20240317-华创证券-_金工周报_本周热度变化最大行业为有色金属_公用事业_19页_1mb

证券研究报告分析总结

市场热度变化

本周宽基指数热度变化显著：沪深300热度提升316%，中证2000下降104%。申万一级行业热度正向变化前五行业为有色金属、公用事业、国防军工、电力设备、食品饮料；负向变化前五为煤炭、传媒、综合、农林牧渔、非银金融。申万二级行业热度正向变化最大的五个行业是贵金属、照明设备Ⅱ、专业连锁Ⅱ、电池、塑料。概念热度变化最大的五个概念为低辐射玻璃（Low-E）、低空经济、飞行汽车(eVTOL)、AIPC、抗病毒面料。

估值跟踪

宽基估值方面，沪深300、中证500、中证1000滚动5年历史分位数分别为19%、28%、26%。一级行业估值：高历史分位数（80%以上）行业包括商贸零售、农林牧渔、钢铁、电子；低估值（20%以下）行业包括银行、机械设备、国防军工、食品饮料、家用电器、环保、房地产、电力设备、社会服务。二级行业高历史分位数行业包括焦炭、电视广播、游戏、旅游及景区等。

人气组合表现

本周组合上涨274%，相对基准中证1000涨幅282%，相对收益-0.08%。自2023年12月31日以来，组合累计上涨-187%，基准下跌621%，超额收益跑赢基准43.4%。

风险提示

策略基于历史数据回测，不保证未来有效性。