 期末库存: 沙河: 933万重量箱，较上日增加97万重量箱，增幅11.58%
- 社会库存: 沙河: 467万重量箱，较上日减少78万重量箱，降幅14.37%
- 库存平均可用天数: 36天，较上日增加1.3天，增幅3.72%
理论成本：
- 以煤炭为燃料的浮法工艺: 1,652元/吨，较上日下降63元，降幅3.67%
- 以石油焦为燃料的浮法工艺: 1,599元/吨，较上日下降7元，降幅0.44%
- 以天然气为燃料的浮法工艺: 1,997元/吨，较上日上升5元，增幅0.25%
理论利润：
- 以煤炭为燃料的浮法工艺: -104.0元/吨，较上日上升32元，增幅30.77%
- 以石油焦为燃料的浮法工艺: 72.0元/吨，较上日下降2元，降幅2.70%
- 以天然气为燃料的浮法工艺: -176.0元/吨，较上日下降6元，降幅3.53%
上游价格：
- 煤炭: 1,050元/吨，较上日下降25元，降幅2.33%
- 石油焦: 1,980元/吨，较上日持平
- 天然气: 3.94元/立方米，较上日上升0元，增幅0.70%
- 重油: 5,420元/吨，较上日下降150元，降幅2.69%
- 煤焦油: 5,450元/吨，较上日上升104元，增幅1.95%
- 石英砂: 240元/吨，较上日持平
- 重质纯碱: 3,000元/吨，较上日持平
- 石灰岩: 62元/吨，较上日持平
进出口：
- 浮法玻璃进口量: 1.47万吨，较上日增加0.13万吨，增幅9.98%
- 浮法玻璃进口金额合计: 4,854万美元，较上日增加49.48万美元，增幅1.03%
- 浮法玻璃出口量: 7.20万吨，较上日增加1.50万吨，增幅26.36%
- 浮法玻璃出口金额合计: 19,435万美元，较上日增加11,498.69万美元，增幅144.88%