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股指期货日度数据跟踪总结 - 2024年6月20日

一、指数走势

2024年6月19日，各大指数多数收跌：

• 上证综指下跌4.05%，收于301,805点，成交额30,029亿元；
• 深成指下跌1.07%，收于921,907点，成交额404,438亿元；
• 中证1000指数下跌12.9%，收于515,999点（最高524,197点，最低515,999点）；
• 中证500指数下跌11.9%，收于516,882点（最高523,63点，最低516,882点）；
• 沪深300指数下跌4.7%，收于352,875点（最高354,336点，最低352,484点）；
• 上证50指数下跌0.6%，收于241,397点（最高241,874点，最低240,296点）。

二、板块影响因素分析

各指数下跌主要受到不同板块的影响：

• 中证1000和中证500指数下跌显著，电力设备和医药生物板块对指数下行拉动较大；
• 沪深300指数下行虽相对中盘指数较缓，但医药生物、非银金融、电力设备板块拖累指数；
• 上证50指数下跌幅度最小，主要因银行、有色金属、食品饮料板块上行力量支撑，但计算机、医药生物、电力设备板块亦是下跌主因。

三、股指期货基差与基差折算成本情况

当日主要股指期货主力合约基差普遍为负：

• 中证1000、沪深300、上证50对应股指期货合约看，00和01合约基差波动区间仍较大，大多呈负值表现；
• 对于投资者而言，对冲开仓成本亦与主力合约的贴水程度密切相关，尤其是更远月份合约，贴水幅度更为明显。

四、换月点数差与年化换月成本

跨合约交易的换月点数差以及折算后的年化成本仍是投资者关注重点，但当日数据未见显著变化，各合约间换月成本需结合具体数据分析。

五、数据来源与免责声明

数据均来源于Wind系统及光期研究所，研究结论仅作为参考，不构成投资建议。投资者应谨慎评估，自行决策，责任自负。

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