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股指期货日度数据跟踪总结（2023-09-21）

指数走势概况

• 日期：2023年9月20日。
• 主要指数下跌：
  • 上证综指：-0.52%，收于310857点，成交额24302亿元。
  • 深成指数：-0.53%，收于1007246点，成交额330243亿元。
  • 中证1000指数：-0.8%，开盘602091，最高603875，最低598211，收盘598256。
  • 中证500指数：-0.65%，成交额8408亿元，开盘567792，最高568983，最低565101。
  • 沪深300指数：-0.4%，成交额117692亿元，开盘371596，最高371852，最低370513。
  • 上证50指数：-0.42%，成交额30949亿元，开盘252775，最高252902，最低251913。

板块对指数影响

• 中证1000：电子板块明显拉低指数。
• 中证500：医药生物、电力设备、电子板块拉低指数。
• 沪深300：非银金融、电子、电力设备板块拉低指数。
• 上证50：食品饮料、电力设备、非银金融板块拉低指数。
• 板块贡献点数数据支持这些观察。

股指期货基差与开仓成本

• 基差数据：IM、IC、IF、IH主力合约基差分别为正负值。
• 年化开仓成本：各合约如IM00日均基差18，部分合约如IF主力基差折算高成本。
• 数据分析：基差和成本显示期货市场操作的潜在风险和机会。

指数期货换月点数差与年化成本

• 换月点数差：IM、IC、IF、IH合约的换月差及折算年化成本显著。
• 交易成本：15分钟均值揭示换月交易的高频波动和成本影响。
• 市场现象：换月点数差成本高，提示投资者注意流动性风险。

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本报告基于公开数据，仅供参考，不构成投资建议。投资者自负盈亏。