20230914-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_641kb

总结

一、指数整体表现
9月13日，主要股指大幅下跌。上证综指收跌0.45%至3123.07点；深证成指收跌1.14%至10255.87点；中证1000收跌1.32%；中证500收跌0.96%；沪深300收跌0.64%；上证50收跌0.29%。成交额普遍放大，反映市场活跃度较高。

二、板块表现与指数影响

1. 电子、计算机板块对中证1000、中证500、沪深300指数下跌拉动明显。
2. 上证50指数上涨0.29%，煤炭、石油石化板块对指数上涨贡献较大；医药生物、非银金融、电力设备等板块下跌压力较小。

三、股指期货基差与成本分析

1. 主要合约均有较大负基差（如IM03基差-5723点），显示期货贴水明显。
2. 各股指期货主力合约的基差折算年化开仓成本较高，尤其是IM、IC合约。
3. 换月点数差折算年化成本不低，换月交易成本需谨慎考虑。

四、跨期价差
各合约间价差有所变动（如IM00-02价差-3,767点），可能导致对冲效率降低，需关注价差变化带来的对冲成本影响。

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