文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了前一日的金融市场行情，包括公债、IRS（利率互换）、货币汇率、利率市场以及全球主要股指的表现。同时提供了各市场不同期限债券的收盤价、涨跌幅度和趋势图信息。
债券市场表现
台灣市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
0.4600 |
0.00 |
| 5年期公債 |
0.7030 |
-0.90 |
| 10年期公債 |
1.0510 |
-0.95 |
| 20年期公債 |
1.5950 |
0.00 |
- 主要趋势：10年期公債跌幅较大，为-0.95 BPS；2年期公債持平。
- 附條件交易牌告利率：
- 10天期：RP 0.28%，RS 0.40%
- 20天期：RP 0.29%，RS 0.41%
- 30天期：RP 0.30%，RS 0.42%
美國市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 2年期公債 |
1.5737 |
-1.38 |
| 5年期公債 |
1.9951 |
-3.30 |
| 10年期公債 |
2.3684 |
-3.80 |
| 30年期公債 |
2.8802 |
-3.77 |
- 主要趋势：各期限公債均下跌，其中10年期跌幅最大（-3.80 BPS）。
- 附條件交易牌告利率：
- 10天期：RP 0.28%，RS 0.40%
- 20天期：RP 0.29%，RS 0.41%
- 30天期：RP 0.30%，RS 0.42%
日本市場
| 天期 |
收盤 |
漲跌 BPS |
| 5年期公債 |
-0.0870 |
0.30 |
| 10年期公債 |
0.0700 |
-0.30 |
- 主要趋势：5年期公債微涨0.30 BPS，10年期公債下跌-0.30 BPS。
- 附條件交易牌告利率：
- 30天期：RP 2.00%，RS --
- 63天期：RP 2.10%，RS --
- 90天期：RP 2.20%，RS --
- 181天期：RP 2.30%，RS --
貨幣市場表現
| 貨幣對 |
收盤 |
前日收盤 |
漲跌 |
| USD/TWD |
30.205 |
30.277 |
-0.072 |
| USD/JPY |
113.18 |
113.67 |
-0.49 |
| EUR/USD |
1.1651 |
1.1608 |
+0.0043 |
- 主要趋势：USD/TWD 和 USD/JPY 均下跌，EUR/USD 微涨。
- 利率市場：
- 隔夜拆款利率：昨日 0.180%，前日 0.177%
全球股價指數
| 指數 |
收盤 |
漲跌 |
% |
| 道瓊工業指數 |
23348.74 |
-85.45 |
-0.36% |
| S&P500 |
2572.83 |
-8.24 |
-0.32% |
| NASDAQ |
6698.96 |
-2.30 |
-0.03% |
| 費城半導體指數 |
1265.91 |
+2.36 |
+0.19% |
| 英國FTSE |
7487.81 |
-17.22 |
-0.23% |
| 法國CAC |
5493.63 |
-0.50 |
-0.01% |
| 德國DAX |
13229.57 |
+12.03 |
+0.09% |
| 日經225 |
22011.67 |
+3.22 |
+0.01% |
| 香港恒生 |
28336.19 |
-102.66 |
-0.36% |
| 台灣加權 |
10756.87 |
+47.76 |
+0.45% |
- 主要趋势：全球股市整体偏弱，道瓊、S&P500、恒生下跌，DAX、費城半導體指數微涨。
- 今日重點摘要：
- 貨幣：短率往低檔靠攔
- 台債：小心被軌空
- 美債：又再2.40%之下
IRS 市場走势
台灣 IRS 市場
- 一年、二年、三年、五年 IRS 走勢圖：文档附有趋势图，显示各期限IRS的走势。
美國 IRS 市場
- 二年、三年、五年、十年 IRS 走勢圖：文档附有趋势图，显示各期限IRS的走势。
- 美元利率交换走势图：文档附有趋势图，显示美元利率交换的走势。
总结
整体来看，前一日金融市场呈现以下特点：
- 债券市场方面，台灣與美國公債均下跌，日本公債表現分化。
- 貨幣市場中，美元兑台币与日元贬值，欧元兑美元微涨。
- 利率市场中，隔夜拆款利率微升。
- 全球股市整体偏弱，部分市场如德國DAX与費城半導體指數微涨，其他市场则下跌。
- 文档强调今日需关注短利率下行、台債可能被軌空、美債进一步下跌的风险。
